PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JMUEX с IJR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JMUEX с IJR

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Equity Fund (JMUEX) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR).

JMUEX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 17 сент. 1993 г.. IJR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JMUEX или IJR.

Корреляция

Корреляция между JMUEX и IJR составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности JMUEX и IJR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. Equity Fund (JMUEX) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JMUEX:

0.08

IJR:

-0.15

Коэф-т Сортино

JMUEX:

0.28

IJR:

0.01

Коэф-т Омега

JMUEX:

1.04

IJR:

1.00

Коэф-т Кальмара

JMUEX:

0.09

IJR:

-0.09

Коэф-т Мартина

JMUEX:

0.26

IJR:

-0.27

Индекс Язвы

JMUEX:

7.99%

IJR:

9.61%

Дневная вол-ть

JMUEX:

20.94%

IJR:

23.69%

Макс. просадка

JMUEX:

-66.17%

IJR:

-58.15%

Текущая просадка

JMUEX:

-13.41%

IJR:

-17.64%

Доходность по периодам

С начала года, JMUEX показывает доходность -4.32%, что значительно выше, чем у IJR с доходностью -9.79%. За последние 10 лет акции JMUEX уступали акциям IJR по среднегодовой доходности: 5.84% против 7.56% соответственно.

JMUEX

С начала года

-4.32%

1 месяц

7.20%

6 месяцев

-12.68%

1 год

1.37%

5 лет

10.02%

10 лет

5.84%

IJR

С начала года

-9.79%

1 месяц

9.98%

6 месяцев

-15.57%

1 год

-2.96%

5 лет

12.52%

10 лет

7.56%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий JMUEX и IJR

JMUEX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии IJR в 0.07%.

JMUEX
JPMorgan U.S. Equity Fund
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JMUEX и IJR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JMUEX
Ранг риск-скорректированной доходности JMUEX, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JMUEX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMUEX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMUEX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMUEX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMUEX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
IJR
Ранг риск-скорректированной доходности IJR, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IJR, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJR, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJR, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJR, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJR, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JMUEX c IJR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Equity Fund (JMUEX) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JMUEX на текущий момент составляет 0.08, что выше коэффициента Шарпа IJR равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMUEX и IJR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMUEX и IJR

Дивидендная доходность JMUEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности IJR в 2.28%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JMUEX
JPMorgan U.S. Equity Fund		0.67%0.67%0.96%1.16%0.68%0.83%0.99%1.29%0.99%1.11%1.12%1.26%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF		2.28%2.05%1.31%1.41%1.53%1.11%1.44%1.58%1.20%1.21%1.48%1.23%

Просадки

Сравнение просадок JMUEX и IJR

Максимальная просадка JMUEX за все время составила -66.17%, что больше максимальной просадки IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMUEX и IJR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности JMUEX и IJR

JPMorgan U.S. Equity Fund (JMUEX) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) имеют волатильность 6.97% и 7.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...