Сравнение OIEJX с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
OIEJX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 2 июл. 1987 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OIEJX или JEPI.
Основные характеристики
| OIEJX | JEPI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.10% | 15.89% |
| Дох-ть за 1 год | 26.56% | 19.32% |
| Дох-ть за 3 года | 6.05% | 8.31% |
| Коэф-т Шарпа | 2.78 | 2.89 |
| Коэф-т Сортино | 3.92 | 4.02 |
| Коэф-т Омега | 1.51 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 4.09 | 5.23 |
| Коэф-т Мартина | 18.15 | 20.45 |
| Индекс Язвы | 1.58% | 0.99% |
| Дневная вол-ть | 10.30% | 7.00% |
| Макс. просадка | -36.88% | -13.71% |
| Текущая просадка | -0.63% | -0.10% |
Корреляция
Корреляция между OIEJX и JEPI составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности OIEJX и JEPI
С начала года, OIEJX показывает доходность 19.10%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 15.89%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OIEJX и JEPI
OIEJX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение OIEJX c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OIEJX и JEPI
Дивидендная доходность OIEJX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что меньше доходности JEPI в 7.06%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OIEJX JPMorgan Equity Income Fund R6 | 1.98% | 2.30% | 2.21% | 1.75% | 2.05% | 2.01% | 2.46% | 1.83% | 2.11% | 2.26% | 2.16% | 2.06% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 7.06% | 8.40% | 11.67% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок OIEJX и JEPI
Максимальная просадка OIEJX за все время составила -36.88%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OIEJX и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OIEJX и JEPI
JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX) имеет более высокую волатильность в 3.88% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 1.95%. Это указывает на то, что OIEJX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.