Сравнение OILD с OILU
OILD (MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs) and OILU (MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN) are both exchange-traded funds - OILD is a Inverse Equities fund tracking the Solactive MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production Index (-300%), while OILU is a Leveraged Commodities fund managed by BMO. Over the past 3 years, OILD returned -44.86%/yr vs 3.52%/yr for OILU. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности OILD и OILU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OILD показывает доходность -58.70%, что значительно ниже, чем у OILU с доходностью 70.08%.
OILD
- 1 день
- -1.98%
- 1 месяц
- -10.10%
- 6 месяцев
- -50.45%
- С начала года
- -58.70%
- 1 год
- -67.05%
- 3 года*
- -44.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OILU
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- 6.32%
- 6 месяцев
- 46.10%
- С начала года
- 70.08%
- 1 год
- 76.36%
- 3 года*
- 3.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OILD и OILU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
OILD MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs | -58.70% | -41.67% | -14.58% | -19.58% | -90.32% | 3.83% |
OILU MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN | 70.08% | -16.50% | -21.65% | -32.50% | 151.08% | -16.79% |
Correlation
The correlation between OILD and OILU is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2021 г. | -0.99 |
The correlation between OILD and OILU has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OILD vs. OILU — Ранг доходности на риск
OILD
OILU
Сравнение OILD c OILU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD) и MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OILD | OILU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.21 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 1.65 | -2.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | 4.22 | -5.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OILD и OILU
Максимальная просадка OILD за все время составила -98.90%, что больше максимальной просадки OILU в -81.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILD и OILU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OILD | OILU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.90% | -81.00% | -17.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.53% | -46.49% | -28.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -85.67% | -69.09% | -16.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.66% | -54.26% | -44.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.81% | -50.70% | -38.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.28% | 18.16% | +29.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности OILD и OILU
MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD) и MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU) имеют волатильность 19.73% и 19.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OILD | OILU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.73% | 19.43% | +0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.02% | 51.26% | -1.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.00% | 63.83% | -0.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 79.22% | 80.94% | -1.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 79.22% | 80.94% | -1.72% |
Сравнение комиссий OILD и OILU
И OILD, и OILU имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OILD и OILU
Ни OILD, ни OILU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
OILD and OILU have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OILD has higher volatility (19.73%) compared to OILU (19.43%). In terms of maximum drawdown, OILD dropped -98.90% vs OILU's -81.00%.
On 3-year performance, OILU leads with 3.52% vs -44.86% for OILD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, OILU has been the lower-risk option at 19.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, OILU has performed better with a 3.52% return vs -44.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OILD and OILU have the same expense ratio: 0.95% per year.
OILD and OILU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
OILD is categorized as Inverse Equities, while OILU is Leveraged Commodities. They also come from different issuers: REX and BMO.
OILU currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OILD и OILU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор