Сравнение JMUEX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Equity Fund (JMUEX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
JMUEX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 17 сент. 1993 г.. FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JMUEX или FXAIX.
Доходность
Сравнение доходности JMUEX и FXAIX
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JMUEX показывает доходность 27.55%, а FXAIX немного ниже – 26.70%. За последние 10 лет акции JMUEX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 6.57% против 13.12% соответственно.
JMUEX
27.55%
2.50%
13.19%
32.76%
10.91%
6.57%
FXAIX
26.70%
3.09%
13.28%
32.84%
15.78%
13.12%
Основные характеристики
| JMUEX | FXAIX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.57 | 2.68 |
| Коэф-т Сортино | 3.49 | 3.58 |
| Коэф-т Омега | 1.49 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 2.37 | 3.89 |
| Коэф-т Мартина | 17.79 | 17.48 |
| Индекс Язвы | 1.84% | 1.88% |
| Дневная вол-ть | 12.77% | 12.24% |
| Макс. просадка | -66.17% | -33.79% |
| Текущая просадка | -1.10% | -0.46% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JMUEX и FXAIX
JMUEX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Корреляция
Корреляция между JMUEX и FXAIX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JMUEX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Equity Fund (JMUEX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMUEX и FXAIX
Дивидендная доходность JMUEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности FXAIX в 1.21%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMUEX JPMorgan U.S. Equity Fund | 0.66% | 0.96% | 1.16% | 0.68% | 0.83% | 0.99% | 1.29% | 0.99% | 1.11% | 1.12% | 1.26% | 1.03% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.21% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 1.95% | 2.07% | 1.81% | 2.01% | 2.56% | 2.63% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок JMUEX и FXAIX
Максимальная просадка JMUEX за все время составила -66.17%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMUEX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JMUEX и FXAIX
JPMorgan U.S. Equity Fund (JMUEX) имеет более высокую волатильность в 4.57% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 3.96%. Это указывает на то, что JMUEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.