Сравнение JMUEX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Equity Fund (JMUEX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
JMUEX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 17 сент. 1993 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JMUEX или SPY.
Доходность
Сравнение доходности JMUEX и SPY
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JMUEX показывает доходность 27.55%, а SPY немного ниже – 26.47%. За последние 10 лет акции JMUEX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 6.57% против 13.14% соответственно.
JMUEX
27.55%
2.50%
13.19%
32.76%
10.91%
6.57%
SPY
26.47%
3.03%
13.19%
32.65%
15.68%
13.14%
Основные характеристики
| JMUEX | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.57 | 2.69 |
| Коэф-т Сортино | 3.49 | 3.59 |
| Коэф-т Омега | 1.49 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 2.37 | 3.88 |
| Коэф-т Мартина | 17.79 | 17.47 |
| Индекс Язвы | 1.84% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 12.77% | 12.14% |
| Макс. просадка | -66.17% | -55.19% |
| Текущая просадка | -1.10% | -0.54% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JMUEX и SPY
JMUEX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Корреляция
Корреляция между JMUEX и SPY составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JMUEX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Equity Fund (JMUEX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMUEX и SPY
Дивидендная доходность JMUEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности SPY в 1.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMUEX JPMorgan U.S. Equity Fund | 0.66% | 0.96% | 1.16% | 0.68% | 0.83% | 0.99% | 1.29% | 0.99% | 1.11% | 1.12% | 1.26% | 1.03% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.18% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок JMUEX и SPY
Максимальная просадка JMUEX за все время составила -66.17%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMUEX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JMUEX и SPY
JPMorgan U.S. Equity Fund (JMUEX) имеет более высокую волатильность в 4.57% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что JMUEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.