Сравнение OILD с MSFD
OILD (MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs) and MSFD (Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares) are both Inverse Equities funds - OILD tracks the Solactive MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production Index (-300%) while MSFD tracks the Microsoft Corporation (-100%). Both are passively managed. Over the past 3 years, OILD returned -44.53%/yr vs -2.41%/yr for MSFD. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. OILD charges 0.95%/yr vs 1.06%/yr for MSFD.
Доходность
Сравнение доходности OILD и MSFD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OILD показывает доходность -49.72%, что значительно ниже, чем у MSFD с доходностью 28.64%.
OILD
- 1 день
- 5.75%
- 1 месяц
- 33.56%
- С начала года
- -49.72%
- 6 месяцев
- -50.82%
- 1 год
- -61.14%
- 3 года*
- -44.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSFD
- 1 день
- 2.32%
- 1 месяц
- 13.50%
- С начала года
- 28.64%
- 6 месяцев
- 29.98%
- 1 год
- 32.03%
- 3 года*
- -2.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OILD и MSFD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
OILD MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs | -49.72% | -41.67% | -14.58% | -19.58% | -38.16% |
MSFD Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares | 28.64% | -13.36% | -7.86% | -35.90% | 3.88% |
Correlation
The correlation between OILD and MSFD is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2022 г. | 0.07 |
The correlation between OILD and MSFD shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OILD vs. MSFD — Ранг доходности на риск
OILD
MSFD
Сравнение OILD c MSFD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD) и Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OILD | MSFD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.24 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 1.38 | -2.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | 4.48 | -5.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OILD и MSFD
Максимальная просадка OILD за все время составила -98.90%, что больше максимальной просадки MSFD в -59.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILD и MSFD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OILD | MSFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.90% | -59.90% | -39.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.53% | -23.25% | -51.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -87.88% | -40.50% | -47.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.36% | -41.98% | -56.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.68% | -41.61% | -47.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.62% | 7.18% | +37.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности OILD и MSFD
MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD) имеет более высокую волатильность в 21.77% по сравнению с Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD) с волатильностью 11.54%. Это указывает на то, что OILD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OILD | MSFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.77% | 11.54% | +10.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.80% | 22.75% | +27.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.42% | 26.23% | +36.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 79.39% | 26.25% | +53.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 79.39% | 26.25% | +53.14% |
Сравнение комиссий OILD и MSFD
OILD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MSFD в 1.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OILD и MSFD
OILD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
MSFD Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares | 3.07% | 3.33% | 4.46% | 4.43% | 0.74% |
OILD MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
OILD and MSFD have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OILD has higher volatility (21.77%) compared to MSFD (11.54%). In terms of maximum drawdown, OILD dropped -98.90% vs MSFD's -59.90%.
On 3-year performance, MSFD leads with -2.41% vs -44.53% for OILD. On fees, OILD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, MSFD has been the lower-risk option at 11.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, MSFD has performed better with a -2.41% return vs -44.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OILD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.06% for MSFD.
MSFD has the higher dividend yield at 3.07%, compared with 0.00% for OILD.
OILD tracks Solactive MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production Index (-300%), while MSFD tracks Microsoft Corporation (-100%). They also come from different issuers: REX and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for OILD and 1.06% for MSFD.
MSFD currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OILD и MSFD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор