PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OILD с YXI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OILD с YXI

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

OILD (MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs) and YXI (ProShares Short FTSE China 50) are both Inverse Equities funds - OILD tracks the Solactive MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production Index (-300%) while YXI tracks the FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-100%). Both are passively managed. Over the past 3 years, OILD returned -44.01%/yr vs -8.51%/yr for YXI. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности OILD и YXI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD) и ProShares Short FTSE China 50 (YXI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OILD показывает доходность -51.09%, что значительно ниже, чем у YXI с доходностью 21.26%.

OILD

1 день
-2.73%
1 месяц
20.25%
С начала года
-51.09%
6 месяцев
-52.16%
1 год
-62.90%
3 года*
-44.01%
5 лет*
—
10 лет*
—

YXI

1 день
2.00%
1 месяц
12.62%
С начала года
21.26%
6 месяцев
21.92%
1 год
17.82%
3 года*
-8.51%
5 лет*
-0.14%
10 лет*
-7.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OILD и YXI

2026 (YTD)20252024202320222021
OILD
MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs		-51.09%-41.67%-14.58%-19.58%-90.32%3.83%
YXI
ProShares Short FTSE China 50		21.26%-22.87%-25.36%12.40%4.78%6.10%

Correlation

The correlation between OILD and YXI is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2021 г.

0.20

The correlation between OILD and YXI shifts across timeframes, from 0.03 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs

ProShares Short FTSE China 50

Часто сравнивают с OILD:
OILD с OILUOILD с NRGDOILD с CARDOILD с SCOOILD с MSFDOILD с DRIPOILD с BOIL
Часто сравнивают с YXI:
YXI с FXPYXI с KWEBYXI с SPYYXI с EWTYXI с CNYAYXI с MCHIYXI с FXI

Доходность на риск

OILD vs. YXI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OILD
Ранг доходности на риск OILD: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILD: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILD: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILD: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILD: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILD: 22
Ранг коэф-та Мартина
YXI
Ранг доходности на риск YXI: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YXI: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YXI: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YXI: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YXI: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YXI: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OILD c YXI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD) и ProShares Short FTSE China 50 (YXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OILDYXIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.01
0.89

-1.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.80
1.36

-3.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.16

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.85

1.43

-2.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.40

2.78

-4.18

OILD vs. YXI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OILD на текущий момент составляет -1.01, что ниже коэффициента Шарпа YXI равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OILD и YXI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OILD и YXI

Максимальная просадка OILD за все время составила -98.90%, что больше максимальной просадки YXI в -81.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILD и YXI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OILDYXIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.90%

-81.15%

-17.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-74.53%

-12.48%

-62.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-87.76%

-53.12%

-34.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-57.65%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-64.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.41%

-75.24%

-23.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-88.69%

-54.38%

-34.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

44.80%

6.43%

+38.37%

Волатильность

Сравнение волатильности OILD и YXI

MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD) имеет более высокую волатильность в 21.07% по сравнению с ProShares Short FTSE China 50 (YXI) с волатильностью 6.92%. Это указывает на то, что OILD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OILDYXIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.07%

6.92%

+14.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

49.80%

15.69%

+34.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

62.31%

20.17%

+42.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

79.36%

31.49%

+47.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

79.36%

27.43%

+51.93%

Сравнение комиссий OILD и YXI

И OILD, и YXI имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OILD и YXI

OILD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность YXI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
OILD
MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
YXI
ProShares Short FTSE China 50		2.35%3.60%4.35%2.66%0.27%0.00%0.08%1.01%0.25%

Часто задаваемые вопросы

OILD and YXI have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OILD has higher volatility (21.07%) compared to YXI (6.92%). In terms of maximum drawdown, OILD dropped -98.90% vs YXI's -81.15%.

On 3-year performance, YXI leads with -8.51% vs -44.01% for OILD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, YXI has been the lower-risk option at 6.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, YXI has performed better with a -8.51% return vs -44.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OILD and YXI have the same expense ratio: 0.95% per year.

YXI has the higher dividend yield at 2.35%, compared with 0.00% for OILD.

OILD tracks Solactive MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production Index (-300%), while YXI tracks FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-100%). They also come from different issuers: REX and ProShares.

YXI currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OILD и YXI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор