- ISIN
- US4812A11420
- CUSIP
- 4812A1142
- Эмитент
- JPMorgan
- Дата выпуска
- 17 сент. 1993 г.
- Категория
- Large Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $3,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности JMUEX
JPMorgan U.S. Equity Fund (JMUEX) прибавил 6.4% с начала года. Текущая цена акции JMUEX — $29. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции JMUEX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,910.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
JPMorgan U.S. Equity Fund (JMUEX) показал доход в 6.39% с начала года и 21.22% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JMUEX составила 15.97%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
JPMorgan U.S. Equity Fund
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 4.18%
- С начала года
- 6.39%
- 6 месяцев
- 5.84%
- 1 год
- 21.22%
- 3 года*
- 21.71%
- 5 лет*
- 13.82%
- 10 лет*
- 15.97%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность JMUEX по месяцам
На основе ежедневных данных с 17 сент. 1993 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.97%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.0 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +14.5%, в то время как худший месяц был авг. 1998 г. с доходностью -16.0%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении JMUEX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 15 авг. 1996 г. с доходностью +12.8%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.52% | -2.43% | -5.87% | 10.98% | 3.44% | 0.39% | 6.39% | ||||||
| 2025 | 2.09% | -1.73% | -5.95% | -1.24% | 6.68% | 5.55% | 3.53% | 1.33% | 3.50% | 1.13% | -0.24% | -0.30% | 14.60% |
| 2024 | 1.41% | 5.97% | 3.46% | -4.14% | 5.16% | 3.46% | 1.54% | 1.88% | 2.25% | -0.46% | 5.64% | 1.74% | 31.22% |
| 2023 | 6.31% | -1.81% | 3.14% | 1.20% | 1.24% | 5.89% | 3.47% | -1.36% | -4.78% | -1.71% | 8.66% | 5.00% | 27.28% |
| 2022 | -5.52% | -1.87% | 2.95% | -8.87% | -0.36% | -7.80% | 9.03% | -3.91% | -8.75% | 6.56% | 6.32% | -6.24% | -18.84% |
| 2021 | -0.79% | 2.75% | 3.43% | 6.48% | -0.28% | 1.67% | 3.24% | 2.73% | -4.92% | 8.59% | -1.06% | 4.26% | 28.55% |
Метрики бенчмарка
JPMorgan U.S. Equity Fund has an annualized alpha of 1.98%, beta of 1.00, and R2 of 0.95 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 20, 1993.
- This fund captured 108.34% of S&P 500 Index gains but only 99.15% of its losses - a favorable profile for investors.
- With beta of 1.00 and R2 of 0.95, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 1.98%
- Бета
- 1.00
- R²
- 0.95
- Участие в росте
- 108.34%
- Участие в снижении
- 99.15%
Комиссия
Комиссия JMUEX составляет 0.57%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
JMUEX имеет ранг 34 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 34% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan U.S. Equity Fund (JMUEX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| JMUEX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.41 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 2.93 | -1.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.48 | 13.52 | -6.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность JPMorgan U.S. Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.52%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.58 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.58 | $1.58 | $3.00 | $0.44 | $0.87 | $2.38 | $1.27 | $1.62 | $1.96 | $1.42 | $0.70 | $0.85 |
Дивидендный доход | 5.52% | 5.85% | 12.03% | 2.06% | 5.11% | 10.74% | 6.63% | 10.06% | 14.56% | 8.71% | 4.77% | 6.17% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan U.S. Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $1.47 | $1.58 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $2.88 | $3.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.44 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.73 | $0.87 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $2.26 | $2.38 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
JPMorgan U.S. Equity Fund показал максимальную просадку в 52.11%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 493 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -52.11%март 2009 г. | 1y 4mo | 1y 11mo | 3y 4moокт. 2007 г. - февр. 2011 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -48.97%окт. 2002 г. | 2y 1mo | 4y 1mo | 6y 2moсент. 2000 г. - нояб. 2006 г. |
Обвал COVID2020 | -33.35%март 2020 г. | 1mo 2d | 4mo 1d | 5mo 3dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -24.60%окт. 2022 г. | 9mo 18d | 1y 2mo | 1y 11moдек. 2021 г. - дек. 2023 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -21.01%авг. 1998 г. | 1mo 12d | 2mo 28d | 4mo 10dиюль 1998 г. - нояб. 1998 г. |
Показатели просадок
| JMUEX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.11% | -56.78% | +4.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.92% | -9.10% | -2.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.11% | -18.90% | -0.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.60% | -25.43% | +0.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.35% | -33.92% | +0.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.79% | -10.72% | +1.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.95% | 1.97% | +0.98% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с JMUEX
Добавьте JPMorgan U.S. Equity Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с JMUEX