Сравнение JMUEX с SMGIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Equity Fund (JMUEX) и Columbia Contrarian Core Fund (SMGIX).
JMUEX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 17 сент. 1993 г.. SMGIX управляется Columbia. Фонд был запущен 14 дек. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности JMUEX и SMGIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JMUEX и SMGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMUEX JPMorgan U.S. Equity Fund | -7.68% | 14.60% | 31.22% | 27.28% | -18.84% | 28.55% | 26.51% | 32.26% | -5.90% | 21.52% |
SMGIX Columbia Contrarian Core Fund | -5.63% | 17.35% | 23.33% | 32.12% | -18.64% | 24.18% | 22.21% | 32.95% | -8.95% | 20.57% |
Доходность по периодам
С начала года, JMUEX показывает доходность -7.68%, что значительно ниже, чем у SMGIX с доходностью -5.63%. За последние 10 лет акции JMUEX превзошли акции SMGIX по среднегодовой доходности: 14.64% против 13.21% соответственно.
JMUEX
- 1 день
- 2.98%
- 1 месяц
- -5.97%
- С начала года
- -7.68%
- 6 месяцев
- -7.28%
- 1 год
- 11.42%
- 3 года*
- 17.96%
- 5 лет*
- 11.50%
- 10 лет*
- 14.64%
SMGIX
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -4.62%
- С начала года
- -5.63%
- 6 месяцев
- -3.60%
- 1 год
- 15.81%
- 3 года*
- 18.40%
- 5 лет*
- 10.92%
- 10 лет*
- 13.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JMUEX и SMGIX
JMUEX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии SMGIX в 0.75%.
Доходность на риск
JMUEX vs. SMGIX — Ранг доходности на риск
JMUEX
SMGIX
Сравнение JMUEX c SMGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Equity Fund (JMUEX) и Columbia Contrarian Core Fund (SMGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JMUEX | SMGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.66 | 0.87 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.07 | 1.34 | -0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.20 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | 1.34 | -0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.95 | 5.64 | -1.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JMUEX | SMGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 0.87 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.58 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.70 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.68 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между JMUEX и SMGIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMUEX и SMGIX
Дивидендная доходность JMUEX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.36%, что меньше доходности SMGIX в 7.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMUEX JPMorgan U.S. Equity Fund | 6.36% | 5.85% | 12.03% | 2.06% | 5.11% | 10.74% | 6.63% | 10.06% | 14.56% | 8.71% | 4.77% | 6.17% |
SMGIX Columbia Contrarian Core Fund | 7.83% | 7.39% | 9.69% | 3.08% | 10.61% | 13.70% | 7.69% | 5.87% | 10.17% | 4.89% | 0.76% | 5.86% |
Просадки
Сравнение просадок JMUEX и SMGIX
Максимальная просадка JMUEX за все время составила -52.11%, примерно равная максимальной просадке SMGIX в -50.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMUEX и SMGIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JMUEX | SMGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.11% | -50.62% | -1.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.92% | -12.33% | +0.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.60% | -32.20% | +7.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.35% | -32.45% | -0.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.30% | -7.35% | -1.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.82% | -6.77% | -2.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.24% | 2.93% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности JMUEX и SMGIX
JPMorgan U.S. Equity Fund (JMUEX) имеет более высокую волатильность в 5.57% по сравнению с Columbia Contrarian Core Fund (SMGIX) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что JMUEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JMUEX | SMGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.57% | 5.29% | +0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.56% | 9.73% | -0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.57% | 18.74% | -0.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.41% | 19.00% | -1.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.55% | 18.97% | -0.42% |