Сравнение JMUEX с IJR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Equity Fund (JMUEX) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR).
JMUEX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 17 сент. 1993 г.. IJR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JMUEX или IJR.
Доходность
Сравнение доходности JMUEX и IJR
Доходность по периодам
С начала года, JMUEX показывает доходность 27.45%, что значительно выше, чем у IJR с доходностью 14.87%. За последние 10 лет акции JMUEX уступали акциям IJR по среднегодовой доходности: 6.56% против 9.72% соответственно.
JMUEX
27.45%
1.46%
13.82%
32.66%
10.91%
6.56%
IJR
14.87%
6.58%
14.99%
29.99%
10.65%
9.72%
Основные характеристики
| JMUEX | IJR | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.60 | 1.54 |
| Коэф-т Сортино | 3.53 | 2.28 |
| Коэф-т Омега | 1.50 | 1.27 |
| Коэф-т Кальмара | 2.40 | 1.71 |
| Коэф-т Мартина | 18.03 | 8.58 |
| Индекс Язвы | 1.84% | 3.58% |
| Дневная вол-ть | 12.77% | 19.94% |
| Макс. просадка | -66.17% | -58.15% |
| Текущая просадка | -1.17% | -2.60% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JMUEX и IJR
JMUEX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии IJR в 0.07%.
Корреляция
Корреляция между JMUEX и IJR составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JMUEX c IJR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Equity Fund (JMUEX) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMUEX и IJR
Дивидендная доходность JMUEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности IJR в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMUEX JPMorgan U.S. Equity Fund | 0.66% | 0.96% | 1.16% | 0.68% | 0.83% | 0.99% | 1.29% | 0.99% | 1.11% | 1.12% | 1.26% | 1.03% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 1.23% | 1.31% | 1.41% | 1.53% | 1.11% | 1.44% | 1.58% | 1.20% | 1.21% | 1.48% | 1.23% | 1.00% |
Просадки
Сравнение просадок JMUEX и IJR
Максимальная просадка JMUEX за все время составила -66.17%, что больше максимальной просадки IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMUEX и IJR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JMUEX и IJR
Текущая волатильность для JPMorgan U.S. Equity Fund (JMUEX) составляет 4.58%, в то время как у iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) волатильность равна 7.49%. Это указывает на то, что JMUEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IJR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.