PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OILD с BOIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OILD с BOIL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

OILD (MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs) and BOIL (ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas) are both exchange-traded funds - OILD is a Inverse Equities fund tracking the Solactive MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production Index (-300%), while BOIL is a Leveraged Commodities fund tracking the Bloomberg Natural Gas Subindex. Both are passively managed. Over the past 3 years, OILD returned -48.52%/yr vs -60.66%/yr for BOIL. At a correlation of -0.23, they often move in opposite directions. OILD charges 0.95%/yr vs 1.31%/yr for BOIL.

Доходность

Сравнение доходности OILD и BOIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD) и ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OILD показывает доходность -61.34%, что значительно ниже, чем у BOIL с доходностью -32.49%.

OILD

1 день
-0.10%
1 месяц
3.58%
С начала года
-61.34%
6 месяцев
-58.10%
1 год
-73.93%
3 года*
-48.52%
5 лет*
—
10 лет*
—

BOIL

1 день
6.77%
1 месяц
18.20%
С начала года
-32.49%
6 месяцев
-61.46%
1 год
-72.39%
3 года*
-60.66%
5 лет*
-64.16%
10 лет*
-56.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OILD и BOIL

2026 (YTD)20252024202320222021
OILD
MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs		-61.34%-41.67%-14.58%-19.58%-90.32%5.20%
BOIL
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas		-32.49%-58.98%-60.75%-92.00%-31.85%-50.60%

Correlation

The correlation between OILD and BOIL is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2021 г.

-0.23

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs

ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas

Часто сравнивают с OILD:
OILD с OILUOILD с NRGDOILD с CARDOILD с YXIOILD с DRIPOILD с MSFDOILD с SCO
Часто сравнивают с BOIL:
BOIL с KOLDBOIL с UNGBOIL с UCOBOIL с UNLBOIL с LNGBOIL с SCOBOIL с BNO

Доходность на риск

OILD vs. BOIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OILD
Ранг доходности на риск OILD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILD: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILD: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILD: 11
Ранг коэф-та Мартина
BOIL
Ранг доходности на риск BOIL: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOIL: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOIL: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOIL: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOIL: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOIL: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OILD c BOIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD) и ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OILDBOILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.22
-0.64

-0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.57
-0.69

-1.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.74

0.91

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.96

-0.90

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.58

-1.22

-0.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OILD vs. BOIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OILD на текущий момент составляет -1.22, что ниже коэффициента Шарпа BOIL равного -0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OILD и BOIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OILDBOILРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.22

-0.64

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.54

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.75

-0.61

-0.15

Просадки

Сравнение просадок OILD и BOIL

Максимальная просадка OILD за все время составила -98.90%, примерно равная максимальной просадке BOIL в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILD и BOIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OILDBOILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.90%

-100.00%

+1.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-77.40%

-80.85%

+3.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-88.53%

-96.86%

+8.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-99.91%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-99.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.74%

-100.00%

+1.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-88.65%

-93.59%

+4.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

46.83%

59.39%

-12.56%

Волатильность

Сравнение волатильности OILD и BOIL

MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD) и ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) имеют волатильность 24.24% и 23.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OILDBOILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.24%

23.92%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

48.36%

107.82%

-59.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

61.04%

113.86%

-52.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

79.35%

118.93%

-39.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

79.35%

101.81%

-22.46%

Сравнение комиссий OILD и BOIL

OILD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии BOIL в 1.31%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OILD и BOIL

Ни OILD, ни BOIL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

OILD and BOIL have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OILD has higher volatility (24.24%) compared to BOIL (23.92%). In terms of maximum drawdown, OILD dropped -98.90% vs BOIL's -100.00%.

On 3-year performance, OILD leads with -48.52% vs -60.66% for BOIL. On fees, OILD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BOIL has been the lower-risk option at 23.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, OILD has performed better with a -48.52% return vs -60.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OILD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.31% for BOIL.

OILD and BOIL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

OILD is categorized as Inverse Equities, while BOIL is Leveraged Commodities. OILD tracks Solactive MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production Index (-300%), while BOIL tracks Bloomberg Natural Gas Subindex. They also come from different issuers: REX and ProShares. Their fees differ too: 0.95% for OILD and 1.31% for BOIL.

BOIL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.64 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OILD и BOIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор