Сравнение JMUEX с IJR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Equity Fund (JMUEX) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR).
JMUEX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 17 сент. 1993 г.. IJR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JMUEX или IJR.
Основные характеристики
| JMUEX | IJR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.77% | 6.78% |
| Дох-ть за 1 год | 29.16% | 19.30% |
| Дох-ть за 3 года | 10.55% | 3.21% |
| Дох-ть за 5 лет | 17.08% | 9.13% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.83% | 9.39% |
| Коэф-т Шарпа | 2.09 | 0.90 |
| Дневная вол-ть | 13.12% | 20.28% |
| Макс. просадка | -61.42% | -58.15% |
| Текущая просадка | -0.20% | -2.97% |
Корреляция
Корреляция между JMUEX и IJR составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JMUEX и IJR
С начала года, JMUEX показывает доходность 19.77%, что значительно выше, чем у IJR с доходностью 6.78%. За последние 10 лет акции JMUEX превзошли акции IJR по среднегодовой доходности: 12.83% против 9.39% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JMUEX и IJR
JMUEX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии IJR в 0.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JMUEX c IJR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Equity Fund (JMUEX) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMUEX и IJR
Дивидендная доходность JMUEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что больше доходности IJR в 1.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMUEX JPMorgan U.S. Equity Fund | 1.65% | 2.06% | 5.11% | 10.74% | 6.63% | 10.06% | 14.56% | 8.71% | 4.77% | 1.12% | 9.98% | 7.90% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 1.27% | 1.31% | 1.41% | 1.53% | 1.11% | 1.44% | 1.58% | 1.20% | 1.21% | 1.48% | 1.23% | 1.00% |
Просадки
Сравнение просадок JMUEX и IJR
Максимальная просадка JMUEX за все время составила -61.42%, что больше максимальной просадки IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMUEX и IJR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JMUEX и IJR
Текущая волатильность для JPMorgan U.S. Equity Fund (JMUEX) составляет 4.20%, в то время как у iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) волатильность равна 5.95%. Это указывает на то, что JMUEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IJR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.