PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OIEJX с TWEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OIEJX с TWEIX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX).

OIEJX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 2 июл. 1987 г.. TWEIX управляется American Century. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности OIEJX и TWEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OIEJX и TWEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OIEJX
JPMorgan Equity Income Fund R6		1.88%14.95%19.97%5.05%-1.63%25.41%3.87%26.61%-4.23%17.85%
TWEIX
American Century Equity Income Fund		3.29%11.84%10.51%3.92%-3.06%16.83%1.10%24.14%-3.77%13.35%

Доходность по периодам

С начала года, OIEJX показывает доходность 1.88%, что значительно ниже, чем у TWEIX с доходностью 3.29%. За последние 10 лет акции OIEJX превзошли акции TWEIX по среднегодовой доходности: 11.69% против 8.74% соответственно.

OIEJX

1 день
0.24%
1 месяц
-3.26%
С начала года
1.88%
6 месяцев
4.92%
1 год
13.40%
3 года*
14.71%
5 лет*
10.55%
10 лет*
11.69%

TWEIX

1 день
-0.23%
1 месяц
-3.97%
С начала года
3.29%
6 месяцев
5.25%
1 год
10.62%
3 года*
9.71%
5 лет*
7.32%
10 лет*
8.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Equity Income Fund R6

American Century Equity Income Fund

Часто сравнивают с OIEJX:
OIEJX с VIIIXOIEJX с FXAIXOIEJX с VOOOIEJX с SCHDOIEJX с VEIPXOIEJX с VIVIXOIEJX с JEPI
Часто сравнивают с TWEIX:
TWEIX с VTIVXTWEIX с BIGRXTWEIX с BEGIXTWEIX с YACKXTWEIX с SCHDTWEIX с LMVTXTWEIX с VT

Сравнение комиссий OIEJX и TWEIX

OIEJX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии TWEIX в 0.94%.

TWEIX
American Century Equity Income Fund
OIEJX
JPMorgan Equity Income Fund R6

Доходность на риск

OIEJX vs. TWEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OIEJX
Ранг доходности на риск OIEJX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OIEJX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OIEJX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OIEJX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OIEJX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OIEJX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
TWEIX
Ранг доходности на риск TWEIX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWEIX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWEIX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWEIX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWEIX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWEIX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OIEJX c TWEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OIEJXTWEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

0.94

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

1.38

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.19

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.23

1.17

+0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.22

4.50

+0.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OIEJX vs. TWEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OIEJX на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TWEIX равному 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OIEJX и TWEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OIEJXTWEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

0.94

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.69

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.66

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.75

+0.01

Корреляция

Корреляция между OIEJX и TWEIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OIEJX и TWEIX

Дивидендная доходность OIEJX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.91%, что больше доходности TWEIX в 10.04%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OIEJX
JPMorgan Equity Income Fund R6		10.91%11.06%14.67%3.01%3.93%3.57%2.04%3.01%5.37%2.70%2.71%3.03%
TWEIX
American Century Equity Income Fund		10.04%10.35%11.51%8.02%8.76%6.83%2.00%7.38%8.79%11.95%7.88%10.49%

Просадки

Сравнение просадок OIEJX и TWEIX

Максимальная просадка OIEJX за все время составила -36.88%, что меньше максимальной просадки TWEIX в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OIEJX и TWEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

OIEJXTWEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.88%

-39.30%

+2.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.39%

-6.60%

-0.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.74%

-13.69%

-1.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.88%

-32.82%

-4.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.08%

-5.12%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.03%

-4.17%

+1.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

2.30%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности OIEJX и TWEIX

JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX) имеет более высокую волатильность в 3.96% по сравнению с American Century Equity Income Fund (TWEIX) с волатильностью 2.93%. Это указывает на то, что OIEJX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TWEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OIEJXTWEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.96%

2.93%

+1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.87%

6.11%

+1.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.22%

11.57%

+3.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.29%

10.71%

+3.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.77%

13.35%

+3.42%