PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JMUEX с VLCAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JMUEX с VLCAX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Equity Fund (JMUEX) и Vanguard Large-Cap Index Fund Admiral Shares (VLCAX).

JMUEX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 17 сент. 1993 г.. VLCAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 февр. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JMUEX или VLCAX.

Корреляция

Корреляция между JMUEX и VLCAX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности JMUEX и VLCAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. Equity Fund (JMUEX) и Vanguard Large-Cap Index Fund Admiral Shares (VLCAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JMUEX:

0.08

VLCAX:

0.54

Коэф-т Сортино

JMUEX:

0.28

VLCAX:

0.91

Коэф-т Омега

JMUEX:

1.04

VLCAX:

1.13

Коэф-т Кальмара

JMUEX:

0.09

VLCAX:

0.58

Коэф-т Мартина

JMUEX:

0.26

VLCAX:

2.23

Индекс Язвы

JMUEX:

7.99%

VLCAX:

4.94%

Дневная вол-ть

JMUEX:

20.94%

VLCAX:

19.55%

Макс. просадка

JMUEX:

-66.17%

VLCAX:

-54.76%

Текущая просадка

JMUEX:

-13.41%

VLCAX:

-7.64%

Доходность по периодам

С начала года, JMUEX показывает доходность -4.32%, что значительно ниже, чем у VLCAX с доходностью -3.19%. За последние 10 лет акции JMUEX уступали акциям VLCAX по среднегодовой доходности: 5.84% против 12.36% соответственно.

JMUEX

С начала года

-4.32%

1 месяц

7.20%

6 месяцев

-12.68%

1 год

1.37%

5 лет

10.02%

10 лет

5.84%

VLCAX

С начала года

-3.19%

1 месяц

7.79%

6 месяцев

-4.73%

1 год

10.28%

5 лет

15.72%

10 лет

12.36%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий JMUEX и VLCAX

JMUEX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии VLCAX в 0.05%.

JMUEX
JPMorgan U.S. Equity Fund
VLCAX
Vanguard Large-Cap Index Fund Admiral Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JMUEX и VLCAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JMUEX
Ранг риск-скорректированной доходности JMUEX, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JMUEX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMUEX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMUEX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMUEX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMUEX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
VLCAX
Ранг риск-скорректированной доходности VLCAX, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VLCAX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLCAX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLCAX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLCAX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLCAX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JMUEX c VLCAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Equity Fund (JMUEX) и Vanguard Large-Cap Index Fund Admiral Shares (VLCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JMUEX на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа VLCAX равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMUEX и VLCAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMUEX и VLCAX

Дивидендная доходность JMUEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности VLCAX в 1.30%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JMUEX
JPMorgan U.S. Equity Fund		0.67%0.67%0.96%1.16%0.68%0.83%0.99%1.29%0.99%1.11%1.12%1.26%
VLCAX
Vanguard Large-Cap Index Fund Admiral Shares		1.30%1.23%1.40%1.66%1.18%1.45%1.80%2.08%1.75%1.98%1.96%1.77%

Просадки

Сравнение просадок JMUEX и VLCAX

Максимальная просадка JMUEX за все время составила -66.17%, что больше максимальной просадки VLCAX в -54.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMUEX и VLCAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности JMUEX и VLCAX

JPMorgan U.S. Equity Fund (JMUEX) и Vanguard Large-Cap Index Fund Admiral Shares (VLCAX) имеют волатильность 6.97% и 6.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...