Сравнение PDT с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Premium Dividend Fund (PDT) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
PDT управляется John Hancock. Фонд был запущен 14 дек. 1989 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PDT или SCHD.
Основные характеристики
| PDT | SCHD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 32.79% | 17.75% |
| Дох-ть за 1 год | 43.99% | 31.70% |
| Дох-ть за 3 года | -0.45% | 7.26% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.00% | 12.80% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.04% | 11.72% |
| Коэф-т Шарпа | 2.87 | 2.67 |
| Коэф-т Сортино | 3.81 | 3.84 |
| Коэф-т Омега | 1.48 | 1.47 |
| Коэф-т Кальмара | 1.25 | 2.80 |
| Коэф-т Мартина | 17.59 | 14.83 |
| Индекс Язвы | 2.36% | 2.04% |
| Дневная вол-ть | 14.42% | 11.32% |
| Макс. просадка | -62.39% | -33.37% |
| Текущая просадка | -3.73% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между PDT и SCHD составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PDT и SCHD
С начала года, PDT показывает доходность 32.79%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 17.75%. За последние 10 лет акции PDT уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 8.04% против 11.72% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PDT и SCHD
PDT берет комиссию в 5.06%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PDT c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Premium Dividend Fund (PDT) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDT и SCHD
Дивидендная доходность PDT за последние двенадцать месяцев составляет около 7.55%, что больше доходности SCHD в 3.36%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDT John Hancock Premium Dividend Fund | 6.92% | 10.20% | 9.09% | 6.45% | 8.47% | 6.73% | 8.73% | 9.98% | 9.17% | 7.88% | 7.32% | 10.78% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.36% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок PDT и SCHD
Максимальная просадка PDT за все время составила -62.39%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDT и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PDT и SCHD
John Hancock Premium Dividend Fund (PDT) имеет более высокую волатильность в 4.38% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что PDT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.