PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OILD с DRIP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OILD с DRIP

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

OILD (MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs) and DRIP (Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares) are both exchange-traded funds - OILD is a Inverse Equities fund tracking the Solactive MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production Index (-300%), while DRIP is a Leveraged Equities fund tracking the S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 3 years, OILD returned -44.53%/yr vs -26.46%/yr for DRIP. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. OILD charges 0.95%/yr vs 1.07%/yr for DRIP.

Доходность

Сравнение доходности OILD и DRIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OILD показывает доходность -49.72%, что значительно ниже, чем у DRIP с доходностью -39.22%.

OILD

1 день
5.75%
1 месяц
33.56%
С начала года
-49.72%
6 месяцев
-50.82%
1 год
-61.14%
3 года*
-44.53%
5 лет*
—
10 лет*
—

DRIP

1 день
2.65%
1 месяц
22.93%
С начала года
-39.22%
6 месяцев
-39.36%
1 год
-41.14%
3 года*
-26.46%
5 лет*
-37.97%
10 лет*
-41.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OILD и DRIP

2026 (YTD)20252024202320222021
OILD
MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs		-49.72%-41.67%-14.58%-19.58%-90.32%3.83%
DRIP
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares		-39.22%-14.81%1.27%-17.24%-73.57%22.83%

Correlation

The correlation between OILD and DRIP is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2021 г.

0.93

The correlation between OILD and DRIP has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares

Часто сравнивают с OILD:
OILD с OILUOILD с NRGDOILD с CARDOILD с SCOOILD с YXIOILD с MSFDOILD с BOIL
Часто сравнивают с DRIP:
DRIP с GUSHDRIP с SCODRIP с XOPDRIP с KOLDDRIP с DUGDRIP с ERYDRIP с GLL

Доходность на риск

OILD vs. DRIP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OILD
Ранг доходности на риск OILD: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILD: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILD: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILD: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILD: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILD: 22
Ранг коэф-та Мартина
DRIP
Ранг доходности на риск DRIP: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRIP: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRIP: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRIP: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRIP: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRIP: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OILD c DRIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OILDDRIPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.98
-0.73

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.70
-0.96

-0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

0.90

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.82

-0.66

-0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.37

-1.22

-0.15

OILD vs. DRIP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OILD на текущий момент составляет -0.98, что ниже коэффициента Шарпа DRIP равного -0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OILD и DRIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OILD и DRIP

Максимальная просадка OILD за все время составила -98.90%, примерно равная максимальной просадке DRIP в -99.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILD и DRIP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OILDDRIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.90%

-99.95%

+1.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-74.53%

-62.18%

-12.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-87.88%

-76.02%

-11.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-96.24%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-99.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.36%

-99.92%

+1.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-88.68%

-90.47%

+1.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

44.62%

33.87%

+10.75%

Волатильность

Сравнение волатильности OILD и DRIP

MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD) имеет более высокую волатильность в 21.77% по сравнению с Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) с волатильностью 17.95%. Это указывает на то, что OILD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OILDDRIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.77%

17.95%

+3.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

49.80%

43.78%

+6.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

62.42%

56.35%

+6.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

79.39%

68.36%

+11.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

79.39%

96.32%

-16.93%

Сравнение комиссий OILD и DRIP

OILD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии DRIP в 1.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OILD и DRIP

OILD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DRIP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DRIP
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares		2.92%2.86%4.38%5.09%0.00%0.00%0.01%0.96%0.58%
OILD
MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, OILD and DRIP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

OILD has higher volatility (21.77%) compared to DRIP (17.95%). In terms of maximum drawdown, OILD dropped -98.90% vs DRIP's -99.95%.

On 3-year performance, DRIP leads with -26.46% vs -44.53% for OILD. On fees, OILD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, DRIP has been the lower-risk option at 17.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DRIP has performed better with a -26.46% return vs -44.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OILD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.07% for DRIP.

DRIP has the higher dividend yield at 2.92%, compared with 0.00% for OILD.

OILD is categorized as Inverse Equities, while DRIP is Leveraged Equities. OILD tracks Solactive MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production Index (-300%), while DRIP tracks S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (-300%). They also come from different issuers: REX and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for OILD and 1.07% for DRIP.

DRIP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.73 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OILD и DRIP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор