PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PDT с PFFA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PDT и PFFA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Premium Dividend Fund (PDT) и Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PDT и PFFA


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PDT
John Hancock Premium Dividend Fund
6.16%7.64%29.92%-9.55%-16.30%25.98%-14.20%39.29%-4.59%
PFFA
Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF
-2.13%8.22%16.11%26.45%-20.91%23.53%-7.87%31.99%-7.10%

Доходность по периодам

С начала года, PDT показывает доходность 6.16%, что значительно выше, чем у PFFA с доходностью -2.13%.


PDT

1 день
0.99%
1 месяц
-1.97%
С начала года
6.16%
6 месяцев
1.94%
1 год
9.65%
3 года*
11.11%
5 лет*
5.77%
10 лет*
7.21%

PFFA

1 день
1.13%
1 месяц
-3.12%
С начала года
-2.13%
6 месяцев
-1.65%
1 год
7.01%
3 года*
12.51%
5 лет*
6.08%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


John Hancock Premium Dividend Fund

Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF

Сравнение комиссий PDT и PFFA

PDT берет комиссию в 5.06%, что несколько больше комиссии PFFA в 1.47%.


Доходность на риск

PDT vs. PFFA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PDT
Ранг доходности на риск PDT: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDT: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDT: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDT: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDT: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDT: 3030
Ранг коэф-та Мартина

PFFA
Ранг доходности на риск PFFA: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFFA: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFFA: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFFA: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFFA: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFFA: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDT c PFFA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Premium Dividend Fund (PDT) и Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PDTPFFADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

0.70

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

0.95

+0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.15

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.88

0.80

+0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.47

2.82

+0.66

PDT vs. PFFA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDT на текущий момент составляет 0.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PFFA равному 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDT и PFFA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PDTPFFAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

0.70

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.53

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.22

+0.10

Корреляция

Корреляция между PDT и PFFA составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PDT и PFFA

Дивидендная доходность PDT за последние двенадцать месяцев составляет около 7.48%, что меньше доходности PFFA в 9.94%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDT
John Hancock Premium Dividend Fund
7.48%7.80%7.77%10.14%9.04%6.42%8.43%6.70%8.69%9.94%9.15%7.88%
PFFA
Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF
9.94%9.47%9.18%9.56%10.75%7.64%8.54%10.02%5.15%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PDT и PFFA

Максимальная просадка PDT за все время составила -62.39%, что меньше максимальной просадки PFFA в -70.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDT и PFFA.


Загрузка...

Показатели просадок


PDTPFFAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.39%

-70.52%

+8.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.34%

-8.54%

-1.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.44%

-22.70%

-17.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.97%

-5.01%

+3.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.05%

-6.77%

-3.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

2.43%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности PDT и PFFA

John Hancock Premium Dividend Fund (PDT) имеет более высокую волатильность в 4.23% по сравнению с Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA) с волатильностью 3.52%. Это указывает на то, что PDT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PDTPFFAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.23%

3.52%

+0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.21%

5.31%

+1.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.22%

10.02%

+3.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.06%

11.49%

+5.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.18%

32.17%

-6.99%