Сравнение PDT с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Premium Dividend Fund (PDT) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
PDT управляется John Hancock. Фонд был запущен 14 дек. 1989 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PDT или SPY.
Основные характеристики
| PDT | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 32.79% | 27.04% |
| Дох-ть за 1 год | 43.99% | 39.75% |
| Дох-ть за 3 года | -0.45% | 10.21% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.00% | 15.93% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.04% | 13.36% |
| Коэф-т Шарпа | 2.87 | 3.15 |
| Коэф-т Сортино | 3.81 | 4.19 |
| Коэф-т Омега | 1.48 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 1.25 | 4.60 |
| Коэф-т Мартина | 17.59 | 20.85 |
| Индекс Язвы | 2.36% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 14.42% | 12.29% |
| Макс. просадка | -62.39% | -55.19% |
| Текущая просадка | -3.73% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между PDT и SPY составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности PDT и SPY
С начала года, PDT показывает доходность 32.79%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 27.04%. За последние 10 лет акции PDT уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 8.04% против 13.36% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PDT и SPY
PDT берет комиссию в 5.06%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PDT c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Premium Dividend Fund (PDT) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDT и SPY
Дивидендная доходность PDT за последние двенадцать месяцев составляет около 7.55%, что больше доходности SPY в 1.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDT John Hancock Premium Dividend Fund | 6.92% | 10.20% | 9.09% | 6.45% | 8.47% | 6.73% | 8.73% | 9.98% | 9.17% | 7.88% | 7.32% | 10.78% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок PDT и SPY
Максимальная просадка PDT за все время составила -62.39%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDT и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PDT и SPY
John Hancock Premium Dividend Fund (PDT) имеет более высокую волатильность в 4.38% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что PDT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.