PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение OILD с DRIP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OILD с DRIP

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

OILD (MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs) and DRIP (Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares) are both exchange-traded funds - OILD is a Inverse Equities fund tracking the Solactive MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production Index (-300%), while DRIP is a Leveraged Equities fund tracking the S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 3 years, OILD returned -44.86%/yr vs -27.47%/yr for DRIP. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. OILD charges 0.95%/yr vs 1.07%/yr for DRIP.

Доходность

Сравнение доходности OILD и DRIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OILD показывает доходность -58.70%, что значительно ниже, чем у DRIP с доходностью -48.85%.

OILD

1 день
-1.98%
1 месяц
-10.10%
6 месяцев
-50.45%
С начала года
-58.70%
1 год
-67.05%
3 года*
-44.86%
5 лет*
—
10 лет*
—

DRIP

1 день
-1.87%
1 месяц
-12.01%
6 месяцев
-45.22%
С начала года
-48.85%
1 год
-51.35%
3 года*
-27.47%
5 лет*
-44.18%
10 лет*
-42.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OILD и DRIP

2026 (YTD)20252024202320222021
OILD
MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs		-58.70%-41.67%-14.58%-19.58%-90.32%3.83%
DRIP
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares		-48.85%-14.81%1.27%-17.24%-73.57%22.83%

Correlation

The correlation between OILD and DRIP is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2021 г.

0.93

The correlation between OILD and DRIP has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares

Часто сравнивают с OILD:
OILD с OILUOILD с NRGDOILD с CARDOILD с SCOOILD с MSFDOILD с YXIOILD с BOIL
Часто сравнивают с DRIP:
DRIP с GUSHDRIP с SCODRIP с XOPDRIP с DUGDRIP с KOLDDRIP с GLLDRIP с NRGD

Доходность на риск

OILD vs. DRIP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OILD
Ранг доходности на риск OILD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILD: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILD: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILD: 11
Ранг коэф-та Мартина
DRIP
Ранг доходности на риск DRIP: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRIP: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRIP: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRIP: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRIP: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRIP: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OILD c DRIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OILDDRIPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.07
-0.91

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.01
-1.42

-0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

0.85

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.90

-0.83

-0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.42

-1.43

+0.01

OILD vs. DRIP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OILD на текущий момент составляет -1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DRIP равному -0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OILD и DRIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OILD и DRIP

Максимальная просадка OILD за все время составила -98.90%, примерно равная максимальной просадке DRIP в -99.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILD и DRIP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OILDDRIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.90%

-99.95%

+1.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-74.53%

-62.18%

-12.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-85.67%

-76.02%

-9.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-96.24%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-99.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.66%

-99.94%

+1.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-88.81%

-90.52%

+1.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

47.28%

35.99%

+11.29%

Волатильность

Сравнение волатильности OILD и DRIP

MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD) имеет более высокую волатильность в 19.73% по сравнению с Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) с волатильностью 13.80%. Это указывает на то, что OILD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OILDDRIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.73%

13.80%

+5.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.02%

43.96%

+6.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

63.00%

56.53%

+6.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

79.22%

67.91%

+11.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

79.22%

95.86%

-16.64%

Сравнение комиссий OILD и DRIP

OILD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии DRIP в 1.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OILD и DRIP

OILD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DRIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DRIP
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares		3.47%2.86%4.38%5.09%0.00%0.00%0.01%0.96%0.58%
OILD
MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, OILD and DRIP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

OILD has higher volatility (19.73%) compared to DRIP (13.80%). In terms of maximum drawdown, OILD dropped -98.90% vs DRIP's -99.95%.

On 3-year performance, DRIP leads with -27.47% vs -44.86% for OILD. On fees, OILD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, DRIP has been the lower-risk option at 13.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DRIP has performed better with a -27.47% return vs -44.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OILD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.07% for DRIP.

DRIP has the higher dividend yield at 3.47%, compared with 0.00% for OILD.

OILD is categorized as Inverse Equities, while DRIP is Leveraged Equities. OILD tracks Solactive MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production Index (-300%), while DRIP tracks S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (-300%). They also come from different issuers: REX and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for OILD and 1.07% for DRIP.

DRIP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.91 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OILD и DRIP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор