Сравнение JMUEX с VLCAX
JMUEX (JPMorgan U.S. Equity Fund) and VLCAX (Vanguard Large-Cap Index Fund Admiral Shares) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, JMUEX returned 15.97%/yr vs 15.65%/yr for VLCAX. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. JMUEX charges 0.57%/yr vs 0.05%/yr for VLCAX.
Доходность
Сравнение доходности JMUEX и VLCAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JMUEX показывает доходность 6.39%, что значительно ниже, чем у VLCAX с доходностью 11.49%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JMUEX имеют среднегодовую доходность 15.97%, а акции VLCAX немного отстают с 15.65%.
JMUEX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 4.18%
- С начала года
- 6.39%
- 6 месяцев
- 5.84%
- 1 год
- 21.22%
- 3 года*
- 21.71%
- 5 лет*
- 13.82%
- 10 лет*
- 15.97%
VLCAX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 5.98%
- С начала года
- 11.49%
- 6 месяцев
- 11.39%
- 1 год
- 28.68%
- 3 года*
- 22.96%
- 5 лет*
- 13.91%
- 10 лет*
- 15.65%
Сравнение доходности по годам JMUEX и VLCAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMUEX JPMorgan U.S. Equity Fund | 6.39% | 14.60% | 31.22% | 27.28% | -18.84% | 28.55% | 26.51% | 32.26% | -5.90% | 21.52% |
VLCAX Vanguard Large-Cap Index Fund Admiral Shares | 11.49% | 18.09% | 25.10% | 27.26% | -19.69% | 27.02% | 21.03% | 31.39% | -4.49% | 22.02% |
Correlation
The correlation between JMUEX and VLCAX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2004 г. | 0.99 |
The correlation between JMUEX and VLCAX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JMUEX vs. VLCAX — Ранг доходности на риск
JMUEX
VLCAX
Сравнение JMUEX c VLCAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Equity Fund (JMUEX) и Vanguard Large-Cap Index Fund Admiral Shares (VLCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JMUEX | VLCAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.45 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 3.22 | -1.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.48 | 14.78 | -7.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JMUEX | VLCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.81 | 2.48 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 0.81 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | 0.86 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.58 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок JMUEX и VLCAX
Максимальная просадка JMUEX за все время составила -52.11%, примерно равная максимальной просадке VLCAX в -54.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMUEX и VLCAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JMUEX | VLCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.11% | -54.76% | +2.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.92% | -9.19% | -2.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.11% | -19.01% | -0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.60% | -25.65% | +1.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.35% | -33.97% | +0.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.79% | -6.86% | -1.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.95% | 2.00% | +0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности JMUEX и VLCAX
JPMorgan U.S. Equity Fund (JMUEX) имеет более высокую волатильность в 3.20% по сравнению с Vanguard Large-Cap Index Fund Admiral Shares (VLCAX) с волатильностью 2.80%. Это указывает на то, что JMUEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VLCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JMUEX | VLCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.20% | 2.80% | +0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.42% | 9.01% | +0.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.23% | 11.92% | +0.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.41% | 17.16% | +0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.56% | 18.20% | +0.36% |
Сравнение комиссий JMUEX и VLCAX
JMUEX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии VLCAX в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMUEX и VLCAX
Дивидендная доходность JMUEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.52%, что больше доходности VLCAX в 0.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMUEX JPMorgan U.S. Equity Fund | 5.52% | 5.85% | 12.03% | 2.06% | 5.11% | 10.74% | 6.63% | 10.06% | 14.56% | 8.71% | 4.77% | 6.17% |
VLCAX Vanguard Large-Cap Index Fund Admiral Shares | 0.96% | 1.08% | 1.23% | 1.40% | 1.66% | 1.18% | 1.45% | 1.80% | 2.08% | 1.75% | 1.98% | 1.96% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, JMUEX and VLCAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
JMUEX has higher volatility (3.20%) compared to VLCAX (2.80%). In terms of maximum drawdown, JMUEX dropped -52.11% vs VLCAX's -54.76%.
VLCAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JMUEX и VLCAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор