PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OILD с DRIP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OILD с DRIP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

OILD (MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs) and DRIP (Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares) are both exchange-traded funds - OILD is a Inverse Equities fund tracking the Solactive MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production Index (-300%), while DRIP is a Leveraged Equities fund tracking the S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 3 years, OILD returned -48.52%/yr vs -31.50%/yr for DRIP. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. OILD charges 0.95%/yr vs 1.07%/yr for DRIP.

Доходность

Сравнение доходности OILD и DRIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OILD показывает доходность -61.34%, что значительно ниже, чем у DRIP с доходностью -50.33%.

OILD

1 день
-0.10%
1 месяц
3.58%
С начала года
-61.34%
6 месяцев
-58.10%
1 год
-73.93%
3 года*
-48.52%
5 лет*
—
10 лет*
—

DRIP

1 день
0.22%
1 месяц
9.31%
С начала года
-50.33%
6 месяцев
-42.76%
1 год
-57.98%
3 года*
-31.50%
5 лет*
-41.60%
10 лет*
-42.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OILD и DRIP

2026 (YTD)20252024202320222021
OILD
MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs		-61.34%-41.67%-14.58%-19.58%-90.32%5.20%
DRIP
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares		-50.33%-14.81%1.27%-17.24%-73.57%22.00%

Correlation

The correlation between OILD and DRIP is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2021 г.

0.93

The correlation between OILD and DRIP has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares

Часто сравнивают с OILD:
OILD с OILUOILD с NRGDOILD с CARDOILD с YXIOILD с MSFDOILD с BOILOILD с SCO
Часто сравнивают с DRIP:
DRIP с GUSHDRIP с SCODRIP с XOPDRIP с DUGDRIP с KOLDDRIP с NRGDDRIP с ERY

Доходность на риск

OILD vs. DRIP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OILD
Ранг доходности на риск OILD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILD: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILD: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILD: 11
Ранг коэф-та Мартина
DRIP
Ранг доходности на риск DRIP: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRIP: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRIP: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRIP: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRIP: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRIP: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OILD c DRIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OILDDRIPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.22
-1.05

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.57
-1.82

-0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.74

0.81

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.96

-0.91

-0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.58

-1.69

+0.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OILD vs. DRIP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OILD на текущий момент составляет -1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DRIP равному -1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OILD и DRIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OILDDRIPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.22

-1.05

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.61

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.75

-0.42

-0.34

Просадки

Сравнение просадок OILD и DRIP

Максимальная просадка OILD за все время составила -98.90%, примерно равная максимальной просадке DRIP в -99.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILD и DRIP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OILDDRIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.90%

-99.95%

+1.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-77.40%

-63.84%

-13.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-88.53%

-76.02%

-12.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-96.24%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-99.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.74%

-99.94%

+1.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-88.65%

-90.46%

+1.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

46.83%

34.32%

+12.51%

Волатильность

Сравнение волатильности OILD и DRIP

MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD) имеет более высокую волатильность в 24.24% по сравнению с Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) с волатильностью 19.67%. Это указывает на то, что OILD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OILDDRIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.24%

19.67%

+4.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

48.36%

42.89%

+5.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

61.04%

55.51%

+5.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

79.35%

68.36%

+10.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

79.35%

96.57%

-17.22%

Сравнение комиссий OILD и DRIP

OILD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии DRIP в 1.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OILD и DRIP

OILD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DRIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DRIP
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares		3.98%2.86%4.38%5.09%0.00%0.00%0.01%0.96%0.58%
OILD
MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, OILD and DRIP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

OILD has higher volatility (24.24%) compared to DRIP (19.67%). In terms of maximum drawdown, OILD dropped -98.90% vs DRIP's -99.95%.

On 3-year performance, DRIP leads with -31.50% vs -48.52% for OILD. On fees, OILD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, DRIP has been the lower-risk option at 19.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DRIP has performed better with a -31.50% return vs -48.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OILD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.07% for DRIP.

DRIP has the higher dividend yield at 3.98%, compared with 0.00% for OILD.

OILD is categorized as Inverse Equities, while DRIP is Leveraged Equities. OILD tracks Solactive MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production Index (-300%), while DRIP tracks S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (-300%). They also come from different issuers: REX and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for OILD and 1.07% for DRIP.

DRIP currently has the higher Sharpe Ratio (-1.05 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OILD и DRIP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор