PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JMUEX с IJR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JMUEX с IJR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Equity Fund (JMUEX) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR).

JMUEX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 17 сент. 1993 г.. IJR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности JMUEX и IJR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. Equity Fund (JMUEX) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JMUEX и IJR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JMUEX
JPMorgan U.S. Equity Fund		-7.68%14.60%31.22%27.28%-18.84%28.55%26.51%32.26%-5.90%21.52%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF		4.11%5.89%8.63%16.06%-16.20%26.58%11.28%22.82%-8.51%13.15%

Доходность по периодам

С начала года, JMUEX показывает доходность -7.68%, что значительно ниже, чем у IJR с доходностью 4.11%. За последние 10 лет акции JMUEX превзошли акции IJR по среднегодовой доходности: 14.64% против 9.88% соответственно.

JMUEX

1 день
2.98%
1 месяц
-5.97%
С начала года
-7.68%
6 месяцев
-7.28%
1 год
11.42%
3 года*
17.96%
5 лет*
11.50%
10 лет*
14.64%

IJR

1 день
0.49%
1 месяц
-4.18%
С начала года
4.11%
6 месяцев
5.47%
1 год
20.83%
3 года*
10.67%
5 лет*
4.19%
10 лет*
9.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan U.S. Equity Fund

iShares Core S&P Small-Cap ETF

Часто сравнивают с JMUEX:
JMUEX с SPYJMUEX с VLCAXJMUEX с SMGIXJMUEX с FXAIXJMUEX с CMEUXJMUEX с VOOJMUEX с AWSHX
Часто сравнивают с IJR:
IJR с IWMIJR с VBIJR с AVUVIJR с IJSIJR с IJHIJR с SCHAIJR с VBR

Сравнение комиссий JMUEX и IJR

JMUEX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии IJR в 0.06%.

JMUEX
JPMorgan U.S. Equity Fund
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF

Доходность на риск

JMUEX vs. IJR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JMUEX
Ранг доходности на риск JMUEX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMUEX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMUEX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMUEX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMUEX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMUEX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
IJR
Ранг доходности на риск IJR: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJR: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJR: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJR: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJR: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJR: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JMUEX c IJR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Equity Fund (JMUEX) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JMUEXIJRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.66

0.92

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.07

1.43

-0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.19

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.07

1.42

-0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.95

5.73

-1.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JMUEX vs. IJR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JMUEX на текущий момент составляет 0.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IJR равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMUEX и IJR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JMUEXIJRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

0.92

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.20

+0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.43

+0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.42

+0.14

Корреляция

Корреляция между JMUEX и IJR составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMUEX и IJR

Дивидендная доходность JMUEX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.36%, что больше доходности IJR в 1.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JMUEX
JPMorgan U.S. Equity Fund		6.36%5.85%12.03%2.06%5.11%10.74%6.63%10.06%14.56%8.71%4.77%6.17%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF		1.28%1.44%2.05%1.31%1.41%1.53%1.11%1.44%1.58%1.20%1.22%1.48%

Просадки

Сравнение просадок JMUEX и IJR

Максимальная просадка JMUEX за все время составила -52.11%, что меньше максимальной просадки IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMUEX и IJR.

Загрузка...

Показатели просадок

JMUEXIJRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.11%

-58.15%

+6.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.92%

-14.85%

+2.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.60%

-28.02%

+3.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.35%

-44.36%

+11.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.30%

-5.26%

-4.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.82%

-9.34%

+0.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

3.68%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности JMUEX и IJR

Текущая волатильность для JPMorgan U.S. Equity Fund (JMUEX) составляет 5.57%, в то время как у iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) волатильность равна 6.25%. Это указывает на то, что JMUEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IJR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JMUEXIJRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.57%

6.25%

-0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.56%

12.99%

-3.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.57%

22.66%

-4.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.41%

21.51%

-4.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.55%

22.91%

-4.36%