Сравнение PDT с PFFA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Premium Dividend Fund (PDT) и Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA).
PDT управляется John Hancock. Фонд был запущен 14 дек. 1989 г.. PFFA - это активно управляемый фонд от Virtus Investment Partners. Фонд был запущен 15 мая 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности PDT и PFFA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PDT и PFFA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDT John Hancock Premium Dividend Fund | 6.16% | 7.64% | 29.92% | -9.55% | -16.30% | 25.98% | -14.20% | 39.29% | -4.59% |
PFFA Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF | -2.13% | 8.22% | 16.11% | 26.45% | -20.91% | 23.53% | -7.87% | 31.99% | -7.10% |
Доходность по периодам
С начала года, PDT показывает доходность 6.16%, что значительно выше, чем у PFFA с доходностью -2.13%.
PDT
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -1.97%
- С начала года
- 6.16%
- 6 месяцев
- 1.94%
- 1 год
- 9.65%
- 3 года*
- 11.11%
- 5 лет*
- 5.77%
- 10 лет*
- 7.21%
PFFA
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -3.12%
- С начала года
- -2.13%
- 6 месяцев
- -1.65%
- 1 год
- 7.01%
- 3 года*
- 12.51%
- 5 лет*
- 6.08%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PDT и PFFA
PDT берет комиссию в 5.06%, что несколько больше комиссии PFFA в 1.47%.
Доходность на риск
PDT vs. PFFA — Ранг доходности на риск
PDT
PFFA
Сравнение PDT c PFFA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Premium Dividend Fund (PDT) и Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PDT | PFFA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 0.70 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.01 | 0.95 | +0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.15 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 0.80 | +0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.47 | 2.82 | +0.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PDT | PFFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 0.70 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.53 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.22 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между PDT и PFFA составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDT и PFFA
Дивидендная доходность PDT за последние двенадцать месяцев составляет около 7.48%, что меньше доходности PFFA в 9.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDT John Hancock Premium Dividend Fund | 7.48% | 7.80% | 7.77% | 10.14% | 9.04% | 6.42% | 8.43% | 6.70% | 8.69% | 9.94% | 9.15% | 7.88% |
PFFA Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF | 9.94% | 9.47% | 9.18% | 9.56% | 10.75% | 7.64% | 8.54% | 10.02% | 5.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PDT и PFFA
Максимальная просадка PDT за все время составила -62.39%, что меньше максимальной просадки PFFA в -70.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDT и PFFA.
Загрузка...
Показатели просадок
| PDT | PFFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.39% | -70.52% | +8.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.34% | -8.54% | -1.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.44% | -22.70% | -17.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.97% | -5.01% | +3.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.05% | -6.77% | -3.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 2.43% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDT и PFFA
John Hancock Premium Dividend Fund (PDT) имеет более высокую волатильность в 4.23% по сравнению с Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA) с волатильностью 3.52%. Это указывает на то, что PDT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PDT | PFFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.23% | 3.52% | +0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.21% | 5.31% | +1.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.22% | 10.02% | +3.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.06% | 11.49% | +5.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.18% | 32.17% | -6.99% |