Сравнение PDT с UTG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Premium Dividend Fund (PDT) и Reaves Utility Income Trust (UTG).
PDT управляется John Hancock. Фонд был запущен 14 дек. 1989 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PDT или UTG.
Основные характеристики
| PDT | UTG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 32.79% | 31.72% |
| Дох-ть за 1 год | 43.99% | 46.14% |
| Дох-ть за 3 года | -0.45% | 7.52% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.00% | 5.62% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.04% | 8.81% |
| Коэф-т Шарпа | 2.87 | 3.08 |
| Коэф-т Сортино | 3.81 | 4.19 |
| Коэф-т Омега | 1.48 | 1.56 |
| Коэф-т Кальмара | 1.25 | 2.08 |
| Коэф-т Мартина | 17.59 | 16.87 |
| Индекс Язвы | 2.36% | 2.58% |
| Дневная вол-ть | 14.42% | 14.13% |
| Макс. просадка | -62.39% | -67.72% |
| Текущая просадка | -3.73% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между PDT и UTG составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности PDT и UTG
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PDT показывает доходность 32.79%, а UTG немного ниже – 31.72%. За последние 10 лет акции PDT уступали акциям UTG по среднегодовой доходности: 8.04% против 8.81% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PDT c UTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Premium Dividend Fund (PDT) и Reaves Utility Income Trust (UTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDT и UTG
Дивидендная доходность PDT за последние двенадцать месяцев составляет около 7.55%, что больше доходности UTG в 6.88%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDT John Hancock Premium Dividend Fund | 6.92% | 10.20% | 9.09% | 6.45% | 8.47% | 6.73% | 8.73% | 9.98% | 9.17% | 7.88% | 7.32% | 10.78% |
UTG Reaves Utility Income Trust | 6.88% | 8.53% | 8.07% | 6.35% | 6.59% | 5.69% | 6.86% | 6.54% | 9.42% | 7.29% | 5.53% | 6.85% |
Просадки
Сравнение просадок PDT и UTG
Максимальная просадка PDT за все время составила -62.39%, что меньше максимальной просадки UTG в -67.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDT и UTG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PDT и UTG
Текущая волатильность для John Hancock Premium Dividend Fund (PDT) составляет 4.38%, в то время как у Reaves Utility Income Trust (UTG) волатильность равна 4.64%. Это указывает на то, что PDT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UTG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.