Сравнение OILD с OILU
OILD (MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs) and OILU (MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN) are both exchange-traded funds - OILD is a Inverse Equities fund tracking the Solactive MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production Index (-300%), while OILU is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, OILD returned -41.64%/yr vs -2.72%/yr for OILU. Their -0.99 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности OILD и OILU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OILD показывает доходность -60.45%, что значительно ниже, чем у OILU с доходностью 71.73%.
OILD
- 1 день
- 6.84%
- 1 месяц
- -23.29%
- 6 месяцев
- -34.87%
- С начала года
- -60.45%
- 1 год
- -68.67%
- 3 года*
- -41.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -58.27%
OILU
- 1 день
- -6.98%
- 1 месяц
- 22.67%
- 6 месяцев
- 11.63%
- С начала года
- 71.73%
- 1 год
- 83.19%
- 3 года*
- -2.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.21%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.86M | $2.52M | $3.67M | |
| $7.83M | $7.76M | $7.68M |
Сравнение доходности по годам OILD и OILU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
OILD MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs | -60.45% | -41.67% | -14.58% | -19.58% | -90.32% | 3.83% |
OILU MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN | 71.73% | -16.50% | -21.65% | -32.50% | 151.08% | -16.79% |
Correlation
The correlation between OILD and OILU is -1.00, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -1.00 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2021 г. | -0.99 |
The correlation between OILD and OILU has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов OILD и OILU
Секторы
OILD
OILU
Энергетика
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Энергетика
OILD
OILU
Сырьевые материалы
OILD
-
OILU
-
Коммуникационные услуги
OILD
-
OILU
-
Потребительский циклический сектор
OILD
-
OILU
-
Потребительский защитный сектор
OILD
-
OILU
-
Финансовые услуги
OILD
-
OILU
-
Здравоохранение
OILD
-
OILU
-
Промышленность
OILD
-
OILU
-
Недвижимость
OILD
-
OILU
-
Технологии
OILD
-
OILU
-
Коммунальные услуги
OILD
-
OILU
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OILD vs. OILU — Ранг доходности на риск
OILD
OILU
Сравнение OILD c OILU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD) и MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OILD | OILU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.22 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | 1.80 | -2.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | 4.38 | -5.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OILD и OILU
Максимальная просадка OILD за все время составила -98.90%, что больше максимальной просадки OILU в -81.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILD и OILU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OILD | OILU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.90% | -81.00% | -17.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.53% | -46.49% | -28.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -85.42% | -69.09% | -16.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.71% | -53.81% | -44.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.92% | -50.69% | -38.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.19% | 19.07% | +31.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности OILD и OILU
MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD) и MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU) имеют волатильность 20.09% и 20.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OILD | OILU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.09% | 20.53% | -0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.88% | 51.48% | -1.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.76% | 64.61% | -0.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 79.08% | 80.79% | -1.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 79.08% | 80.79% | -1.71% |
Сравнение комиссий OILD и OILU
И OILD, и OILU имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OILD и OILU
Ни OILD, ни OILU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
OILD and OILU have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OILU has higher volatility (20.53%) compared to OILD (20.09%). In terms of maximum drawdown, OILD dropped -98.90% vs OILU's -81.00%.
On 3-year performance, OILU leads with -2.72% vs -41.64% for OILD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, OILD has been the lower-risk option at 20.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, OILU has performed better with a -2.72% return vs -41.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OILD and OILU have the same expense ratio: 0.95% per year.
OILD and OILU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
OILD is categorized as Inverse Equities, while OILU is Leveraged Equities. OILD tracks Solactive MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production Index (-300%), while OILU tracks Solactive MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production Index. They also come from different issuers: REX and BMO.
OILU currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OILD и OILU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор