Сравнение OIEJX с GSFTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX) и Columbia Dividend Income Fund (GSFTX).
OIEJX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 2 июл. 1987 г.. GSFTX управляется Columbia. Фонд был запущен 4 мар. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности OIEJX и GSFTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OIEJX и GSFTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OIEJX JPMorgan Equity Income Fund R6 | 1.88% | 14.95% | 19.97% | 5.05% | -1.63% | 25.41% | 3.87% | 26.61% | -4.23% | 17.85% |
GSFTX Columbia Dividend Income Fund | 3.38% | 15.88% | 15.00% | 10.57% | -4.94% | 26.26% | 7.75% | 28.12% | -4.38% | 20.16% |
Доходность по периодам
С начала года, OIEJX показывает доходность 1.88%, что значительно ниже, чем у GSFTX с доходностью 3.38%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции OIEJX имеют среднегодовую доходность 11.69%, а акции GSFTX немного впереди с 12.16%.
OIEJX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -3.26%
- С начала года
- 1.88%
- 6 месяцев
- 4.92%
- 1 год
- 13.40%
- 3 года*
- 14.71%
- 5 лет*
- 10.55%
- 10 лет*
- 11.69%
GSFTX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -2.86%
- С начала года
- 3.38%
- 6 месяцев
- 6.41%
- 1 год
- 16.53%
- 3 года*
- 15.13%
- 5 лет*
- 10.72%
- 10 лет*
- 12.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OIEJX и GSFTX
OIEJX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии GSFTX в 0.66%.
Доходность на риск
OIEJX vs. GSFTX — Ранг доходности на риск
OIEJX
GSFTX
Сравнение OIEJX c GSFTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX) и Columbia Dividend Income Fund (GSFTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OIEJX | GSFTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 1.25 | -0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 1.77 | -0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.28 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 1.65 | -0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.22 | 7.59 | -2.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OIEJX | GSFTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 1.25 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.81 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.78 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.54 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между OIEJX и GSFTX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OIEJX и GSFTX
Дивидендная доходность OIEJX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.91%, что больше доходности GSFTX в 5.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OIEJX JPMorgan Equity Income Fund R6 | 10.91% | 11.06% | 14.67% | 3.01% | 3.93% | 3.57% | 2.04% | 3.01% | 5.37% | 2.70% | 2.71% | 3.03% |
GSFTX Columbia Dividend Income Fund | 5.22% | 5.35% | 6.02% | 4.96% | 3.87% | 2.87% | 1.74% | 2.90% | 7.63% | 4.00% | 3.77% | 8.27% |
Просадки
Сравнение просадок OIEJX и GSFTX
Максимальная просадка OIEJX за все время составила -36.88%, что меньше максимальной просадки GSFTX в -47.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OIEJX и GSFTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OIEJX | GSFTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.88% | -47.69% | +10.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.39% | -7.05% | -0.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.74% | -17.01% | +2.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.88% | -32.76% | -4.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.08% | -3.81% | -1.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.03% | -6.40% | +3.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.67% | 2.21% | +0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности OIEJX и GSFTX
JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX) имеет более высокую волатильность в 3.96% по сравнению с Columbia Dividend Income Fund (GSFTX) с волатильностью 3.39%. Это указывает на то, что OIEJX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSFTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OIEJX | GSFTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.96% | 3.39% | +0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.87% | 6.99% | +0.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.22% | 13.63% | +1.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.29% | 13.30% | +0.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.77% | 15.68% | +1.09% |