Сравнение OILD с BOIL
OILD (MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs) and BOIL (ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas) are both exchange-traded funds - OILD is a Inverse Equities fund tracking the Solactive MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production Index (-300%), while BOIL is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Natural Gas Subindex. Both are passively managed. Over the past 3 years, OILD returned -44.53%/yr vs -66.02%/yr for BOIL. At a correlation of -0.23, they often move in opposite directions. OILD charges 0.95%/yr vs 1.31%/yr for BOIL.
Доходность
Сравнение доходности OILD и BOIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OILD показывает доходность -49.72%, что значительно ниже, чем у BOIL с доходностью -38.60%.
OILD
- 1 день
- 5.75%
- 1 месяц
- 33.56%
- С начала года
- -49.72%
- 6 месяцев
- -50.82%
- 1 год
- -61.14%
- 3 года*
- -44.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BOIL
- 1 день
- 4.15%
- 1 месяц
- 10.36%
- С начала года
- -38.60%
- 6 месяцев
- -41.10%
- 1 год
- -72.68%
- 3 года*
- -66.02%
- 5 лет*
- -66.45%
- 10 лет*
- -57.67%
Сравнение доходности по годам OILD и BOIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
OILD MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs | -49.72% | -41.67% | -14.58% | -19.58% | -90.32% | 3.83% |
BOIL ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas | -38.60% | -58.98% | -60.75% | -92.00% | -31.85% | -58.50% |
Correlation
The correlation between OILD and BOIL is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2021 г. | -0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OILD vs. BOIL — Ранг доходности на риск
OILD
BOIL
Сравнение OILD c BOIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD) и ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OILD | BOIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.91 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | -0.94 | +0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | -1.30 | -0.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OILD и BOIL
Максимальная просадка OILD за все время составила -98.90%, примерно равная максимальной просадке BOIL в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILD и BOIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OILD | BOIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.90% | -100.00% | +1.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.53% | -77.43% | +2.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -87.88% | -96.86% | +8.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -99.91% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.36% | -100.00% | +1.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.68% | -93.59% | +4.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.62% | 55.95% | -11.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности OILD и BOIL
MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD) и ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) имеют волатильность 21.77% и 22.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OILD | BOIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.77% | 22.78% | -1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.80% | 104.55% | -54.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.42% | 113.22% | -50.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 79.39% | 118.95% | -39.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 79.39% | 101.83% | -22.44% |
Сравнение комиссий OILD и BOIL
OILD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии BOIL в 1.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OILD и BOIL
Ни OILD, ни BOIL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
OILD and BOIL have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BOIL has higher volatility (22.78%) compared to OILD (21.77%). In terms of maximum drawdown, OILD dropped -98.90% vs BOIL's -100.00%.
On 3-year performance, OILD leads with -44.53% vs -66.02% for BOIL. On fees, OILD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, OILD has been the lower-risk option at 21.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, OILD has performed better with a -44.53% return vs -66.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OILD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.31% for BOIL.
OILD and BOIL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
OILD is categorized as Inverse Equities, while BOIL is Oil & Gas. OILD tracks Solactive MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production Index (-300%), while BOIL tracks Bloomberg Natural Gas Subindex. They also come from different issuers: REX and ProShares. Their fees differ too: 0.95% for OILD and 1.31% for BOIL.
BOIL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.64 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OILD и BOIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор