Сравнение OILK с BNO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) и United States Brent Oil Fund LP (BNO).
OILK и BNO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OILK - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index. Фонд был запущен 26 сент. 2016 г.. BNO - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность Front Month Brent Crude Oil. Фонд был запущен 2 июн. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности OILK и BNO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OILK и BNO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OILK ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF | 42.24% | -11.86% | 8.18% | -0.97% | 27.57% | 63.71% | -61.09% | 30.48% | -20.40% | 2.82% |
BNO United States Brent Oil Fund LP | 77.72% | -5.44% | 9.67% | -3.43% | 35.25% | 62.34% | -38.23% | 36.01% | -15.30% | 15.43% |
Доходность по периодам
С начала года, OILK показывает доходность 42.24%, что значительно ниже, чем у BNO с доходностью 77.72%.
OILK
- 1 день
- -2.66%
- 1 месяц
- 17.31%
- С начала года
- 42.24%
- 6 месяцев
- 33.80%
- 1 год
- 25.27%
- 3 года*
- 12.28%
- 5 лет*
- 17.11%
- 10 лет*
- —
BNO
- 1 день
- -3.23%
- 1 месяц
- 34.79%
- С начала года
- 77.72%
- 6 месяцев
- 69.06%
- 1 год
- 62.25%
- 3 года*
- 23.72%
- 5 лет*
- 25.28%
- 10 лет*
- 15.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OILK и BNO
OILK берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии BNO в 0.90%.
Доходность на риск
OILK vs. BNO — Ранг доходности на риск
OILK
BNO
Сравнение OILK c BNO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OILK | BNO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 1.70 | -0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 2.33 | -1.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.30 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 3.34 | -1.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.56 | 6.02 | -3.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OILK | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 1.70 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.75 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.13 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между OILK и BNO составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OILK и BNO
Дивидендная доходность OILK за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, тогда как BNO не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OILK ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF | 4.30% | 4.79% | 3.11% | 5.80% | 17.32% | 68.82% | 0.13% | 0.94% | 0.58% | 6.17% |
BNO United States Brent Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок OILK и BNO
Максимальная просадка OILK за все время составила -83.76%, примерно равная максимальной просадке BNO в -87.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILK и BNO.
Загрузка...
Показатели просадок
| OILK | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.76% | -87.06% | +3.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.35% | -18.48% | +1.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.69% | -33.70% | -0.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.38% | -6.78% | -7.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.08% | -40.52% | +7.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.87% | 10.26% | -0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности OILK и BNO
Текущая волатильность для ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) составляет 12.71%, в то время как у United States Brent Oil Fund LP (BNO) волатильность равна 20.48%. Это указывает на то, что OILK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OILK | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.71% | 20.48% | -7.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.40% | 27.96% | -7.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.06% | 36.84% | -7.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.85% | 33.91% | -4.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.00% | 36.11% | -0.11% |