PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OILD с OILU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OILD с OILU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

OILD (MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs) and OILU (MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN) are both exchange-traded funds - OILD is a Inverse Equities fund tracking the Solactive MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production Index (-300%), while OILU is a Leveraged Commodities fund managed by BMO. Over the past 3 years, OILD returned -48.52%/yr vs 11.50%/yr for OILU. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности OILD и OILU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD) и MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OILD показывает доходность -61.34%, что значительно ниже, чем у OILU с доходностью 96.66%.

OILD

1 день
-0.10%
1 месяц
3.58%
С начала года
-61.34%
6 месяцев
-58.10%
1 год
-73.93%
3 года*
-48.52%
5 лет*
—
10 лет*
—

OILU

1 день
0.07%
1 месяц
-9.58%
С начала года
96.66%
6 месяцев
75.27%
1 год
128.74%
3 года*
11.50%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OILD и OILU

2026 (YTD)20252024202320222021
OILD
MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs		-61.34%-41.67%-14.58%-19.58%-90.32%5.20%
OILU
MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN		96.66%-16.50%-21.65%-32.50%151.08%-17.87%

Correlation

The correlation between OILD and OILU is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2021 г.

-0.99

The correlation between OILD and OILU has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов OILD и OILU

Секторы
OILD
OILU

Энергетика

100.0%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

OILD
100.0%
OILU
100.0%

Сырьевые материалы

OILD

-

OILU

-

Коммуникационные услуги

OILD

-

OILU

-

Потребительский циклический сектор

OILD

-

OILU

-

Потребительский защитный сектор

OILD

-

OILU

-

Финансовые услуги

OILD

-

OILU

-

Здравоохранение

OILD

-

OILU

-

Промышленность

OILD

-

OILU

-

Недвижимость

OILD

-

OILU

-

Технологии

OILD

-

OILU

-

Коммунальные услуги

OILD

-

OILU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs

MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN

Часто сравнивают с OILD:
OILD с NRGDOILD с CARDOILD с YXIOILD с DRIPOILD с BOILOILD с MSFDOILD с SCO
Часто сравнивают с OILU:
OILU с UCOOILU с NRGUOILU с WTIUOILU с USOOILU с USOIOILU с FROOILU с GUSH

Доходность на риск

OILD vs. OILU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OILD
Ранг доходности на риск OILD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILD: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILD: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILD: 11
Ранг коэф-та Мартина
OILU
Ранг доходности на риск OILU: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILU: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILU: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILU: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILU: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILU: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OILD c OILU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD) и MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OILDOILUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.22
2.09

-3.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.57
2.40

-4.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.74

1.30

-0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.96

3.86

-4.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.58

9.65

-11.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OILD vs. OILU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OILD на текущий момент составляет -1.22, что ниже коэффициента Шарпа OILU равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OILD и OILU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OILDOILUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.22

2.09

-3.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.75

0.17

-0.92

Просадки

Сравнение просадок OILD и OILU

Максимальная просадка OILD за все время составила -98.90%, что больше максимальной просадки OILU в -81.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILD и OILU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OILDOILUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.90%

-81.00%

-17.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-77.40%

-33.51%

-43.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-88.53%

-69.09%

-19.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.74%

-47.11%

-51.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-88.65%

-50.59%

-38.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

46.83%

13.39%

+33.44%

Волатильность

Сравнение волатильности OILD и OILU

MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD) и MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU) имеют волатильность 24.24% и 25.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OILDOILUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.24%

25.13%

-0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

48.36%

49.75%

-1.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

61.04%

62.13%

-1.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

79.35%

81.12%

-1.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

79.35%

81.12%

-1.77%

Сравнение комиссий OILD и OILU

И OILD, и OILU имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OILD и OILU

Ни OILD, ни OILU не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

OILD and OILU have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OILU has higher volatility (25.13%) compared to OILD (24.24%). In terms of maximum drawdown, OILD dropped -98.90% vs OILU's -81.00%.

On 3-year performance, OILU leads with 11.50% vs -48.52% for OILD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, OILD has been the lower-risk option at 24.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, OILU has performed better with a 11.50% return vs -48.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OILD and OILU have the same expense ratio: 0.95% per year.

OILD and OILU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

OILD is categorized as Inverse Equities, while OILU is Leveraged Commodities. They also come from different issuers: REX and BMO.

OILU currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OILD и OILU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор