PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OIEJX с VHIAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OIEJX с VHIAX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX) и JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX).

OIEJX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 2 июл. 1987 г.. VHIAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 29 окт. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности OIEJX и VHIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX) и JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OIEJX и VHIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OIEJX
JPMorgan Equity Income Fund R6		1.88%14.95%19.97%5.05%-1.63%25.41%3.87%26.61%-4.23%17.85%
VHIAX
JPMorgan Growth Advantage Fund		-7.76%15.50%39.19%39.81%-30.24%21.60%53.26%35.92%-1.52%35.19%

Доходность по периодам

С начала года, OIEJX показывает доходность 1.88%, что значительно выше, чем у VHIAX с доходностью -7.76%. За последние 10 лет акции OIEJX уступали акциям VHIAX по среднегодовой доходности: 11.69% против 17.69% соответственно.

OIEJX

1 день
0.24%
1 месяц
-3.26%
С начала года
1.88%
6 месяцев
4.92%
1 год
13.40%
3 года*
14.71%
5 лет*
10.55%
10 лет*
11.69%

VHIAX

1 день
0.99%
1 месяц
-2.98%
С начала года
-7.76%
6 месяцев
-8.34%
1 год
15.80%
3 года*
22.63%
5 лет*
11.09%
10 лет*
17.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Equity Income Fund R6

JPMorgan Growth Advantage Fund

Часто сравнивают с OIEJX:
OIEJX с VIIIXOIEJX с FXAIXOIEJX с VOOOIEJX с SCHDOIEJX с VEIPXOIEJX с VIVIXOIEJX с JEPI
Часто сравнивают с VHIAX:
VHIAX с VOOVHIAX с VIGAXVHIAX с SPYVHIAX с SCHGVHIAX с JUEMXVHIAX с FXAIXVHIAX с FOCPX

Сравнение комиссий OIEJX и VHIAX

OIEJX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии VHIAX в 1.04%.

VHIAX
JPMorgan Growth Advantage Fund
OIEJX
JPMorgan Equity Income Fund R6

Доходность на риск

OIEJX vs. VHIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OIEJX
Ранг доходности на риск OIEJX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OIEJX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OIEJX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OIEJX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OIEJX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OIEJX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
VHIAX
Ранг доходности на риск VHIAX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHIAX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHIAX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHIAX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHIAX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHIAX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OIEJX c VHIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX) и JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OIEJXVHIAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

0.76

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

1.24

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.18

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.23

1.16

+0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.22

3.66

+1.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OIEJX vs. VHIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OIEJX на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VHIAX равному 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OIEJX и VHIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OIEJXVHIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

0.76

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.50

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.80

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.34

+0.42

Корреляция

Корреляция между OIEJX и VHIAX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OIEJX и VHIAX

Дивидендная доходность OIEJX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.91%, что меньше доходности VHIAX в 13.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OIEJX
JPMorgan Equity Income Fund R6		10.91%11.06%14.67%3.01%3.93%3.57%2.04%3.01%5.37%2.70%2.71%3.03%
VHIAX
JPMorgan Growth Advantage Fund		13.76%12.70%12.63%0.64%0.43%15.55%10.33%9.95%9.93%4.25%0.00%3.55%

Просадки

Сравнение просадок OIEJX и VHIAX

Максимальная просадка OIEJX за все время составила -36.88%, что меньше максимальной просадки VHIAX в -85.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OIEJX и VHIAX.

Загрузка...

Показатели просадок

OIEJXVHIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.88%

-85.49%

+48.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.39%

-15.76%

+8.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.74%

-35.25%

+20.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.88%

-35.25%

-1.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.08%

-11.64%

+6.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.03%

-40.35%

+37.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

4.98%

-2.31%

Волатильность

Сравнение волатильности OIEJX и VHIAX

Текущая волатильность для JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX) составляет 3.96%, в то время как у JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX) волатильность равна 6.94%. Это указывает на то, что OIEJX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VHIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OIEJXVHIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.96%

6.94%

-2.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.87%

12.67%

-4.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.22%

22.64%

-7.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.29%

22.44%

-8.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.77%

22.16%

-5.39%