Сравнение OILD с SCO
OILD (MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs) and SCO (ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil) are both exchange-traded funds - OILD is a Inverse Equities fund tracking the Solactive MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production Index (-300%), while SCO is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index (-200%). Both are passively managed. Over the past 3 years, OILD returned -44.47%/yr vs -32.51%/yr for SCO. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности OILD и SCO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OILD показывает доходность -57.86%, что значительно выше, чем у SCO с доходностью -63.25%.
OILD
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- -7.04%
- 6 месяцев
- -47.85%
- С начала года
- -57.86%
- 1 год
- -65.56%
- 3 года*
- -44.47%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCO
- 1 день
- 1.91%
- 1 месяц
- -7.45%
- 6 месяцев
- -61.02%
- С начала года
- -63.25%
- 1 год
- -57.90%
- 3 года*
- -32.51%
- 5 лет*
- -39.94%
- 10 лет*
- -38.31%
Сравнение доходности по годам OILD и SCO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
OILD MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs | -57.86% | -41.67% | -14.58% | -19.58% | -90.32% | 3.83% |
SCO ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil | -63.25% | 15.90% | -19.00% | -12.41% | -62.59% | -0.47% |
Correlation
The correlation between OILD and SCO is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2021 г. | 0.66 |
The correlation between OILD and SCO has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OILD vs. SCO — Ранг доходности на риск
OILD
SCO
Сравнение OILD c SCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD) и ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OILD | SCO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 0.82 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | -0.80 | -0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | -1.45 | +0.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OILD и SCO
Максимальная просадка OILD за все время составила -98.90%, примерно равная максимальной просадке SCO в -99.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILD и SCO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OILD | SCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.90% | -99.80% | +0.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.53% | -72.24% | -2.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -86.29% | -74.64% | -11.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -94.80% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.63% | -99.76% | +1.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.80% | -85.25% | -3.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.08% | 39.97% | +7.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности OILD и SCO
MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD) имеет более высокую волатильность в 22.10% по сравнению с ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) с волатильностью 20.88%. Это указывает на то, что OILD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OILD | SCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.10% | 20.88% | +1.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.10% | 49.34% | +0.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.18% | 57.86% | +5.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 79.25% | 60.40% | +18.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 79.25% | 71.79% | +7.46% |
Сравнение комиссий OILD и SCO
И OILD, и SCO имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OILD и SCO
Ни OILD, ни SCO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
OILD and SCO have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OILD has higher volatility (22.10%) compared to SCO (20.88%). In terms of maximum drawdown, OILD dropped -98.90% vs SCO's -99.80%.
On 3-year performance, SCO leads with -32.51% vs -44.47% for OILD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, SCO has been the lower-risk option at 20.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SCO has performed better with a -32.51% return vs -44.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OILD and SCO have the same expense ratio: 0.95% per year.
OILD and SCO have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
OILD is categorized as Inverse Equities, while SCO is Oil & Gas. OILD tracks Solactive MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production Index (-300%), while SCO tracks Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index (-200%). They also come from different issuers: REX and ProShares.
SCO currently has the higher Sharpe Ratio (-1.00 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OILD и SCO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор