PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDT с UTG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PDT с UTG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Premium Dividend Fund (PDT) и Reaves Utility Income Trust (UTG).

PDT управляется John Hancock. Фонд был запущен 14 дек. 1989 г..

Доходность

Сравнение доходности PDT и UTG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Premium Dividend Fund (PDT) и Reaves Utility Income Trust (UTG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PDT и UTG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PDT
John Hancock Premium Dividend Fund		6.16%7.64%29.92%-9.55%-16.30%25.98%-14.20%39.29%-12.49%21.22%
UTG
Reaves Utility Income Trust		9.79%23.24%28.10%2.84%-13.38%14.26%-5.25%33.65%1.84%6.74%

Доходность по периодам

С начала года, PDT показывает доходность 6.16%, что значительно ниже, чем у UTG с доходностью 9.79%. За последние 10 лет акции PDT уступали акциям UTG по среднегодовой доходности: 7.21% против 10.48% соответственно.

PDT

1 день
0.99%
1 месяц
-1.97%
С начала года
6.16%
6 месяцев
1.94%
1 год
9.65%
3 года*
11.11%
5 лет*
5.77%
10 лет*
7.21%

UTG

1 день
1.25%
1 месяц
-4.85%
С начала года
9.79%
6 месяцев
3.19%
1 год
29.33%
3 года*
20.55%
5 лет*
11.40%
10 лет*
10.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Premium Dividend Fund

Reaves Utility Income Trust

Часто сравнивают с PDT:
PDT с HTDIXPDT с PFFAPDT с SPYPDT с VOOPDT с SCHDPDT с HDVPDT с AGGH
Часто сравнивают с UTG:
UTG с UTFUTG с VPUUTG с XLUUTG с SCHDUTG с ASGIUTG с VNQUTG с HSTIX

Доходность на риск

PDT vs. UTG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDT
Ранг доходности на риск PDT: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDT: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDT: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDT: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDT: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDT: 3030
Ранг коэф-та Мартина
UTG
Ранг доходности на риск UTG: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTG: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTG: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTG: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTG: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTG: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDT c UTG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Premium Dividend Fund (PDT) и Reaves Utility Income Trust (UTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDTUTGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

1.55

-0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

1.87

-0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.30

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.88

2.52

-1.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.47

5.60

-2.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDT vs. UTG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDT на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа UTG равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDT и UTG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDTUTGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

1.55

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.69

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.49

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.47

-0.16

Корреляция

Корреляция между PDT и UTG составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDT и UTG

Дивидендная доходность PDT за последние двенадцать месяцев составляет около 7.48%, что больше доходности UTG в 5.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDT
John Hancock Premium Dividend Fund		7.48%7.80%7.77%10.14%9.04%6.42%8.43%6.70%8.69%9.94%9.15%7.88%
UTG
Reaves Utility Income Trust		5.96%6.42%7.19%8.53%8.07%6.35%6.59%5.69%6.86%6.21%9.02%6.86%

Просадки

Сравнение просадок PDT и UTG

Максимальная просадка PDT за все время составила -62.39%, что меньше максимальной просадки UTG в -67.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDT и UTG.

Загрузка...

Показатели просадок

PDTUTGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.39%

-67.77%

+5.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.34%

-12.01%

+1.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.44%

-26.54%

-13.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.39%

-47.91%

-14.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.97%

-4.85%

+2.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.05%

-8.79%

-1.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

5.41%

-2.78%

Волатильность

Сравнение волатильности PDT и UTG

Текущая волатильность для John Hancock Premium Dividend Fund (PDT) составляет 4.23%, в то время как у Reaves Utility Income Trust (UTG) волатильность равна 6.36%. Это указывает на то, что PDT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UTG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PDTUTGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.23%

6.36%

-2.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.21%

13.24%

-6.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.22%

18.97%

-5.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.06%

16.57%

+0.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.18%

21.54%

+3.64%