Сравнение DFSD с SBND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD) и Columbia Short Duration Bond ETF (SBND).
DFSD и SBND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFSD - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 15 нояб. 2021 г.. SBND - это пассивный фонд от Columbia, который отслеживает доходность Bloomberg Beta Advantage Short Term Bond (-300%). Фонд был запущен 21 сент. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности DFSD и SBND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFSD и SBND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFSD Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF | 0.15% | 6.59% | 4.60% | 6.09% | -5.87% | -0.02% |
SBND Columbia Short Duration Bond ETF | 0.02% | 7.50% | 4.83% | 7.20% | -7.24% | 0.16% |
Доходность по периодам
С начала года, DFSD показывает доходность 0.15%, что значительно выше, чем у SBND с доходностью 0.02%.
DFSD
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.70%
- С начала года
- 0.15%
- 6 месяцев
- 1.06%
- 1 год
- 4.66%
- 3 года*
- 5.24%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SBND
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.76%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 5.74%
- 3 года*
- 5.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFSD и SBND
DFSD берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии SBND в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFSD vs. SBND — Ранг доходности на риск
DFSD
SBND
Сравнение DFSD c SBND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD) и Columbia Short Duration Bond ETF (SBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFSD | SBND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.07 | 2.04 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.04 | 2.98 | +0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.42 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.25 | 3.46 | -0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.32 | 13.90 | -0.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFSD | SBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07 | 2.04 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.66 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между DFSD и SBND составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSD и SBND
Дивидендная доходность DFSD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что меньше доходности SBND в 4.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFSD Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF | 3.94% | 4.12% | 4.81% | 3.89% | 2.12% | 0.11% |
SBND Columbia Short Duration Bond ETF | 4.56% | 4.65% | 4.58% | 3.90% | 2.80% | 0.43% |
Просадки
Сравнение просадок DFSD и SBND
Максимальная просадка DFSD за все время составила -8.45%, что меньше максимальной просадки SBND в -10.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSD и SBND.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFSD | SBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.45% | -10.78% | +2.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.47% | -1.71% | +0.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.91% | -1.02% | +0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.13% | -2.96% | +0.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.36% | 0.42% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFSD и SBND
Текущая волатильность для Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD) составляет 0.94%, в то время как у Columbia Short Duration Bond ETF (SBND) волатильность равна 1.09%. Это указывает на то, что DFSD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFSD | SBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.94% | 1.09% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.33% | 1.67% | -0.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.26% | 2.83% | -0.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.80% | 3.65% | -0.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.80% | 3.65% | -0.85% |