Сравнение JMUEX с CMEUX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Equity Fund (JMUEX) и Six Circles Managed Equity Portfolio U.S. Unconstrained Fund (CMEUX).

JMUEX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 17 сент. 1993 г.. CMEUX управляется BlackRock. Фонд был запущен 10 апр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности JMUEX и CMEUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. Equity Fund (JMUEX) и Six Circles Managed Equity Portfolio U.S. Unconstrained Fund (CMEUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JMUEX и CMEUX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
JMUEX JPMorgan U.S. Equity Fund	-7.68%	14.60%	31.22%	27.28%	-18.84%	28.55%	26.51%	13.04%
CMEUX Six Circles Managed Equity Portfolio U.S. Unconstrained Fund	-5.11%	18.38%	24.94%	29.09%	-20.29%	26.65%	29.12%	12.13%

Доходность по периодам

С начала года, JMUEX показывает доходность -7.68%, что значительно ниже, чем у CMEUX с доходностью -5.11%.

JMUEX

1 день: 2.98%

1 месяц: -5.97%

С начала года: -7.68%

6 месяцев: -7.28%

1 год: 11.42%

3 года*: 17.96%

5 лет*: 11.50%

10 лет*: 14.64%

CMEUX

1 день: 3.00%

1 месяц: -4.64%

С начала года: -5.11%

6 месяцев: -2.58%

1 год: 18.45%

3 года*: 18.68%

5 лет*: 11.52%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

JPMorgan U.S. Equity Fund

Название символа

Six Circles Managed Equity Portfolio U.S. Unconstrained Fund

Часто сравнивают с JMUEX:

JMUEX с SPY JMUEX с VLCAX JMUEX с SMGIX JMUEX с FXAIX JMUEX с VOO JMUEX с IJR JMUEX с AMAGX

Часто сравнивают с CMEUX:

CMEUX с FXAIX CMEUX с CGJIX CMEUX с QQQ CMEUX с ^GSPC CMEUX с SCHX CMEUX с SCHW CMEUX с FMCSX

Сравнение комиссий JMUEX и CMEUX

JMUEX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии CMEUX в 0.07%.

JMUEX

JPMorgan U.S. Equity Fund

CMEUX

Six Circles Managed Equity Portfolio U.S. Unconstrained Fund

Доходность на риск

JMUEX vs. CMEUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JMUEX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

CMEUX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JMUEX c CMEUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Equity Fund (JMUEX) и Six Circles Managed Equity Portfolio U.S. Unconstrained Fund (CMEUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	JMUEX	CMEUX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.66	1.01	-0.36
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.07	1.56	-0.49
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.16	1.24	-0.08
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.07	1.41	-0.33
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	3.95	6.33	-2.38
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JMUEX vs. CMEUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JMUEX на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа CMEUX равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMUEX и CMEUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	JMUEX	CMEUX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.66	1.01	-0.36
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.66	0.65	+0.02
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.79	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.56	0.75	-0.20

Корреляция

Корреляция между JMUEX и CMEUX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMUEX и CMEUX

Дивидендная доходность JMUEX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.36%, что больше доходности CMEUX в 1.07%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
JMUEX JPMorgan U.S. Equity Fund	6.36%	5.85%	12.03%	2.06%	5.11%	10.74%	6.63%	10.06%	14.56%	8.71%	4.77%	6.17%
CMEUX Six Circles Managed Equity Portfolio U.S. Unconstrained Fund	1.07%	1.01%	1.02%	1.16%	1.52%	4.12%	3.33%	1.72%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок JMUEX и CMEUX

Максимальная просадка JMUEX за все время составила -52.11%, что больше максимальной просадки CMEUX в -28.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMUEX и CMEUX.

Загрузка...

Показатели просадок

	JMUEX	CMEUX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-52.11%	-28.39%	-23.72%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-11.92%	-12.09%	+0.17%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-24.60%	-25.61%	+1.01%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-33.35%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-9.30%	-6.80%	-2.50%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-8.82%	-5.45%	-3.37%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.24%	2.69%	+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности JMUEX и CMEUX

JPMorgan U.S. Equity Fund (JMUEX) и Six Circles Managed Equity Portfolio U.S. Unconstrained Fund (CMEUX) имеют волатильность 5.57% и 5.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	JMUEX	CMEUX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.57%	5.39%	+0.18%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	9.56%	9.88%	-0.32%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	18.57%	18.98%	-0.41%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	17.41%	17.97%	-0.56%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	18.55%	20.12%	-1.57%

Сравнение JMUEX с CMEUX

Доходность

Сравнение доходности JMUEX и CMEUX

Сравнение доходности по годам JMUEX и CMEUX

Доходность по периодам

JMUEX

CMEUX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий JMUEX и CMEUX

Доходность на риск

JMUEX vs. CMEUX — Ранг доходности на риск

JMUEX

CMEUX

Сравнение JMUEX c CMEUX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

JMUEX vs. CMEUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMUEX и CMEUX

Просадки

Сравнение просадок JMUEX и CMEUX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности JMUEX и CMEUX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)