Сравнение OILD с YXI
OILD (MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs) and YXI (ProShares Short FTSE China 50) are both Inverse Equities funds - OILD tracks the Solactive MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production Index (-300%) while YXI tracks the FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-100%). Both are passively managed. Over the past 3 years, OILD returned -48.52%/yr vs -10.32%/yr for YXI. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности OILD и YXI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OILD показывает доходность -61.34%, что значительно ниже, чем у YXI с доходностью 10.81%.
OILD
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 3.58%
- С начала года
- -61.34%
- 6 месяцев
- -58.10%
- 1 год
- -73.93%
- 3 года*
- -48.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YXI
- 1 день
- 2.98%
- 1 месяц
- 7.71%
- С начала года
- 10.81%
- 6 месяцев
- 14.41%
- 1 год
- 4.93%
- 3 года*
- -10.32%
- 5 лет*
- -2.19%
- 10 лет*
- -7.79%
Сравнение доходности по годам OILD и YXI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
OILD MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs | -61.34% | -41.67% | -14.58% | -19.58% | -90.32% | 5.20% |
YXI ProShares Short FTSE China 50 | 10.81% | -22.87% | -25.36% | 12.40% | 4.78% | 5.37% |
Correlation
The correlation between OILD and YXI is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2021 г. | 0.20 |
The correlation between OILD and YXI shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OILD vs. YXI — Ранг доходности на риск
OILD
YXI
Сравнение OILD c YXI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD) и ProShares Short FTSE China 50 (YXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OILD | YXI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.74 | 1.06 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 0.35 | -1.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.58 | 0.63 | -2.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OILD | YXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.22 | 0.25 | -1.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.07 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.28 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.75 | -0.30 | -0.46 |
Просадки
Сравнение просадок OILD и YXI
Максимальная просадка OILD за все время составила -98.90%, что больше максимальной просадки YXI в -81.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILD и YXI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OILD | YXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.90% | -81.15% | -17.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -77.40% | -14.21% | -63.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -88.53% | -53.12% | -35.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -57.65% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -64.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.74% | -77.37% | -21.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.65% | -54.32% | -34.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.83% | 7.79% | +39.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности OILD и YXI
MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD) имеет более высокую волатильность в 24.24% по сравнению с ProShares Short FTSE China 50 (YXI) с волатильностью 7.29%. Это указывает на то, что OILD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OILD | YXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.24% | 7.29% | +16.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.36% | 15.13% | +33.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.04% | 20.09% | +40.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 79.35% | 31.41% | +47.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 79.35% | 27.43% | +51.92% |
Сравнение комиссий OILD и YXI
И OILD, и YXI имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OILD и YXI
OILD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность YXI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OILD MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YXI ProShares Short FTSE China 50 | 2.77% | 3.60% | 4.35% | 2.66% | 0.27% | 0.00% | 0.08% | 1.01% | 0.25% |
Часто задаваемые вопросы
OILD and YXI have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OILD has higher volatility (24.24%) compared to YXI (7.29%). In terms of maximum drawdown, OILD dropped -98.90% vs YXI's -81.15%.
On 3-year performance, YXI leads with -10.32% vs -48.52% for OILD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, YXI has been the lower-risk option at 7.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, YXI has performed better with a -10.32% return vs -48.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OILD and YXI have the same expense ratio: 0.95% per year.
YXI has the higher dividend yield at 2.77%, compared with 0.00% for OILD.
OILD tracks Solactive MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production Index (-300%), while YXI tracks FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-100%). They also come from different issuers: REX and ProShares.
YXI currently has the higher Sharpe Ratio (0.25 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OILD и YXI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор