PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение OILD с MSFD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности OILD и MSFD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD) и Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OILD показывает доходность -61.34%, что значительно ниже, чем у MSFD с доходностью 10.13%.


OILD

1 день
-0.10%
1 месяц
3.58%
С начала года
-61.34%
6 месяцев
-58.10%
1 год
-73.93%
3 года*
-48.52%
5 лет*
10 лет*

MSFD

1 день
-0.27%
1 месяц
-4.61%
С начала года
10.13%
6 месяцев
9.68%
1 год
7.32%
3 года*
-7.21%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OILD и MSFD


2026 (YTD)2025202420232022
OILD
MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs
-61.34%-41.67%-14.58%-19.58%-40.05%
MSFD
Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares
10.13%-13.36%-7.86%-35.90%3.88%

Correlation

The correlation between OILD and MSFD is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2022 г.

0.07

The correlation between OILD and MSFD shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs

Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares

Доходность на риск

OILD vs. MSFD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

OILD
Ранг доходности на риск OILD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILD: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILD: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILD: 11
Ранг коэф-та Мартина

MSFD
Ранг доходности на риск MSFD: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFD: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFD: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFD: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFD: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFD: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OILD c MSFD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD) и Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


OILDMSFDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.74

1.08

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.96

0.32

-1.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.58

0.90

-2.48

OILD vs. MSFD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OILD на текущий момент составляет -1.22, что ниже коэффициента Шарпа MSFD равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OILD и MSFD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


OILDMSFDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.22

0.29

-1.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.75

-0.51

-0.24

Просадки

Сравнение просадок OILD и MSFD

Максимальная просадка OILD за все время составила -98.90%, что больше максимальной просадки MSFD в -59.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILD и MSFD.


Загрузка графика...

Показатели просадок


OILDMSFDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.90%

-59.90%

-39.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-77.40%

-23.25%

-54.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-88.53%

-40.50%

-48.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.74%

-50.33%

-48.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-88.65%

-41.60%

-47.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

46.83%

8.40%

+38.43%

Волатильность

Сравнение волатильности OILD и MSFD

MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD) имеет более высокую волатильность в 24.24% по сравнению с Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD) с волатильностью 10.09%. Это указывает на то, что OILD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


OILDMSFDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.24%

10.09%

+14.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

48.36%

22.05%

+26.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

61.04%

25.32%

+35.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

79.35%

26.14%

+53.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

79.35%

26.14%

+53.21%

Сравнение комиссий OILD и MSFD

OILD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MSFD в 1.06%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов OILD и MSFD

OILD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%.


ПозицияTTM2025202420232022
MSFD
Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares
2.84%3.33%4.46%4.43%0.74%
OILD
MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


OILD and MSFD have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OILD has higher volatility (24.24%) compared to MSFD (10.09%). In terms of maximum drawdown, OILD dropped -98.90% vs MSFD's -59.90%.

On 3-year performance, MSFD leads with -7.21% vs -48.52% for OILD. On fees, OILD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, MSFD has been the lower-risk option at 10.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MSFD has performed better with a -7.21% return vs -48.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OILD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.06% for MSFD.

MSFD has the higher dividend yield at 2.84%, compared with 0.00% for OILD.

OILD tracks Solactive MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production Index (-300%), while MSFD tracks Microsoft Corporation (-100%). They also come from different issuers: REX and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for OILD and 1.06% for MSFD.

MSFD currently has the higher Sharpe Ratio (0.29 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OILD и MSFD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор