PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OIEJX с JHEQX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OIEJX с JHEQX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX) и JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX).

OIEJX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 2 июл. 1987 г.. JHEQX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 13 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности OIEJX и JHEQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX) и JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OIEJX и JHEQX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OIEJX
JPMorgan Equity Income Fund R6		1.88%14.95%19.97%5.05%-1.63%25.41%3.87%26.61%-4.23%17.85%
JHEQX
JPMorgan Hedged Equity Fund Class I		-4.77%7.49%18.23%16.07%-8.05%13.43%14.10%13.31%-0.72%12.70%

Доходность по периодам

С начала года, OIEJX показывает доходность 1.88%, что значительно выше, чем у JHEQX с доходностью -4.77%. За последние 10 лет акции OIEJX превзошли акции JHEQX по среднегодовой доходности: 11.69% против 8.74% соответственно.

OIEJX

1 день
0.24%
1 месяц
-3.26%
С начала года
1.88%
6 месяцев
4.92%
1 год
13.40%
3 года*
14.71%
5 лет*
10.55%
10 лет*
11.69%

JHEQX

1 день
0.18%
1 месяц
-4.66%
С начала года
-4.77%
6 месяцев
-2.55%
1 год
6.96%
3 года*
9.56%
5 лет*
6.86%
10 лет*
8.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Equity Income Fund R6

JPMorgan Hedged Equity Fund Class I

Часто сравнивают с OIEJX:
OIEJX с VIIIXOIEJX с FXAIXOIEJX с VOOOIEJX с SCHDOIEJX с VEIPXOIEJX с VIVIXOIEJX с JEPI
Часто сравнивают с JHEQX:
JHEQX с JEPIJHEQX с SPYJHEQX с JHQDXJHEQX с BUFRJHEQX с ^GSPCJHEQX с CMNIXJHEQX с LCSIX

Сравнение комиссий OIEJX и JHEQX

OIEJX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии JHEQX в 0.58%.

JHEQX
JPMorgan Hedged Equity Fund Class I
OIEJX
JPMorgan Equity Income Fund R6

Доходность на риск

OIEJX vs. JHEQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OIEJX
Ранг доходности на риск OIEJX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OIEJX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OIEJX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OIEJX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OIEJX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OIEJX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
JHEQX
Ранг доходности на риск JHEQX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHEQX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHEQX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHEQX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHEQX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHEQX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OIEJX c JHEQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX) и JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OIEJXJHEQXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

0.72

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

1.10

+0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.17

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.23

1.09

+0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.22

4.40

+0.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OIEJX vs. JHEQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OIEJX на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JHEQX равному 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OIEJX и JHEQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OIEJXJHEQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

0.72

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.78

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.93

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.84

-0.08

Корреляция

Корреляция между OIEJX и JHEQX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OIEJX и JHEQX

Дивидендная доходность OIEJX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.91%, что больше доходности JHEQX в 0.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OIEJX
JPMorgan Equity Income Fund R6		10.91%11.06%14.67%3.01%3.93%3.57%2.04%3.01%5.37%2.70%2.71%3.03%
JHEQX
JPMorgan Hedged Equity Fund Class I		0.64%0.65%0.75%0.98%0.99%0.71%1.11%1.11%1.13%0.99%1.35%1.21%

Просадки

Сравнение просадок OIEJX и JHEQX

Максимальная просадка OIEJX за все время составила -36.88%, что больше максимальной просадки JHEQX в -18.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OIEJX и JHEQX.

Загрузка...

Показатели просадок

OIEJXJHEQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.88%

-18.85%

-18.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.39%

-6.88%

-0.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.74%

-14.34%

-0.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.88%

-18.85%

-18.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.08%

-6.02%

+0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.03%

-2.16%

-0.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

1.71%

+0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности OIEJX и JHEQX

JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX) имеет более высокую волатильность в 3.96% по сравнению с JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что OIEJX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OIEJXJHEQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.96%

2.81%

+1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.87%

5.57%

+2.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.22%

10.23%

+4.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.29%

8.89%

+5.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.77%

9.40%

+7.37%