Сравнение PDT с HDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Premium Dividend Fund (PDT) и iShares Core High Dividend ETF (HDV).
PDT управляется John Hancock. Фонд был запущен 14 дек. 1989 г.. HDV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Dividend Yield Focus Index. Фонд был запущен 29 мар. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности PDT и HDV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PDT и HDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDT John Hancock Premium Dividend Fund | 6.16% | 7.64% | 29.92% | -9.55% | -16.30% | 25.98% | -14.20% | 39.29% | -12.49% | 21.22% |
HDV iShares Core High Dividend ETF | 10.85% | 11.90% | 14.16% | 1.72% | 7.05% | 19.45% | -6.48% | 20.22% | -3.01% | 13.40% |
Доходность по периодам
С начала года, PDT показывает доходность 6.16%, что значительно ниже, чем у HDV с доходностью 10.85%. За последние 10 лет акции PDT уступали акциям HDV по среднегодовой доходности: 7.21% против 9.38% соответственно.
PDT
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -1.97%
- С начала года
- 6.16%
- 6 месяцев
- 1.94%
- 1 год
- 9.65%
- 3 года*
- 11.11%
- 5 лет*
- 5.77%
- 10 лет*
- 7.21%
HDV
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- -3.84%
- С начала года
- 10.85%
- 6 месяцев
- 10.91%
- 1 год
- 14.78%
- 3 года*
- 13.48%
- 5 лет*
- 10.90%
- 10 лет*
- 9.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PDT и HDV
PDT берет комиссию в 5.06%, что несколько больше комиссии HDV в 0.08%.
Доходность на риск
PDT vs. HDV — Ранг доходности на риск
PDT
HDV
Сравнение PDT c HDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Premium Dividend Fund (PDT) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PDT | HDV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 1.16 | -0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.01 | 1.60 | -0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.23 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 1.41 | -0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.47 | 5.27 | -1.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PDT | HDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 1.16 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.86 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.60 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.72 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между PDT и HDV составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDT и HDV
Дивидендная доходность PDT за последние двенадцать месяцев составляет около 7.48%, что больше доходности HDV в 2.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDT John Hancock Premium Dividend Fund | 7.48% | 7.80% | 7.77% | 10.14% | 9.04% | 6.42% | 8.43% | 6.70% | 8.69% | 9.94% | 9.15% | 7.88% |
HDV iShares Core High Dividend ETF | 2.95% | 3.22% | 3.67% | 3.82% | 3.56% | 3.47% | 4.07% | 3.27% | 3.67% | 3.27% | 3.28% | 3.92% |
Просадки
Сравнение просадок PDT и HDV
Максимальная просадка PDT за все время составила -62.39%, что больше максимальной просадки HDV в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDT и HDV.
Загрузка...
Показатели просадок
| PDT | HDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.39% | -37.04% | -25.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.34% | -9.78% | -0.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.44% | -15.42% | -25.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.39% | -37.04% | -25.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.97% | -3.84% | +1.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.05% | -3.09% | -6.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 2.69% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDT и HDV
John Hancock Premium Dividend Fund (PDT) имеет более высокую волатильность в 4.23% по сравнению с iShares Core High Dividend ETF (HDV) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что PDT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PDT | HDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.23% | 2.95% | +1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.21% | 7.18% | +0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.22% | 12.80% | +0.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.06% | 12.80% | +4.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.18% | 15.70% | +9.48% |