PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение OILD с MSFD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности OILD и MSFD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD) и Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OILD показывает доходность -49.72%, что значительно ниже, чем у MSFD с доходностью 28.64%.


OILD

1 день
5.75%
1 месяц
33.56%
С начала года
-49.72%
6 месяцев
-50.82%
1 год
-61.14%
3 года*
-44.53%
5 лет*
10 лет*

MSFD

1 день
2.32%
1 месяц
13.50%
С начала года
28.64%
6 месяцев
29.98%
1 год
32.03%
3 года*
-2.41%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OILD и MSFD


2026 (YTD)2025202420232022
OILD
MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs
-49.72%-41.67%-14.58%-19.58%-38.16%
MSFD
Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares
28.64%-13.36%-7.86%-35.90%3.88%

Correlation

The correlation between OILD and MSFD is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2022 г.

0.07

The correlation between OILD and MSFD shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs

Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares

Доходность на риск

OILD vs. MSFD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

OILD
Ранг доходности на риск OILD: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILD: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILD: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILD: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILD: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILD: 22
Ранг коэф-та Мартина

MSFD
Ранг доходности на риск MSFD: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFD: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFD: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFD: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFD: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFD: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OILD c MSFD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD) и Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


OILDMSFDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.24

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.82

1.38

-2.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.37

4.48

-5.85

OILD vs. MSFD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OILD на текущий момент составляет -0.98, что ниже коэффициента Шарпа MSFD равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OILD и MSFD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OILD и MSFD

Максимальная просадка OILD за все время составила -98.90%, что больше максимальной просадки MSFD в -59.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILD и MSFD.


Загрузка графика...

Показатели просадок


OILDMSFDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.90%

-59.90%

-39.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-74.53%

-23.25%

-51.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-87.88%

-40.50%

-47.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.36%

-41.98%

-56.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-88.68%

-41.61%

-47.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

44.62%

7.18%

+37.44%

Волатильность

Сравнение волатильности OILD и MSFD

MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD) имеет более высокую волатильность в 21.77% по сравнению с Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD) с волатильностью 11.54%. Это указывает на то, что OILD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


OILDMSFDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.77%

11.54%

+10.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

49.80%

22.75%

+27.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

62.42%

26.23%

+36.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

79.39%

26.25%

+53.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

79.39%

26.25%

+53.14%

Сравнение комиссий OILD и MSFD

OILD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MSFD в 1.06%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов OILD и MSFD

OILD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%.


ПозицияTTM2025202420232022
MSFD
Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares
3.07%3.33%4.46%4.43%0.74%
OILD
MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


OILD and MSFD have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OILD has higher volatility (21.77%) compared to MSFD (11.54%). In terms of maximum drawdown, OILD dropped -98.90% vs MSFD's -59.90%.

On 3-year performance, MSFD leads with -2.41% vs -44.53% for OILD. On fees, OILD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, MSFD has been the lower-risk option at 11.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MSFD has performed better with a -2.41% return vs -44.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OILD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.06% for MSFD.

MSFD has the higher dividend yield at 3.07%, compared with 0.00% for OILD.

OILD tracks Solactive MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production Index (-300%), while MSFD tracks Microsoft Corporation (-100%). They also come from different issuers: REX and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for OILD and 1.06% for MSFD.

MSFD currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OILD и MSFD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор