Сравнение OILD с SCO
OILD (MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs) and SCO (ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil) are both exchange-traded funds - OILD is a Inverse Equities fund tracking the Solactive MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production Index (-300%), while SCO is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index (-200%). Both are passively managed. Over the past 3 years, OILD returned -41.64%/yr vs -26.14%/yr for SCO. Their 0.66 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности OILD и SCO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: OILD показывает доходность -60.45%, а SCO немного ниже – -60.59%.
OILD
- 1 день
- 6.84%
- 1 месяц
- -23.29%
- 6 месяцев
- -34.87%
- С начала года
- -60.45%
- 1 год
- -68.67%
- 3 года*
- -41.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -58.27%
SCO
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -12.31%
- 6 месяцев
- -50.78%
- С начала года
- -60.59%
- 1 год
- -54.84%
- 3 года*
- -26.14%
- 5 лет*
- -39.42%
- 10 лет*
- -38.92%
- Всё время*
- -25.53%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.86M | $2.52M | $3.67M | |
| $146.92M | $131.80M | $228.32M |
Сравнение доходности по годам OILD и SCO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
OILD MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs | -60.45% | -41.67% | -14.58% | -19.58% | -90.32% | 3.83% |
SCO ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil | -60.59% | 15.90% | -19.00% | -12.41% | -62.59% | -0.47% |
Correlation
The correlation between OILD and SCO is 0.67, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.67 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2021 г. | 0.66 |
The correlation between OILD and SCO has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OILD vs. SCO — Ранг доходности на риск
OILD
SCO
Сравнение OILD c SCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD) и ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OILD | SCO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 0.85 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | -0.76 | -0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | -1.28 | -0.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OILD и SCO
Максимальная просадка OILD за все время составила -98.90%, примерно равная максимальной просадке SCO в -99.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILD и SCO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OILD | SCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.90% | -99.80% | +0.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.53% | -72.24% | -2.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -85.42% | -74.64% | -10.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -94.80% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.71% | -99.74% | +1.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.92% | -85.29% | -3.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.19% | 42.96% | +7.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности OILD и SCO
Текущая волатильность для MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD) составляет 20.09%, в то время как у ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) волатильность равна 24.86%. Это указывает на то, что OILD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OILD | SCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.09% | 24.86% | -4.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.88% | 50.94% | -1.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.76% | 59.89% | +3.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 79.08% | 60.44% | +18.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 79.08% | 71.91% | +7.17% |
Сравнение комиссий OILD и SCO
И OILD, и SCO имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OILD и SCO
Ни OILD, ни SCO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
OILD and SCO have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SCO has higher volatility (24.86%) compared to OILD (20.09%). In terms of maximum drawdown, OILD dropped -98.90% vs SCO's -99.80%.
On 3-year performance, SCO leads with -26.14% vs -41.64% for OILD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, OILD has been the lower-risk option at 20.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SCO has performed better with a -26.14% return vs -41.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OILD and SCO have the same expense ratio: 0.95% per year.
OILD and SCO have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
OILD is categorized as Inverse Equities, while SCO is Oil & Gas. OILD tracks Solactive MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production Index (-300%), while SCO tracks Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index (-200%). They also come from different issuers: REX and ProShares.
SCO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.92 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OILD и SCO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор