PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DFSD с SBND
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFSD с SBND

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD) и Columbia Short Duration Bond ETF (SBND).

DFSD и SBND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFSD - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 15 нояб. 2021 г.. SBND - это пассивный фонд от Columbia, который отслеживает доходность Bloomberg Beta Advantage Short Term Bond (-300%). Фонд был запущен 21 сент. 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFSD или SBND.

Корреляция

Корреляция между DFSD и SBND составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности DFSD и SBND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD) и Columbia Short Duration Bond ETF (SBND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFSD:

2.75

SBND:

2.01

Коэф-т Сортино

DFSD:

4.05

SBND:

3.35

Коэф-т Омега

DFSD:

1.59

SBND:

1.46

Коэф-т Кальмара

DFSD:

4.36

SBND:

4.52

Коэф-т Мартина

DFSD:

18.94

SBND:

14.27

Индекс Язвы

DFSD:

0.31%

SBND:

0.52%

Дневная вол-ть

DFSD:

2.16%

SBND:

3.32%

Макс. просадка

DFSD:

-8.45%

SBND:

-10.77%

Текущая просадка

DFSD:

-0.40%

SBND:

-0.16%

Доходность по периодам

С начала года, DFSD показывает доходность 2.18%, что значительно выше, чем у SBND с доходностью 1.99%.

DFSD

С начала года

2.18%

1 месяц

1.21%

6 месяцев

2.55%

1 год

5.89%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SBND

С начала года

1.99%

1 месяц

1.53%

6 месяцев

2.16%

1 год

6.37%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий DFSD и SBND

DFSD берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии SBND в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SBND
Columbia Short Duration Bond ETF
DFSD
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFSD и SBND

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DFSD
Ранг риск-скорректированной доходности DFSD, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFSD, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSD, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSD, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSD, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSD, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
SBND
Ранг риск-скорректированной доходности SBND, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SBND, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBND, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBND, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBND, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBND, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFSD c SBND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD) и Columbia Short Duration Bond ETF (SBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DFSD на текущий момент составляет 2.75, что выше коэффициента Шарпа SBND равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFSD и SBND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFSD и SBND

Дивидендная доходность DFSD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что меньше доходности SBND в 4.75%

TTM2024202320222021
DFSD
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF		4.51%4.81%3.89%2.11%0.11%
SBND
Columbia Short Duration Bond ETF		4.75%4.59%3.90%2.79%0.43%

Просадки

Сравнение просадок DFSD и SBND

Максимальная просадка DFSD за все время составила -8.45%, что меньше максимальной просадки SBND в -10.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSD и SBND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DFSD и SBND

Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD) и Columbia Short Duration Bond ETF (SBND) имеют волатильность 0.82% и 0.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...