Сравнение JMUEX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Equity Fund (JMUEX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
JMUEX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 17 сент. 1993 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JMUEX или SPY.
Корреляция
Корреляция между JMUEX и SPY составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JMUEX и SPY
Основные характеристики
JMUEX:
1.47
SPY:
2.21
JMUEX:
1.91
SPY:
2.93
JMUEX:
1.29
SPY:
1.41
JMUEX:
1.82
SPY:
3.26
JMUEX:
8.93
SPY:
14.40
JMUEX:
2.37%
SPY:
1.90%
JMUEX:
14.46%
SPY:
12.44%
JMUEX:
-66.17%
SPY:
-55.19%
JMUEX:
-7.29%
SPY:
-1.83%
Доходность по периодам
С начала года, JMUEX показывает доходность 20.57%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 26.72%. За последние 10 лет акции JMUEX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 6.72% против 13.04% соответственно.
JMUEX
20.57%
-5.47%
3.88%
21.19%
10.54%
6.72%
SPY
26.72%
0.20%
10.28%
27.17%
14.87%
13.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JMUEX и SPY
JMUEX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JMUEX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Equity Fund (JMUEX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMUEX и SPY
Дивидендная доходность JMUEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности SPY в 1.19%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMUEX JPMorgan U.S. Equity Fund | 0.47% | 0.96% | 1.16% | 0.68% | 0.83% | 0.99% | 1.29% | 0.99% | 1.11% | 1.12% | 1.26% | 1.03% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.19% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок JMUEX и SPY
Максимальная просадка JMUEX за все время составила -66.17%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMUEX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JMUEX и SPY
JPMorgan U.S. Equity Fund (JMUEX) имеет более высокую волатильность в 7.35% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.81%. Это указывает на то, что JMUEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.