PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDT с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PDT с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Premium Dividend Fund (PDT) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

PDT управляется John Hancock. Фонд был запущен 14 дек. 1989 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности PDT и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Premium Dividend Fund (PDT) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PDT и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PDT
John Hancock Premium Dividend Fund		6.16%7.64%29.92%-9.55%-16.30%25.98%-14.20%39.29%-12.49%21.22%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, PDT показывает доходность 6.16%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции PDT уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 7.21% против 14.06% соответственно.

PDT

1 день
0.99%
1 месяц
-1.97%
С начала года
6.16%
6 месяцев
1.94%
1 год
9.65%
3 года*
11.11%
5 лет*
5.77%
10 лет*
7.21%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Premium Dividend Fund

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с PDT:
PDT с HTDIXPDT с PFFAPDT с VOOPDT с UTGPDT с SCHDPDT с HDVPDT с AGGH
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий PDT и SPY

PDT берет комиссию в 5.06%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

PDT
John Hancock Premium Dividend Fund
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

PDT vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDT
Ранг доходности на риск PDT: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDT: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDT: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDT: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDT: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDT: 3030
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDT c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Premium Dividend Fund (PDT) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDTSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

0.96

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

1.49

-0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.23

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.88

1.53

-0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.47

7.27

-3.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDT vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDT на текущий момент составляет 0.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDT и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDTSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

0.96

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.70

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.79

-0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.56

-0.25

Корреляция

Корреляция между PDT и SPY составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDT и SPY

Дивидендная доходность PDT за последние двенадцать месяцев составляет около 7.48%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDT
John Hancock Premium Dividend Fund		7.48%7.80%7.77%10.14%9.04%6.42%8.43%6.70%8.69%9.94%9.15%7.88%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок PDT и SPY

Максимальная просадка PDT за все время составила -62.39%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDT и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

PDTSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.39%

-55.19%

-7.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.34%

-12.05%

+1.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.44%

-24.50%

-15.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.39%

-33.72%

-28.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.97%

-5.53%

+3.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.05%

-9.09%

-0.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

2.54%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности PDT и SPY

Текущая волатильность для John Hancock Premium Dividend Fund (PDT) составляет 4.23%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что PDT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PDTSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.23%

5.35%

-1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.21%

9.50%

-2.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.22%

19.06%

-5.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.06%

17.06%

0.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.18%

17.92%

+7.26%