Сравнение DFSD с SBND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD) и Columbia Short Duration Bond ETF (SBND).
DFSD и SBND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFSD - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 15 нояб. 2021 г.. SBND - это пассивный фонд от Columbia, который отслеживает доходность Bloomberg Beta Advantage Short Term Bond (-300%). Фонд был запущен 21 сент. 2021 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFSD или SBND.
Корреляция
Корреляция между DFSD и SBND составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DFSD и SBND
Основные характеристики
DFSD:
2.56
SBND:
1.34
DFSD:
3.70
SBND:
1.98
DFSD:
1.55
SBND:
1.26
DFSD:
3.90
SBND:
2.45
DFSD:
18.13
SBND:
8.34
DFSD:
0.29%
SBND:
0.56%
DFSD:
2.05%
SBND:
3.53%
DFSD:
-8.45%
SBND:
-10.77%
DFSD:
-1.34%
SBND:
-1.59%
Доходность по периодам
С начала года, DFSD показывает доходность 0.96%, что значительно выше, чем у SBND с доходностью 0.45%.
DFSD
0.96%
-0.39%
1.31%
5.12%
N/A
N/A
SBND
0.45%
-1.14%
0.19%
5.50%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFSD и SBND
DFSD берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии SBND в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DFSD и SBND
DFSD
SBND
Сравнение DFSD c SBND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD) и Columbia Short Duration Bond ETF (SBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSD и SBND
Дивидендная доходность DFSD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что меньше доходности SBND в 4.72%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
DFSD Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF | 4.65% | 4.81% | 3.89% | 2.11% | 0.11% |
SBND Columbia Short Duration Bond ETF | 4.72% | 4.59% | 3.90% | 2.79% | 0.43% |
Просадки
Сравнение просадок DFSD и SBND
Максимальная просадка DFSD за все время составила -8.45%, что меньше максимальной просадки SBND в -10.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSD и SBND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFSD и SBND
Текущая волатильность для Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD) составляет 1.25%, в то время как у Columbia Short Duration Bond ETF (SBND) волатильность равна 1.40%. Это указывает на то, что DFSD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.