Сравнение DFSD с SBND
DFSD (Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF) and SBND (Columbia Short Duration Bond ETF) are both Short-Term Bond funds. DFSD is actively managed, while SBND is passively managed. Over the past 3 years, DFSD returned 5.33%/yr vs 6.03%/yr for SBND. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFSD charges 0.16%/yr vs 0.25%/yr for SBND.
Доходность
Сравнение доходности DFSD и SBND
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFSD показывает доходность 0.62%, что значительно ниже, чем у SBND с доходностью 0.91%.
DFSD
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 0.62%
- 6 месяцев
- 0.86%
- 1 год
- 4.23%
- 3 года*
- 5.33%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SBND
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- 0.91%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 5.79%
- 3 года*
- 6.03%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DFSD и SBND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFSD Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF | 0.62% | 6.59% | 4.60% | 6.09% | -5.87% | -0.02% |
SBND Columbia Short Duration Bond ETF | 0.91% | 7.50% | 4.83% | 7.20% | -7.24% | 0.16% |
Correlation
The correlation between DFSD and SBND is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2021 г. | 0.72 |
The correlation between DFSD and SBND has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFSD vs. SBND — Ранг доходности на риск
DFSD
SBND
Сравнение DFSD c SBND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD) и Columbia Short Duration Bond ETF (SBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFSD | SBND | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.48 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.90 | 3.40 | -0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.21 | 14.26 | -3.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFSD | SBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.24 | 2.36 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 0.70 | +0.22 |
Просадки
Сравнение просадок DFSD и SBND
Максимальная просадка DFSD за все время составила -8.45%, что меньше максимальной просадки SBND в -10.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSD и SBND.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFSD | SBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.45% | -10.78% | +2.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.47% | -1.71% | +0.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.47% | -1.71% | +0.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.44% | -0.14% | -0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.07% | -2.87% | +0.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.38% | 0.41% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFSD и SBND
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD) имеет более высокую волатильность в 0.64% по сравнению с Columbia Short Duration Bond ETF (SBND) с волатильностью 0.59%. Это указывает на то, что DFSD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFSD | SBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.64% | 0.59% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.47% | 1.69% | -0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.90% | 2.47% | -0.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.78% | 3.61% | -0.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.78% | 3.61% | -0.83% |
Сравнение комиссий DFSD и SBND
DFSD берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии SBND в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSD и SBND
Дивидендная доходность DFSD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что меньше доходности SBND в 4.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFSD Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF | 3.98% | 4.12% | 4.81% | 3.89% | 2.12% | 0.11% |
SBND Columbia Short Duration Bond ETF | 4.53% | 4.65% | 4.58% | 3.90% | 2.80% | 0.43% |
Часто задаваемые вопросы
DFSD and SBND have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DFSD has higher volatility (0.64%) compared to SBND (0.59%). In terms of maximum drawdown, DFSD dropped -8.45% vs SBND's -10.78%.
On 3-year performance, SBND leads with 6.03% vs 5.33% for DFSD. On fees, DFSD is cheaper at 0.16% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SBND has performed better with a 6.03% return vs 5.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DFSD is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.25% for SBND.
SBND has the higher dividend yield at 4.53%, compared with 3.98% for DFSD.
They also come from different issuers: Dimensional and Columbia. Their fees differ too: 0.16% for DFSD and 0.25% for SBND.
SBND currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 2.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFSD и SBND
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор