Сравнение OILD с NRGD
OILD (MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs) and NRGD (MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN) are both exchange-traded funds - OILD is a Inverse Equities fund tracking the Solactive MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production Index (-300%), while NRGD is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). Both are passively managed. Over the past year, OILD returned -73.93% vs -81.37% for NRGD. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности OILD и NRGD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OILD показывает доходность -61.34%, что значительно выше, чем у NRGD с доходностью -69.64%.
OILD
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 3.58%
- С начала года
- -61.34%
- 6 месяцев
- -58.10%
- 1 год
- -73.93%
- 3 года*
- -48.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NRGD
- 1 день
- 3.67%
- 1 месяц
- -2.39%
- С начала года
- -69.64%
- 6 месяцев
- -65.96%
- 1 год
- -81.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OILD и NRGD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OILD MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs | -61.34% | -24.43% |
NRGD MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN | -69.64% | -32.37% |
Correlation
The correlation between OILD and NRGD is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2025 г. | 0.94 |
The correlation between OILD and NRGD has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов OILD и NRGD
Секторы
OILD
NRGD
Энергетика
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Энергетика
OILD
NRGD
Сырьевые материалы
OILD
-
NRGD
-
Коммуникационные услуги
OILD
-
NRGD
-
Потребительский циклический сектор
OILD
-
NRGD
-
Потребительский защитный сектор
OILD
-
NRGD
-
Финансовые услуги
OILD
-
NRGD
-
Здравоохранение
OILD
-
NRGD
-
Промышленность
OILD
-
NRGD
-
Недвижимость
OILD
-
NRGD
-
Технологии
OILD
-
NRGD
-
Коммунальные услуги
OILD
-
NRGD
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OILD vs. NRGD — Ранг доходности на риск
OILD
NRGD
Сравнение OILD c NRGD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD) и MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OILD | NRGD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.74 | 0.74 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | -0.98 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.58 | -1.53 | -0.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OILD | NRGD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.22 | -1.10 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.75 | -0.80 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок OILD и NRGD
Максимальная просадка OILD за все время составила -98.90%, что больше максимальной просадки NRGD в -89.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILD и NRGD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OILD | NRGD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.90% | -89.64% | -9.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -77.40% | -82.88% | +5.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -88.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.74% | -88.85% | -9.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.65% | -58.97% | -29.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.83% | 53.12% | -6.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности OILD и NRGD
Текущая волатильность для MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD) составляет 24.24%, в то время как у MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) волатильность равна 29.53%. Это указывает на то, что OILD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRGD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OILD | NRGD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.24% | 29.53% | -5.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.36% | 58.56% | -10.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.04% | 74.18% | -13.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 79.35% | 88.76% | -9.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 79.35% | 88.76% | -9.41% |
Сравнение комиссий OILD и NRGD
И OILD, и NRGD имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OILD и NRGD
Ни OILD, ни NRGD не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, OILD and NRGD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
NRGD has higher volatility (29.53%) compared to OILD (24.24%). In terms of maximum drawdown, OILD dropped -98.90% vs NRGD's -89.64%.
On 1-year performance, OILD leads with -73.93% vs -81.37% for NRGD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, OILD has been the lower-risk option at 24.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, OILD has performed better with a -73.93% return vs -81.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OILD and NRGD have the same expense ratio: 0.95% per year.
OILD and NRGD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
OILD is categorized as Inverse Equities, while NRGD is Leveraged Equities. OILD tracks Solactive MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production Index (-300%), while NRGD tracks Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). They also come from different issuers: REX and BMO.
NRGD currently has the higher Sharpe Ratio (-1.10 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OILD и NRGD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор