PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PDT с HTDIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PDT и HTDIX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение PDT с HTDIX

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Premium Dividend Fund (PDT) и Tactical Dividend and Momentum Fund (HTDIX).

PDT управляется John Hancock. Фонд был запущен 14 дек. 1989 г.. HTDIX управляется Hanlon. Фонд был запущен 8 сент. 2015 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PDT или HTDIX.

Доходность

Сравнение доходности PDT и HTDIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Premium Dividend Fund (PDT) и Tactical Dividend and Momentum Fund (HTDIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PDT:

1.61

HTDIX:

0.65

Коэф-т Сортино

PDT:

2.08

HTDIX:

0.92

Коэф-т Омега

PDT:

1.29

HTDIX:

1.13

Коэф-т Кальмара

PDT:

1.21

HTDIX:

0.59

Коэф-т Мартина

PDT:

8.05

HTDIX:

2.21

Индекс Язвы

PDT:

3.09%

HTDIX:

4.87%

Дневная вол-ть

PDT:

16.06%

HTDIX:

18.81%

Макс. просадка

PDT:

-62.39%

HTDIX:

-18.08%

Текущая просадка

PDT:

0.00%

HTDIX:

-4.18%

Доходность по периодам

С начала года, PDT показывает доходность 6.77%, что значительно выше, чем у HTDIX с доходностью 0.45%.

PDT

С начала года

6.77%

1 месяц

4.80%

6 месяцев

3.49%

1 год

25.65%

3 года

2.74%

5 лет

7.75%

10 лет

8.25%

HTDIX

С начала года

0.45%

1 месяц

5.22%

6 месяцев

-3.06%

1 год

12.14%

3 года

6.16%

5 лет

9.37%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Premium Dividend Fund

Tactical Dividend and Momentum Fund

Сравнение комиссий PDT и HTDIX

PDT берет комиссию в 5.06%, что несколько больше комиссии HTDIX в 1.40%.

PDT
John Hancock Premium Dividend Fund
HTDIX
Tactical Dividend and Momentum Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PDT и HTDIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PDT
Ранг риск-скорректированной доходности PDT, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PDT, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDT, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDT, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDT, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDT, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
HTDIX
Ранг риск-скорректированной доходности HTDIX, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HTDIX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTDIX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTDIX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTDIX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTDIX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PDT c HTDIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Premium Dividend Fund (PDT) и Tactical Dividend and Momentum Fund (HTDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PDT на текущий момент составляет 1.61, что выше коэффициента Шарпа HTDIX равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDT и HTDIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDT и HTDIX

Дивидендная доходность PDT за последние двенадцать месяцев составляет около 7.57%, тогда как HTDIX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PDT
John Hancock Premium Dividend Fund		7.57%7.82%10.20%9.09%6.45%8.47%6.73%8.73%9.98%9.17%7.88%7.32%
HTDIX
Tactical Dividend and Momentum Fund		0.00%0.00%1.92%0.00%14.07%0.00%0.69%0.36%0.65%1.29%0.34%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PDT и HTDIX

Максимальная просадка PDT за все время составила -62.39%, что больше максимальной просадки HTDIX в -18.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDT и HTDIX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности PDT и HTDIX

Текущая волатильность для John Hancock Premium Dividend Fund (PDT) составляет 3.94%, в то время как у Tactical Dividend and Momentum Fund (HTDIX) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что PDT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HTDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...