Сравнение OIEJX с SWLVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX).
OIEJX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 2 июл. 1987 г.. SWLVX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности OIEJX и SWLVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OIEJX и SWLVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OIEJX JPMorgan Equity Income Fund R6 | 1.88% | 14.95% | 19.97% | 5.05% | -1.63% | 25.41% | 3.87% | 26.61% | -4.23% | 0.28% |
SWLVX Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund | 2.64% | 15.87% | 14.36% | 11.45% | -7.61% | 25.15% | 2.64% | 26.49% | -8.39% | 0.30% |
Доходность по периодам
С начала года, OIEJX показывает доходность 1.88%, что значительно ниже, чем у SWLVX с доходностью 2.64%.
OIEJX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -3.26%
- С начала года
- 1.88%
- 6 месяцев
- 4.92%
- 1 год
- 13.40%
- 3 года*
- 14.71%
- 5 лет*
- 10.55%
- 10 лет*
- 11.69%
SWLVX
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -2.85%
- С начала года
- 2.64%
- 6 месяцев
- 6.34%
- 1 год
- 15.80%
- 3 года*
- 14.50%
- 5 лет*
- 9.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OIEJX и SWLVX
OIEJX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SWLVX в 0.04%.
Доходность на риск
OIEJX vs. SWLVX — Ранг доходности на риск
OIEJX
SWLVX
Сравнение OIEJX c SWLVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OIEJX | SWLVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 1.06 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 1.53 | -0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.23 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 1.40 | -0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.22 | 6.53 | -1.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OIEJX | SWLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 1.06 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.63 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.50 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между OIEJX и SWLVX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OIEJX и SWLVX
Дивидендная доходность OIEJX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.91%, что больше доходности SWLVX в 1.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OIEJX JPMorgan Equity Income Fund R6 | 10.91% | 11.06% | 14.67% | 3.01% | 3.93% | 3.57% | 2.04% | 3.01% | 5.37% | 2.70% | 2.71% | 3.03% |
SWLVX Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund | 1.97% | 2.02% | 2.75% | 2.56% | 2.29% | 4.86% | 2.00% | 4.35% | 1.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок OIEJX и SWLVX
Максимальная просадка OIEJX за все время составила -36.88%, примерно равная максимальной просадке SWLVX в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OIEJX и SWLVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OIEJX | SWLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.88% | -38.34% | +1.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.39% | -7.97% | +0.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.74% | -19.05% | +4.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.08% | -4.30% | -0.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.03% | -4.93% | +1.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.67% | 2.52% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности OIEJX и SWLVX
Текущая волатильность для JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX) составляет 3.96%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX) волатильность равна 4.37%. Это указывает на то, что OIEJX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWLVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OIEJX | SWLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.96% | 4.37% | -0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.87% | 8.31% | -0.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.22% | 15.72% | -0.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.29% | 14.84% | -0.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.77% | 18.67% | -1.90% |