PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
JPMorgan U.S. Equity Fund (JMUEX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US4812A11420

CUSIP

4812A1142

Эмитент

JPMorgan Chase

Дата выпуска

17 сент. 1993 г.

Категория

Large Cap Blend Equities

Минимальные инвестиции

$3,000,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
JMUEX с SMGIX JMUEX с VLCAX JMUEX с SPY JMUEX с CMEUX JMUEX с FXAIX JMUEX с AWSHX JMUEX с PARWX JMUEX с IJR JMUEX с AMAGX JMUEX с VTWO
Популярные сравнения:
JMUEX с SMGIX JMUEX с VLCAX JMUEX с SPY JMUEX с CMEUX JMUEX с FXAIX JMUEX с AWSHX JMUEX с PARWX JMUEX с IJR JMUEX с AMAGX JMUEX с VTWO

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в JPMorgan U.S. Equity Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.82%
12.93%
JMUEX (JPMorgan U.S. Equity Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

JPMorgan U.S. Equity Fund показал доход в 27.45% с начала года и 32.66% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JPMorgan U.S. Equity Fund составила 6.56%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.16%.


JMUEX

С начала года

27.45%

1 месяц

1.46%

6 месяцев

13.82%

1 год

32.66%

5 лет (среднегодовая)

10.91%

10 лет (среднегодовая)

6.56%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.72%

1 месяц

1.67%

6 месяцев

12.93%

1 год

30.55%

5 лет (среднегодовая)

13.88%

10 лет (среднегодовая)

11.16%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью JMUEX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.41%5.97%3.46%-4.14%5.16%3.46%1.54%1.88%2.25%-0.46%27.45%
20236.31%-1.81%3.14%1.20%1.24%5.89%3.47%-1.36%-4.78%-1.71%8.66%3.84%25.86%
2022-5.52%-1.87%2.95%-8.87%-0.36%-7.80%9.03%-3.91%-8.75%6.56%6.32%-9.65%-21.79%
2021-0.79%2.75%3.42%6.48%-0.28%1.67%3.24%2.73%-4.92%8.59%-1.06%-5.31%16.75%
20201.05%-7.48%-11.34%14.47%4.58%2.33%6.63%7.31%-4.22%-1.85%11.15%-1.67%19.38%
20199.20%2.58%1.40%4.58%-6.38%6.76%1.00%-1.49%1.27%2.75%4.01%-5.39%20.95%
20186.13%-4.16%-2.76%0.37%2.17%0.44%4.42%2.95%1.29%-8.30%2.61%-19.90%-16.39%
20172.47%3.68%0.45%1.09%1.21%-0.21%2.15%-0.12%2.31%2.55%2.84%-5.96%12.77%
2016-6.45%-1.16%7.19%0.66%2.62%-1.82%4.20%0.70%0.16%-1.24%4.76%-2.08%7.03%
2015-2.82%6.15%-1.32%-0.14%2.37%-1.85%1.42%-6.00%-3.36%8.31%0.54%-6.44%-4.11%
2014-3.48%4.85%0.46%-0.42%2.74%2.54%-1.07%3.92%-1.51%2.71%2.19%-7.83%4.49%
20135.34%1.10%3.86%2.02%3.24%-1.55%5.93%-3.09%4.00%4.25%3.59%-4.00%26.94%

Комиссия

Комиссия JMUEX составляет 0.57%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии JMUEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.57%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг JMUEX среди mutual funds на нашем сайте составляет 83, что соответствует топ 17% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности JMUEX, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JMUEX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMUEX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMUEX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMUEX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMUEX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan U.S. Equity Fund (JMUEX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JMUEX, с текущим значением в 2.60, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.602.54
Коэффициент Сортино JMUEX, с текущим значением в 3.53, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.533.40
Коэффициент Омега JMUEX, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.501.47
Коэффициент Кальмара JMUEX, с текущим значением в 2.40, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.403.66
Коэффициент Мартина JMUEX, с текущим значением в 18.03, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.0316.26
JMUEX
^GSPC

JPMorgan U.S. Equity Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.60. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.60
2.54
JMUEX (JPMorgan U.S. Equity Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность JPMorgan U.S. Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.66%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.18 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


0.70%0.80%0.90%1.00%1.10%1.20%1.30%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.2020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.18$0.21$0.20$0.15$0.16$0.16$0.17$0.16$0.16$0.16$0.18$0.15

Дивидендный доход

0.66%0.96%1.16%0.68%0.83%0.99%1.29%0.99%1.11%1.12%1.26%1.03%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan U.S. Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.12
2023$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.06$0.21
2022$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.20
2021$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.04$0.15
2020$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.16
2019$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.16
2018$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.17
2017$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.16
2016$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.16
2015$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.16
2014$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.07$0.18
2013$0.03$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.15

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.17%
-0.88%
JMUEX (JPMorgan U.S. Equity Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

JPMorgan U.S. Equity Fund показал максимальную просадку в 66.17%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1319 торговых сессий.

Текущая просадка JPMorgan U.S. Equity Fund составляет 1.17%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-66.17%30 нояб. 1998 г.25869 мар. 2009 г.13195 июн. 2014 г.3905
-35.09%4 окт. 2018 г.36823 мар. 2020 г.956 авг. 2020 г.463
-30.64%13 дек. 2021 г.21214 окт. 2022 г.39614 мая 2024 г.608
-23.93%8 дек. 2014 г.29711 февр. 2016 г.2641 мар. 2017 г.561
-21.01%20 июл. 1998 г.3131 авг. 1998 г.6427 нояб. 1998 г.95

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность JPMorgan U.S. Equity Fund составляет 4.58%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.58%
3.96%
JMUEX (JPMorgan U.S. Equity Fund)
Benchmark (^GSPC)