PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OIEJX с SWLVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OIEJX с SWLVX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

OIEJX (JPMorgan Equity Income Fund R6) and SWLVX (Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 5 years, OIEJX returned 10.80%/yr vs 10.33%/yr for SWLVX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. OIEJX charges 0.45%/yr vs 0.04%/yr for SWLVX.

Доходность

Сравнение доходности OIEJX и SWLVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OIEJX показывает доходность 10.14%, что значительно ниже, чем у SWLVX с доходностью 14.21%.

OIEJX

1 день
-0.26%
1 месяц
2.40%
С начала года
10.14%
6 месяцев
10.79%
1 год
23.25%
3 года*
18.16%
5 лет*
10.80%
10 лет*
12.32%

SWLVX

1 день
-0.05%
1 месяц
3.11%
С начала года
14.21%
6 месяцев
14.80%
1 год
28.75%
3 года*
18.55%
5 лет*
10.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OIEJX и SWLVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OIEJX
JPMorgan Equity Income Fund R6		10.14%14.95%19.97%5.05%-1.63%25.41%3.87%26.61%-4.23%0.28%
SWLVX
Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund		14.21%15.87%14.36%11.45%-7.61%25.15%2.64%26.49%-8.39%0.30%

Correlation

The correlation between OIEJX and SWLVX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2017 г.

0.97

The correlation between OIEJX and SWLVX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Equity Income Fund R6

Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund

Часто сравнивают с OIEJX:
OIEJX с VIIIXOIEJX с FXAIXOIEJX с VOOOIEJX с SCHDOIEJX с VEIPXOIEJX с VIVIXOIEJX с SSSYX
Часто сравнивают с SWLVX:
SWLVX с SCHDSWLVX с SWLGXSWLVX с SFLNXSWLVX с SWPPXSWLVX с VRNIXSWLVX с FIOOXSWLVX с VOOV

Доходность на риск

OIEJX vs. SWLVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OIEJX
Ранг доходности на риск OIEJX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OIEJX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OIEJX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OIEJX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OIEJX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OIEJX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
SWLVX
Ранг доходности на риск SWLVX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLVX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLVX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLVX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLVX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLVX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OIEJX c SWLVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OIEJXSWLVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
2.63

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.16
3.71

-0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.48

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.23

4.16

-0.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.42

17.49

-5.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OIEJX vs. SWLVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OIEJX на текущий момент составляет 2.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWLVX равному 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OIEJX и SWLVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OIEJXSWLVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

2.63

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.70

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.57

+0.23

Просадки

Сравнение просадок OIEJX и SWLVX

Максимальная просадка OIEJX за все время составила -36.88%, примерно равная максимальной просадке SWLVX в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OIEJX и SWLVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OIEJXSWLVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.88%

-38.34%

+1.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.08%

-6.82%

-0.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.16%

-15.61%

+1.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.74%

-19.05%

+4.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.88%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

-0.05%

-0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.01%

-4.84%

+1.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

1.62%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности OIEJX и SWLVX

Текущая волатильность для JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX) составляет 2.46%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX) волатильность равна 3.01%. Это указывает на то, что OIEJX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWLVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OIEJXSWLVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.46%

3.01%

-0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.79%

8.15%

-0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.30%

10.80%

-0.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.30%

14.86%

-0.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.78%

18.55%

-1.77%

Сравнение комиссий OIEJX и SWLVX

OIEJX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SWLVX в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OIEJX и SWLVX

Дивидендная доходность OIEJX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.06%, что больше доходности SWLVX в 1.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OIEJX
JPMorgan Equity Income Fund R6		10.06%11.06%14.67%3.01%3.93%3.57%2.04%3.01%5.37%2.70%2.71%3.03%
SWLVX
Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund		1.77%2.02%2.75%2.56%2.29%4.86%2.00%4.35%1.87%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, OIEJX and SWLVX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SWLVX has higher volatility (3.01%) compared to OIEJX (2.46%). In terms of maximum drawdown, OIEJX dropped -36.88% vs SWLVX's -38.34%.

SWLVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 2.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OIEJX и SWLVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор