Сравнение DFSD с SBND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD) и Columbia Short Duration Bond ETF (SBND).
DFSD и SBND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFSD - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 15 нояб. 2021 г.. SBND - это пассивный фонд от Columbia, который отслеживает доходность Bloomberg Beta Advantage Short Term Bond (-300%). Фонд был запущен 21 сент. 2021 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFSD или SBND.
Основные характеристики
| DFSD | SBND | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.02% | 4.41% |
| Дох-ть за 1 год | 6.48% | 8.54% |
| Коэф-т Шарпа | 3.28 | 2.45 |
| Коэф-т Сортино | 5.17 | 3.79 |
| Коэф-т Омега | 1.76 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 2.49 | 1.73 |
| Коэф-т Мартина | 28.43 | 17.66 |
| Индекс Язвы | 0.23% | 0.49% |
| Дневная вол-ть | 1.98% | 3.52% |
| Макс. просадка | -8.45% | -10.77% |
| Текущая просадка | -0.59% | -1.07% |
Корреляция
Корреляция между DFSD и SBND составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFSD и SBND
С начала года, DFSD показывает доходность 4.02%, что значительно ниже, чем у SBND с доходностью 4.41%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFSD и SBND
DFSD берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии SBND в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFSD c SBND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD) и Columbia Short Duration Bond ETF (SBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSD и SBND
Дивидендная доходность DFSD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что больше доходности SBND в 4.48%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
DFSD Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF | 4.60% | 3.89% | 2.11% | 0.11% |
SBND Columbia Short Duration Bond ETF | 4.48% | 3.90% | 2.80% | 0.43% |
Просадки
Сравнение просадок DFSD и SBND
Максимальная просадка DFSD за все время составила -8.45%, что меньше максимальной просадки SBND в -10.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSD и SBND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFSD и SBND
Текущая волатильность для Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD) составляет 0.50%, в то время как у Columbia Short Duration Bond ETF (SBND) волатильность равна 1.11%. Это указывает на то, что DFSD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.