Сравнение PDT с HDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Premium Dividend Fund (PDT) и iShares Core High Dividend ETF (HDV).
PDT управляется John Hancock. Фонд был запущен 14 дек. 1989 г.. HDV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Dividend Yield Focus Index. Фонд был запущен 29 мар. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PDT или HDV.
Основные характеристики
| PDT | HDV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 32.79% | 20.55% |
| Дох-ть за 1 год | 43.99% | 30.43% |
| Дох-ть за 3 года | -0.45% | 10.57% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.00% | 8.54% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.04% | 8.38% |
| Коэф-т Шарпа | 2.87 | 2.96 |
| Коэф-т Сортино | 3.81 | 4.32 |
| Коэф-т Омега | 1.48 | 1.54 |
| Коэф-т Кальмара | 1.25 | 3.43 |
| Коэф-т Мартина | 17.59 | 22.47 |
| Индекс Язвы | 2.36% | 1.29% |
| Дневная вол-ть | 14.42% | 9.79% |
| Макс. просадка | -62.39% | -37.04% |
| Текущая просадка | -3.73% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между PDT и HDV составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PDT и HDV
С начала года, PDT показывает доходность 32.79%, что значительно выше, чем у HDV с доходностью 20.55%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PDT имеют среднегодовую доходность 8.04%, а акции HDV немного впереди с 8.38%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PDT и HDV
PDT берет комиссию в 5.06%, что несколько больше комиссии HDV в 0.08%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PDT c HDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Premium Dividend Fund (PDT) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDT и HDV
Дивидендная доходность PDT за последние двенадцать месяцев составляет около 7.55%, что больше доходности HDV в 3.32%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDT John Hancock Premium Dividend Fund | 6.92% | 10.20% | 9.09% | 6.45% | 8.47% | 6.73% | 8.73% | 9.98% | 9.17% | 7.88% | 7.32% | 10.78% |
HDV iShares Core High Dividend ETF | 3.32% | 3.82% | 3.56% | 3.47% | 4.07% | 3.27% | 3.67% | 3.27% | 3.28% | 3.92% | 3.20% | 3.17% |
Просадки
Сравнение просадок PDT и HDV
Максимальная просадка PDT за все время составила -62.39%, что больше максимальной просадки HDV в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDT и HDV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PDT и HDV
John Hancock Premium Dividend Fund (PDT) имеет более высокую волатильность в 4.38% по сравнению с iShares Core High Dividend ETF (HDV) с волатильностью 2.60%. Это указывает на то, что PDT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.