PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OIEJX с JUEMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OIEJX с JUEMX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX) и JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX).

OIEJX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 2 июл. 1987 г.. JUEMX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 17 сент. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности OIEJX и JUEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX) и JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OIEJX и JUEMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OIEJX
JPMorgan Equity Income Fund R6		1.88%14.95%19.97%5.05%-1.63%25.41%3.87%26.61%-4.23%17.85%
JUEMX
JPMorgan U.S. Equity Fund R6		-7.67%14.75%31.28%27.37%-18.74%28.66%26.70%32.40%-5.80%21.70%

Доходность по периодам

С начала года, OIEJX показывает доходность 1.88%, что значительно выше, чем у JUEMX с доходностью -7.67%. За последние 10 лет акции OIEJX уступали акциям JUEMX по среднегодовой доходности: 11.69% против 14.75% соответственно.

OIEJX

1 день
0.24%
1 месяц
-3.26%
С начала года
1.88%
6 месяцев
4.92%
1 год
13.40%
3 года*
14.71%
5 лет*
10.55%
10 лет*
11.69%

JUEMX

1 день
2.97%
1 месяц
-5.97%
С начала года
-7.67%
6 месяцев
-7.24%
1 год
11.53%
3 года*
18.08%
5 лет*
11.62%
10 лет*
14.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Equity Income Fund R6

JPMorgan U.S. Equity Fund R6

Часто сравнивают с OIEJX:
OIEJX с VIIIXOIEJX с FXAIXOIEJX с VOOOIEJX с SCHDOIEJX с VEIPXOIEJX с VIVIXOIEJX с JEPI
Часто сравнивают с JUEMX:
JUEMX с FXAIXJUEMX с VOOJUEMX с VFIAXJUEMX с ^GSPCJUEMX с VTIJUEMX с CGUSJUEMX с VSVNX

Сравнение комиссий OIEJX и JUEMX

OIEJX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии JUEMX в 0.44%.

OIEJX
JPMorgan Equity Income Fund R6
JUEMX
JPMorgan U.S. Equity Fund R6

Доходность на риск

OIEJX vs. JUEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OIEJX
Ранг доходности на риск OIEJX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OIEJX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OIEJX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OIEJX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OIEJX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OIEJX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
JUEMX
Ранг доходности на риск JUEMX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JUEMX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JUEMX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JUEMX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JUEMX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JUEMX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OIEJX c JUEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX) и JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OIEJXJUEMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

0.66

+0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

1.07

+0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.16

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.23

1.08

+0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.22

3.99

+1.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OIEJX vs. JUEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OIEJX на текущий момент составляет 0.93, что выше коэффициента Шарпа JUEMX равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OIEJX и JUEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OIEJXJUEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

0.66

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.67

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.80

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.79

-0.03

Корреляция

Корреляция между OIEJX и JUEMX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OIEJX и JUEMX

Дивидендная доходность OIEJX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.91%, что больше доходности JUEMX в 6.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OIEJX
JPMorgan Equity Income Fund R6		10.91%11.06%14.67%3.01%3.93%3.57%2.04%3.01%5.37%2.70%2.71%3.03%
JUEMX
JPMorgan U.S. Equity Fund R6		6.44%5.93%12.09%2.14%5.20%10.82%6.70%10.14%14.65%8.81%4.87%6.27%

Просадки

Сравнение просадок OIEJX и JUEMX

Максимальная просадка OIEJX за все время составила -36.88%, что больше максимальной просадки JUEMX в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OIEJX и JUEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

OIEJXJUEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.88%

-33.37%

-3.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.39%

-11.90%

+4.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.74%

-24.52%

+9.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.88%

-33.37%

-3.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.08%

-9.29%

+4.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.03%

-4.11%

+1.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

3.24%

-0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности OIEJX и JUEMX

Текущая волатильность для JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX) составляет 3.96%, в то время как у JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX) волатильность равна 5.56%. Это указывает на то, что OIEJX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JUEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OIEJXJUEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.96%

5.56%

-1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.87%

9.55%

-1.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.22%

18.60%

-3.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.29%

17.41%

-3.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.77%

18.56%

-1.79%