Сравнение PDT с HTDIX

С начала года, PDT показывает доходность 5.12%, что значительно выше, чем у HTDIX с доходностью -3.34%. За последние 10 лет акции PDT превзошли акции HTDIX по среднегодовой доходности: 7.10% против 6.08% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PDT берет комиссию в 5.06%, что несколько больше комиссии HTDIX в 1.40%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Premium Dividend Fund (PDT) и Tactical Dividend and Momentum Fund (HTDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PDT на текущий момент составляет 0.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HTDIX равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDT и HTDIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между PDT и HTDIX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность PDT за последние двенадцать месяцев составляет около 7.56%, тогда как HTDIX не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка PDT за все время составила -62.39%, что больше максимальной просадки HTDIX в -18.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDT и HTDIX.

John Hancock Premium Dividend Fund (PDT) имеет более высокую волатильность в 4.21% по сравнению с Tactical Dividend and Momentum Fund (HTDIX) с волатильностью 2.16%. Это указывает на то, что PDT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HTDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.