PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OIEJX с MEIAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OIEJX с MEIAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX) и MFS Value Fund (MEIAX).

OIEJX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 2 июл. 1987 г.. MEIAX управляется MFS. Фонд был запущен 2 янв. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности OIEJX и MEIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX) и MFS Value Fund (MEIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OIEJX и MEIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OIEJX
JPMorgan Equity Income Fund R6		1.64%14.95%19.97%5.05%-1.63%25.41%3.87%26.61%-4.23%17.85%
MEIAX
MFS Value Fund		1.01%12.97%11.60%7.92%-6.25%25.11%3.71%29.73%-10.11%16.97%

Доходность по периодам

С начала года, OIEJX показывает доходность 1.64%, что значительно выше, чем у MEIAX с доходностью 1.01%. За последние 10 лет акции OIEJX превзошли акции MEIAX по среднегодовой доходности: 11.66% против 9.65% соответственно.

OIEJX

1 день
1.91%
1 месяц
-4.62%
С начала года
1.64%
6 месяцев
4.35%
1 год
13.78%
3 года*
14.62%
5 лет*
10.50%
10 лет*
11.66%

MEIAX

1 день
1.64%
1 месяц
-5.04%
С начала года
1.01%
6 месяцев
3.48%
1 год
10.10%
3 года*
11.75%
5 лет*
8.09%
10 лет*
9.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Equity Income Fund R6

MFS Value Fund

Часто сравнивают с OIEJX:
OIEJX с VIIIXOIEJX с FXAIXOIEJX с VOOOIEJX с SCHDOIEJX с VEIPXOIEJX с VIVIXOIEJX с JEPI
Часто сравнивают с MEIAX:
MEIAX с MUTHXMEIAX с ATFVMEIAX с AMOMMEIAX с BVEFXMEIAX с PLDRMEIAX с PEOPXMEIAX с VTV

Сравнение комиссий OIEJX и MEIAX

OIEJX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии MEIAX в 0.80%.

MEIAX
MFS Value Fund
OIEJX
JPMorgan Equity Income Fund R6

Доходность на риск

OIEJX vs. MEIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OIEJX
Ранг доходности на риск OIEJX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OIEJX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OIEJX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OIEJX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OIEJX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OIEJX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
MEIAX
Ранг доходности на риск MEIAX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEIAX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEIAX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEIAX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEIAX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEIAX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OIEJX c MEIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX) и MFS Value Fund (MEIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OIEJXMEIAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

0.67

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

1.01

+0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.15

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

0.99

+0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.68

4.36

+1.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OIEJX vs. MEIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OIEJX на текущий момент составляет 0.90, что выше коэффициента Шарпа MEIAX равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OIEJX и MEIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OIEJXMEIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

0.67

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.58

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.58

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.58

+0.18

Корреляция

Корреляция между OIEJX и MEIAX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OIEJX и MEIAX

Дивидендная доходность OIEJX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.94%, что больше доходности MEIAX в 9.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OIEJX
JPMorgan Equity Income Fund R6		10.94%11.06%14.67%3.01%3.93%3.57%2.04%3.01%5.37%2.70%2.71%3.03%
MEIAX
MFS Value Fund		9.44%9.34%9.10%8.21%7.36%3.10%2.42%2.97%3.36%3.87%2.84%5.73%

Просадки

Сравнение просадок OIEJX и MEIAX

Максимальная просадка OIEJX за все время составила -36.88%, что меньше максимальной просадки MEIAX в -52.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OIEJX и MEIAX.

Загрузка...

Показатели просадок

OIEJXMEIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.88%

-52.85%

+15.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.34%

-11.10%

-0.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.74%

-17.72%

+2.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.88%

-36.71%

-0.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.30%

-5.04%

-0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.03%

-6.57%

+3.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

2.53%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности OIEJX и MEIAX

JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX) имеет более высокую волатильность в 4.07% по сравнению с MFS Value Fund (MEIAX) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что OIEJX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OIEJXMEIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.07%

3.64%

+0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.87%

7.85%

+0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.26%

14.83%

+0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.30%

13.91%

+0.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.77%

16.55%

+0.22%