PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PDT с HDV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PDT и HDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Premium Dividend Fund (PDT) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PDT и HDV


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PDT
John Hancock Premium Dividend Fund
6.16%7.64%29.92%-9.55%-16.30%25.98%-14.20%39.29%-12.49%21.22%
HDV
iShares Core High Dividend ETF
10.85%11.90%14.16%1.72%7.05%19.45%-6.48%20.22%-3.01%13.40%

Доходность по периодам

С начала года, PDT показывает доходность 6.16%, что значительно ниже, чем у HDV с доходностью 10.85%. За последние 10 лет акции PDT уступали акциям HDV по среднегодовой доходности: 7.21% против 9.38% соответственно.


PDT

1 день
0.99%
1 месяц
-1.97%
С начала года
6.16%
6 месяцев
1.94%
1 год
9.65%
3 года*
11.11%
5 лет*
5.77%
10 лет*
7.21%

HDV

1 день
-1.29%
1 месяц
-3.84%
С начала года
10.85%
6 месяцев
10.91%
1 год
14.78%
3 года*
13.48%
5 лет*
10.90%
10 лет*
9.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


John Hancock Premium Dividend Fund

iShares Core High Dividend ETF

Сравнение комиссий PDT и HDV

PDT берет комиссию в 5.06%, что несколько больше комиссии HDV в 0.08%.


Доходность на риск

PDT vs. HDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PDT
Ранг доходности на риск PDT: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDT: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDT: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDT: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDT: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDT: 3030
Ранг коэф-та Мартина

HDV
Ранг доходности на риск HDV: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDV: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDV: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDV: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDT c HDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Premium Dividend Fund (PDT) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PDTHDVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

1.16

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

1.60

-0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.23

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.88

1.41

-0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.47

5.27

-1.80

PDT vs. HDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDT на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа HDV равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDT и HDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PDTHDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

1.16

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.86

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.60

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.72

-0.40

Корреляция

Корреляция между PDT и HDV составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PDT и HDV

Дивидендная доходность PDT за последние двенадцать месяцев составляет около 7.48%, что больше доходности HDV в 2.95%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDT
John Hancock Premium Dividend Fund
7.48%7.80%7.77%10.14%9.04%6.42%8.43%6.70%8.69%9.94%9.15%7.88%
HDV
iShares Core High Dividend ETF
2.95%3.22%3.67%3.82%3.56%3.47%4.07%3.27%3.67%3.27%3.28%3.92%

Просадки

Сравнение просадок PDT и HDV

Максимальная просадка PDT за все время составила -62.39%, что больше максимальной просадки HDV в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDT и HDV.


Загрузка...

Показатели просадок


PDTHDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.39%

-37.04%

-25.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.34%

-9.78%

-0.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.44%

-15.42%

-25.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.39%

-37.04%

-25.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.97%

-3.84%

+1.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.05%

-3.09%

-6.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

2.69%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности PDT и HDV

John Hancock Premium Dividend Fund (PDT) имеет более высокую волатильность в 4.23% по сравнению с iShares Core High Dividend ETF (HDV) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что PDT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PDTHDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.23%

2.95%

+1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.21%

7.18%

+0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.22%

12.80%

+0.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.06%

12.80%

+4.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.18%

15.70%

+9.48%