Сравнение OILD с MSFD
OILD (MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs) and MSFD (Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares) are both Inverse Equities funds - OILD tracks the Solactive MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production Index (-300%) while MSFD tracks the Microsoft Corporation (-100%). Both are passively managed. Over the past 3 years, OILD returned -48.52%/yr vs -7.21%/yr for MSFD. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. OILD charges 0.95%/yr vs 1.06%/yr for MSFD.
Доходность
Сравнение доходности OILD и MSFD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OILD показывает доходность -61.34%, что значительно ниже, чем у MSFD с доходностью 10.13%.
OILD
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 3.58%
- С начала года
- -61.34%
- 6 месяцев
- -58.10%
- 1 год
- -73.93%
- 3 года*
- -48.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSFD
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -4.61%
- С начала года
- 10.13%
- 6 месяцев
- 9.68%
- 1 год
- 7.32%
- 3 года*
- -7.21%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OILD и MSFD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
OILD MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs | -61.34% | -41.67% | -14.58% | -19.58% | -40.05% |
MSFD Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares | 10.13% | -13.36% | -7.86% | -35.90% | 3.88% |
Correlation
The correlation between OILD and MSFD is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2022 г. | 0.07 |
The correlation between OILD and MSFD shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OILD vs. MSFD — Ранг доходности на риск
OILD
MSFD
Сравнение OILD c MSFD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD) и Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OILD | MSFD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.74 | 1.08 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 0.32 | -1.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.58 | 0.90 | -2.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OILD | MSFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.22 | 0.29 | -1.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.75 | -0.51 | -0.24 |
Просадки
Сравнение просадок OILD и MSFD
Максимальная просадка OILD за все время составила -98.90%, что больше максимальной просадки MSFD в -59.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILD и MSFD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OILD | MSFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.90% | -59.90% | -39.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -77.40% | -23.25% | -54.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -88.53% | -40.50% | -48.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.74% | -50.33% | -48.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.65% | -41.60% | -47.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.83% | 8.40% | +38.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности OILD и MSFD
MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD) имеет более высокую волатильность в 24.24% по сравнению с Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD) с волатильностью 10.09%. Это указывает на то, что OILD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OILD | MSFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.24% | 10.09% | +14.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.36% | 22.05% | +26.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.04% | 25.32% | +35.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 79.35% | 26.14% | +53.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 79.35% | 26.14% | +53.21% |
Сравнение комиссий OILD и MSFD
OILD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MSFD в 1.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OILD и MSFD
OILD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
MSFD Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares | 2.84% | 3.33% | 4.46% | 4.43% | 0.74% |
OILD MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
OILD and MSFD have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OILD has higher volatility (24.24%) compared to MSFD (10.09%). In terms of maximum drawdown, OILD dropped -98.90% vs MSFD's -59.90%.
On 3-year performance, MSFD leads with -7.21% vs -48.52% for OILD. On fees, OILD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, MSFD has been the lower-risk option at 10.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, MSFD has performed better with a -7.21% return vs -48.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OILD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.06% for MSFD.
MSFD has the higher dividend yield at 2.84%, compared with 0.00% for OILD.
OILD tracks Solactive MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production Index (-300%), while MSFD tracks Microsoft Corporation (-100%). They also come from different issuers: REX and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for OILD and 1.06% for MSFD.
MSFD currently has the higher Sharpe Ratio (0.29 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OILD и MSFD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор