PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение OILD с CARD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности OILD и CARD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD) и Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OILD показывает доходность -61.34%, что значительно ниже, чем у CARD с доходностью -3.37%.


OILD

1 день
-0.10%
1 месяц
3.58%
С начала года
-61.34%
6 месяцев
-58.10%
1 год
-73.93%
3 года*
-48.52%
5 лет*
10 лет*

CARD

1 день
-0.79%
1 месяц
-13.02%
С начала года
-3.37%
6 месяцев
-0.02%
1 год
-37.29%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OILD и CARD


2026 (YTD)202520242023
OILD
MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs
-61.34%-41.67%-14.58%-25.58%
CARD
Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN
-3.37%-60.21%-58.19%-30.38%

Correlation

The correlation between OILD and CARD is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2023 г.

0.21

The correlation between OILD and CARD shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs

Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN

Доходность на риск

OILD vs. CARD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

OILD
Ранг доходности на риск OILD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILD: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILD: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILD: 11
Ранг коэф-та Мартина

CARD
Ранг доходности на риск CARD: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CARD: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CARD: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CARD: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CARD: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CARD: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OILD c CARD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD) и Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


OILDCARDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.74

0.95

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.96

-0.75

-0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.58

-1.10

-0.48

OILD vs. CARD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OILD на текущий момент составляет -1.22, что ниже коэффициента Шарпа CARD равного -0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OILD и CARD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


OILDCARDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.22

-0.55

-0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.75

-0.66

-0.10

Просадки

Сравнение просадок OILD и CARD

Максимальная просадка OILD за все время составила -98.90%, что больше максимальной просадки CARD в -93.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILD и CARD.


Загрузка графика...

Показатели просадок


OILDCARDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.90%

-93.51%

-5.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-77.40%

-49.57%

-27.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-88.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.74%

-92.74%

-6.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-88.65%

-68.17%

-20.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

46.83%

34.04%

+12.79%

Волатильность

Сравнение волатильности OILD и CARD

MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD) имеет более высокую волатильность в 24.24% по сравнению с Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) с волатильностью 22.78%. Это указывает на то, что OILD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CARD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


OILDCARDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.24%

22.78%

+1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

48.36%

49.82%

-1.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

61.04%

68.57%

-7.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

79.35%

80.47%

-1.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

79.35%

80.47%

-1.12%

Сравнение комиссий OILD и CARD

И OILD, и CARD имеют комиссию равную 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов OILD и CARD

Ни OILD, ни CARD не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


OILD and CARD have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OILD has higher volatility (24.24%) compared to CARD (22.78%). In terms of maximum drawdown, OILD dropped -98.90% vs CARD's -93.51%.

On 1-year performance, CARD leads with -37.29% vs -73.93% for OILD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, CARD has been the lower-risk option at 22.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CARD has performed better with a -37.29% return vs -73.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OILD and CARD have the same expense ratio: 0.95% per year.

OILD and CARD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

OILD tracks Solactive MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production Index (-300%), while CARD tracks Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%). They also come from different issuers: REX and Max.

CARD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.55 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OILD и CARD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор