PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OIEIX с JMUEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OIEIX с JMUEX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

OIEIX (JPMorgan Equity Income Fund Class A) and JMUEX (JPMorgan U.S. Equity Fund) are both mutual funds - OIEIX is a Dividend fund managed by JPMorgan, while JMUEX is a Large Cap Blend Equities fund managed by JPMorgan. Over the past 10 years, OIEIX returned 11.80%/yr vs 15.97%/yr for JMUEX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. OIEIX charges 0.95%/yr vs 0.57%/yr for JMUEX.

Доходность

Сравнение доходности OIEIX и JMUEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Equity Income Fund Class A (OIEIX) и JPMorgan U.S. Equity Fund (JMUEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OIEIX показывает доходность 10.16%, что значительно выше, чем у JMUEX с доходностью 6.39%. За последние 10 лет акции OIEIX уступали акциям JMUEX по среднегодовой доходности: 11.80% против 15.97% соответственно.

OIEIX

1 день
1.03%
1 месяц
2.89%
С начала года
10.16%
6 месяцев
10.91%
1 год
22.48%
3 года*
17.72%
5 лет*
10.41%
10 лет*
11.80%

JMUEX

1 день
0.00%
1 месяц
4.18%
С начала года
6.39%
6 месяцев
5.84%
1 год
21.22%
3 года*
21.71%
5 лет*
13.82%
10 лет*
15.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OIEIX и JMUEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OIEIX
JPMorgan Equity Income Fund Class A		10.16%14.42%19.54%4.49%-2.11%24.80%3.30%26.07%-4.76%17.21%
JMUEX
JPMorgan U.S. Equity Fund		6.39%14.60%31.22%27.28%-18.84%28.55%26.51%32.26%-5.90%21.52%

Correlation

The correlation between OIEIX and JMUEX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 1993 г.

0.89

Over the past year, the correlation between OIEIX and JMUEX has dropped to 0.67 - well below their long-term average of 0.89, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Equity Income Fund Class A

JPMorgan U.S. Equity Fund

Часто сравнивают с OIEIX:
OIEIX с DHYOIEIX с CAIFXOIEIX с EODOIEIX с HTDOIEIX с GDVOIEIX с NFJOIEIX с DIVO
Часто сравнивают с JMUEX:
JMUEX с SPYJMUEX с VLCAXJMUEX с SMGIXJMUEX с CMEUXJMUEX с FXAIXJMUEX с VOOJMUEX с IJR

Доходность на риск

OIEIX vs. JMUEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OIEIX
Ранг доходности на риск OIEIX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OIEIX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OIEIX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OIEIX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OIEIX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OIEIX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
JMUEX
Ранг доходности на риск JMUEX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMUEX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMUEX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMUEX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMUEX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMUEX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OIEIX c JMUEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Income Fund Class A (OIEIX) и JPMorgan U.S. Equity Fund (JMUEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OIEIXJMUEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.26
1.81

+0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.20
2.51

+0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.33

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.25

1.86

+1.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.46

7.48

+4.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OIEIX vs. JMUEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OIEIX на текущий момент составляет 2.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JMUEX равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OIEIX и JMUEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OIEIXJMUEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26

1.81

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.80

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.86

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.58

-0.02

Просадки

Сравнение просадок OIEIX и JMUEX

Максимальная просадка OIEIX за все время составила -50.63%, примерно равная максимальной просадке JMUEX в -52.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OIEIX и JMUEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OIEIXJMUEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.63%

-52.11%

+1.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.14%

-11.92%

+4.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.23%

-19.11%

+4.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.95%

-24.60%

+9.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.92%

-33.35%

-3.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.64%

-8.79%

+2.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

2.95%

-1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности OIEIX и JMUEX

Текущая волатильность для JPMorgan Equity Income Fund Class A (OIEIX) составляет 2.58%, в то время как у JPMorgan U.S. Equity Fund (JMUEX) волатильность равна 3.20%. Это указывает на то, что OIEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JMUEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OIEIXJMUEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.58%

3.20%

-0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.80%

9.42%

-1.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.29%

12.23%

-1.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.29%

17.41%

-3.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.82%

18.56%

-1.74%

Сравнение комиссий OIEIX и JMUEX

OIEIX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии JMUEX в 0.57%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OIEIX и JMUEX

Дивидендная доходность OIEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.82%, что больше доходности JMUEX в 5.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JMUEX
JPMorgan U.S. Equity Fund		5.52%5.85%12.03%2.06%5.11%10.74%6.63%10.06%14.56%8.71%4.77%6.17%
OIEIX
JPMorgan Equity Income Fund Class A		9.82%10.83%14.48%2.59%3.50%3.17%1.62%2.60%4.95%2.29%2.30%2.52%

Часто задаваемые вопросы

OIEIX and JMUEX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JMUEX has higher volatility (3.20%) compared to OIEIX (2.58%). In terms of maximum drawdown, OIEIX dropped -50.63% vs JMUEX's -52.11%.

OIEIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OIEIX и JMUEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор