Сравнение PDT с HDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Premium Dividend Fund (PDT) и iShares Core High Dividend ETF (HDV).
PDT управляется John Hancock. Фонд был запущен 14 дек. 1989 г.. HDV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Dividend Yield Focus Index. Фонд был запущен 29 мар. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PDT или HDV.
Основные характеристики
| PDT | HDV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.75% | 9.22% |
| Дох-ть за 1 год | 10.39% | 15.62% |
| Дох-ть за 3 года | -2.81% | 7.51% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.77% | 7.53% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.24% | 8.08% |
| Коэф-т Шарпа | 0.55 | 1.51 |
| Дневная вол-ть | 16.78% | 10.42% |
| Макс. просадка | -62.39% | -37.04% |
| Current Drawdown | -18.26% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между PDT и HDV составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PDT и HDV
С начала года, PDT показывает доходность 12.75%, что значительно выше, чем у HDV с доходностью 9.22%. За последние 10 лет акции PDT уступали акциям HDV по среднегодовой доходности: 7.24% против 8.08% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PDT и HDV
PDT берет комиссию в 5.06%, что несколько больше комиссии HDV в 0.08%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PDT c HDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Premium Dividend Fund (PDT) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDT и HDV
Дивидендная доходность PDT за последние двенадцать месяцев составляет около 8.68%, что больше доходности HDV в 3.34%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDT John Hancock Premium Dividend Fund | 8.68% | 10.14% | 9.04% | 6.42% | 8.26% | 6.69% | 8.69% | 9.94% | 9.15% | 7.88% | 7.31% | 10.82% |
HDV iShares Core High Dividend ETF | 3.34% | 3.82% | 3.56% | 3.47% | 4.07% | 3.27% | 3.67% | 3.27% | 3.28% | 3.92% | 3.20% | 3.17% |
Просадки
Сравнение просадок PDT и HDV
Максимальная просадка PDT за все время составила -62.39%, что больше максимальной просадки HDV в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDT и HDV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PDT и HDV
John Hancock Premium Dividend Fund (PDT) имеет более высокую волатильность в 4.66% по сравнению с iShares Core High Dividend ETF (HDV) с волатильностью 2.59%. Это указывает на то, что PDT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.