Сравнение JMUEX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Equity Fund (JMUEX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
JMUEX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 17 сент. 1993 г.. FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JMUEX или FXAIX.
Основные характеристики
| JMUEX | FXAIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 21.98% | 21.01% |
| Дох-ть за 1 год | 33.07% | 31.69% |
| Дох-ть за 3 года | 11.82% | 11.19% |
| Дох-ть за 5 лет | 17.63% | 15.70% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.13% | 13.24% |
| Коэф-т Шарпа | 2.40 | 2.38 |
| Дневная вол-ть | 13.25% | 12.80% |
| Макс. просадка | -61.42% | -33.79% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между JMUEX и FXAIX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JMUEX и FXAIX
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JMUEX показывает доходность 21.98%, а FXAIX немного ниже – 21.01%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JMUEX имеют среднегодовую доходность 13.13%, а акции FXAIX немного впереди с 13.24%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JMUEX и FXAIX
JMUEX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JMUEX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Equity Fund (JMUEX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMUEX и FXAIX
Дивидендная доходность JMUEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что больше доходности FXAIX в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMUEX JPMorgan U.S. Equity Fund | 1.62% | 2.06% | 5.11% | 10.74% | 6.63% | 10.06% | 14.56% | 8.71% | 4.77% | 1.12% | 9.98% | 7.90% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.23% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% | 2.63% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок JMUEX и FXAIX
Максимальная просадка JMUEX за все время составила -61.42%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMUEX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JMUEX и FXAIX
JPMorgan U.S. Equity Fund (JMUEX) имеет более высокую волатильность в 4.54% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 4.31%. Это указывает на то, что JMUEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.