PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
JPMorgan U.S. Equity Fund (JMUEX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

JPMorgan U.S. Equity Fund (JMUEX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US4812A11420

CUSIP

4812A1142

Эмитент

JPMorgan Chase

Дата выпуска

17 сент. 1993 г.

Категория

Large Cap Blend Equities

Минимальные инвестиции

$3,000,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия JMUEX составляет 0.57%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
JMUEX с SMGIX JMUEX с CMEUX JMUEX с SPY JMUEX с VLCAX JMUEX с FXAIX JMUEX с AWSHX JMUEX с IJR JMUEX с PARWX JMUEX с AMAGX JMUEX с VTWO
Популярные сравнения:
JMUEX с SMGIX JMUEX с CMEUX JMUEX с SPY JMUEX с VLCAX JMUEX с FXAIX JMUEX с AWSHX JMUEX с IJR JMUEX с PARWX JMUEX с AMAGX JMUEX с VTWO

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

JPMorgan U.S. Equity Fund (JMUEX) показал доход в -4.36% с начала года и 1.54% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JMUEX составила 5.83%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.45%.

JMUEX

С начала года

-4.36%

1 месяц

3.52%

6 месяцев

-12.72%

1 год

1.54%

5 лет

9.99%

10 лет

5.83%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.77%

1 месяц

3.72%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.55%

5 лет

14.11%

10 лет

10.45%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью JMUEX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.09%-1.73%-5.95%-1.24%2.63%-4.36%
20241.41%5.97%3.46%-4.14%5.16%3.46%1.54%1.88%2.25%-0.46%5.64%-8.74%17.69%
20236.31%-1.81%3.14%1.20%1.24%5.89%3.47%-1.36%-4.78%-1.71%8.66%3.83%25.86%
2022-5.52%-1.87%2.95%-8.87%-0.36%-7.80%9.03%-3.91%-8.75%6.56%6.32%-9.65%-21.79%
2021-0.79%2.75%3.42%6.48%-0.28%1.67%3.24%2.73%-4.92%8.59%-1.06%-5.31%16.75%
20201.05%-7.48%-11.34%14.47%4.58%2.33%6.63%7.31%-4.22%-1.85%11.15%-1.67%19.38%
20199.20%2.58%1.40%4.58%-6.38%6.76%1.00%-1.49%1.27%2.75%4.01%-5.39%20.95%
20186.14%-4.16%-2.76%0.37%2.17%0.44%4.42%2.95%1.29%-8.30%2.61%-19.90%-16.39%
20172.47%3.68%0.45%1.09%1.21%-0.21%2.15%-0.12%2.30%2.55%2.84%-5.96%12.77%
2016-6.45%-1.16%7.19%0.66%2.62%-1.82%4.20%0.69%0.16%-1.24%4.76%-2.08%7.03%
2015-2.82%6.15%-1.32%-0.14%2.37%-1.85%1.42%-6.00%-3.36%8.31%0.54%-6.44%-4.11%
2014-3.47%4.85%0.46%-0.42%2.74%2.54%-1.07%3.92%-1.51%2.71%2.19%-7.83%4.49%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг JMUEX составляет 28, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности JMUEX, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JMUEX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMUEX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMUEX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMUEX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMUEX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan U.S. Equity Fund (JMUEX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

JPMorgan U.S. Equity Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 10 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.07
  • За 5 лет: 0.52
  • За 10 лет: 0.29
  • За всё время: 0.18

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность JPMorgan U.S. Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.67%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.16 на акцию.

0.70%0.80%0.90%1.00%1.10%1.20%1.30%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.2020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.16$0.17$0.21$0.20$0.15$0.16$0.16$0.17$0.16$0.16$0.16$0.18

Дивидендный доход

0.67%0.67%0.96%1.16%0.68%0.83%0.99%1.29%0.99%1.11%1.12%1.26%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan U.S. Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02
2024$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.17
2023$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.06$0.21
2022$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.20
2021$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.04$0.15
2020$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.16
2019$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.16
2018$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.17
2017$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.16
2016$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.16
2015$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.16
2014$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.07$0.18

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

JPMorgan U.S. Equity Fund показал максимальную просадку в 66.17%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1319 торговых сессий.

Текущая просадка JPMorgan U.S. Equity Fund составляет 13.45%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-66.17%30 нояб. 1998 г.25869 мар. 2009 г.13195 июн. 2014 г.3905
-35.09%4 окт. 2018 г.36823 мар. 2020 г.956 авг. 2020 г.463
-30.64%13 дек. 2021 г.21214 окт. 2022 г.39614 мая 2024 г.608
-23.93%8 дек. 2014 г.29711 февр. 2016 г.2641 мар. 2017 г.561
-23.74%5 дек. 2024 г.848 апр. 2025 г.———

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...