Сравнение JMUEX с SMGIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Equity Fund (JMUEX) и Columbia Contrarian Core Fund (SMGIX).
JMUEX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 17 сент. 1993 г.. SMGIX управляется Columbia Threadneedle. Фонд был запущен 14 дек. 1992 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JMUEX или SMGIX.
Основные характеристики
| JMUEX | SMGIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.53% | 17.88% |
| Дох-ть за 1 год | 29.10% | 28.30% |
| Дох-ть за 3 года | 10.45% | 10.18% |
| Дох-ть за 5 лет | 17.16% | 15.91% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.79% | 12.50% |
| Коэф-т Шарпа | 2.20 | 2.20 |
| Дневная вол-ть | 13.11% | 12.79% |
| Макс. просадка | -61.42% | -50.62% |
| Текущая просадка | -0.39% | -2.04% |
Корреляция
Корреляция между JMUEX и SMGIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JMUEX и SMGIX
С начала года, JMUEX показывает доходность 19.53%, что значительно выше, чем у SMGIX с доходностью 17.88%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JMUEX имеют среднегодовую доходность 12.79%, а акции SMGIX немного отстают с 12.50%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JMUEX и SMGIX
JMUEX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии SMGIX в 0.75%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JMUEX c SMGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Equity Fund (JMUEX) и Columbia Contrarian Core Fund (SMGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMUEX и SMGIX
Дивидендная доходность JMUEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что меньше доходности SMGIX в 2.62%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMUEX JPMorgan U.S. Equity Fund | 1.65% | 2.06% | 5.11% | 10.74% | 6.63% | 10.06% | 14.56% | 8.71% | 4.77% | 1.12% | 9.98% | 7.90% |
SMGIX Columbia Contrarian Core Fund | 2.62% | 3.08% | 10.61% | 13.70% | 7.69% | 5.87% | 10.17% | 5.84% | 1.67% | 5.86% | 7.28% | 6.24% |
Просадки
Сравнение просадок JMUEX и SMGIX
Максимальная просадка JMUEX за все время составила -61.42%, что больше максимальной просадки SMGIX в -50.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMUEX и SMGIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JMUEX и SMGIX
JPMorgan U.S. Equity Fund (JMUEX) имеет более высокую волатильность в 4.08% по сравнению с Columbia Contrarian Core Fund (SMGIX) с волатильностью 3.80%. Это указывает на то, что JMUEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.