PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OIEIX с SVAAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OIEIX с SVAAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

OIEIX (JPMorgan Equity Income Fund Class A) and SVAAX (Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund Class A) are both Dividend funds. Over the past 10 years, OIEIX returned 11.77%/yr vs 7.77%/yr for SVAAX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. OIEIX charges 0.95%/yr vs 1.06%/yr for SVAAX.

Доходность

Сравнение доходности OIEIX и SVAAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Equity Income Fund Class A (OIEIX) и Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund Class A (SVAAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OIEIX показывает доходность 9.91%, что значительно выше, чем у SVAAX с доходностью 8.08%. За последние 10 лет акции OIEIX превзошли акции SVAAX по среднегодовой доходности: 11.77% против 7.77% соответственно.

OIEIX

1 день
-0.23%
1 месяц
2.38%
С начала года
9.91%
6 месяцев
10.53%
1 год
22.66%
3 года*
17.63%
5 лет*
10.28%
10 лет*
11.77%

SVAAX

1 день
-0.59%
1 месяц
-1.07%
С начала года
8.08%
6 месяцев
8.29%
1 год
18.77%
3 года*
14.86%
5 лет*
9.82%
10 лет*
7.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OIEIX и SVAAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OIEIX
JPMorgan Equity Income Fund Class A		9.91%14.42%19.54%4.49%-2.11%24.80%3.30%26.07%-4.76%17.21%
SVAAX
Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund Class A		8.08%14.42%16.29%-2.07%8.07%21.36%-8.15%19.42%-8.44%14.69%

Correlation

The correlation between OIEIX and SVAAX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2006 г.

0.83

Over the past year, the correlation between OIEIX and SVAAX has dropped to 0.56 - well below their long-term average of 0.83, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Equity Income Fund Class A

Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund Class A

Часто сравнивают с OIEIX:
OIEIX с DHYOIEIX с CAIFXOIEIX с EODOIEIX с HTDOIEIX с GDVOIEIX с NFJOIEIX с DIVO
Часто сравнивают с SVAAX:
SVAAX с FGSKXSVAAX с AMINXSVAAX с CAIFXSVAAX с QKACXSVAAX с MDDVXSVAAX с PSISVAAX с QALGX

Доходность на риск

OIEIX vs. SVAAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OIEIX
Ранг доходности на риск OIEIX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OIEIX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OIEIX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OIEIX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OIEIX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OIEIX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
SVAAX
Ранг доходности на риск SVAAX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVAAX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVAAX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVAAX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVAAX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVAAX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OIEIX c SVAAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Income Fund Class A (OIEIX) и Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund Class A (SVAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OIEIXSVAAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
2.22

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.09
3.26

-0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.37

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.12

4.87

-1.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.96

13.06

-1.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OIEIX vs. SVAAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OIEIX на текущий момент составляет 2.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SVAAX равному 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OIEIX и SVAAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OIEIXSVAAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

2.22

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.75

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.52

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.48

+0.08

Просадки

Сравнение просадок OIEIX и SVAAX

Максимальная просадка OIEIX за все время составила -50.63%, примерно равная максимальной просадке SVAAX в -51.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OIEIX и SVAAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OIEIXSVAAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.63%

-51.16%

+0.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.14%

-4.71%

-2.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.23%

-12.84%

-1.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.95%

-16.17%

+1.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.92%

-36.47%

-0.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

-3.90%

+3.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.64%

-8.21%

+1.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

2.61%

-0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности OIEIX и SVAAX

Текущая волатильность для JPMorgan Equity Income Fund Class A (OIEIX) составляет 2.48%, в то время как у Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund Class A (SVAAX) волатильность равна 3.63%. Это указывает на то, что OIEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OIEIXSVAAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.48%

3.63%

-1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.77%

7.39%

+0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.30%

10.31%

-0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.29%

13.66%

+0.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.81%

15.39%

+1.42%

Сравнение комиссий OIEIX и SVAAX

OIEIX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии SVAAX в 1.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OIEIX и SVAAX

Дивидендная доходность OIEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.84%, что больше доходности SVAAX в 5.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OIEIX
JPMorgan Equity Income Fund Class A		9.84%10.83%14.48%2.59%3.50%3.17%1.62%2.60%4.95%2.29%2.30%2.52%
SVAAX
Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund Class A		5.91%5.80%7.38%4.10%9.49%3.50%4.06%8.55%8.39%10.16%5.00%8.45%

Часто задаваемые вопросы

OIEIX and SVAAX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SVAAX has higher volatility (3.63%) compared to OIEIX (2.48%). In terms of maximum drawdown, OIEIX dropped -50.63% vs SVAAX's -51.16%.

SVAAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 2.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OIEIX и SVAAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор