Сравнение JMUEX с VLCAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Equity Fund (JMUEX) и Vanguard Large-Cap Index Fund Admiral Shares (VLCAX).
JMUEX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 17 сент. 1993 г.. VLCAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 февр. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности JMUEX и VLCAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JMUEX и VLCAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMUEX JPMorgan U.S. Equity Fund | -7.68% | 14.60% | 31.22% | 27.28% | -18.84% | 28.55% | 26.51% | 32.26% | -5.90% | 21.52% |
VLCAX Vanguard Large-Cap Index Fund Admiral Shares | -4.78% | 18.09% | 25.10% | 27.26% | -19.69% | 27.02% | 21.03% | 31.39% | -4.49% | 22.02% |
Доходность по периодам
С начала года, JMUEX показывает доходность -7.68%, что значительно ниже, чем у VLCAX с доходностью -4.78%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JMUEX имеют среднегодовую доходность 14.64%, а акции VLCAX немного отстают с 14.03%.
JMUEX
- 1 день
- 2.98%
- 1 месяц
- -5.97%
- С начала года
- -7.68%
- 6 месяцев
- -7.28%
- 1 год
- 11.42%
- 3 года*
- 17.96%
- 5 лет*
- 11.50%
- 10 лет*
- 14.64%
VLCAX
- 1 день
- 2.94%
- 1 месяц
- -5.01%
- С начала года
- -4.78%
- 6 месяцев
- -2.76%
- 1 год
- 17.15%
- 3 года*
- 18.45%
- 5 лет*
- 11.29%
- 10 лет*
- 14.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JMUEX и VLCAX
JMUEX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии VLCAX в 0.05%.
Доходность на риск
JMUEX vs. VLCAX — Ранг доходности на риск
JMUEX
VLCAX
Сравнение JMUEX c VLCAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Equity Fund (JMUEX) и Vanguard Large-Cap Index Fund Admiral Shares (VLCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JMUEX | VLCAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.66 | 0.96 | -0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.07 | 1.47 | -0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.22 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | 1.50 | -0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.95 | 7.07 | -3.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JMUEX | VLCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 0.96 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.66 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.77 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.55 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между JMUEX и VLCAX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMUEX и VLCAX
Дивидендная доходность JMUEX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.36%, что больше доходности VLCAX в 1.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMUEX JPMorgan U.S. Equity Fund | 6.36% | 5.85% | 12.03% | 2.06% | 5.11% | 10.74% | 6.63% | 10.06% | 14.56% | 8.71% | 4.77% | 6.17% |
VLCAX Vanguard Large-Cap Index Fund Admiral Shares | 1.12% | 1.08% | 1.23% | 1.40% | 1.66% | 1.18% | 1.45% | 1.80% | 2.08% | 1.75% | 1.98% | 1.96% |
Просадки
Сравнение просадок JMUEX и VLCAX
Максимальная просадка JMUEX за все время составила -52.11%, примерно равная максимальной просадке VLCAX в -54.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMUEX и VLCAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JMUEX | VLCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.11% | -54.76% | +2.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.92% | -12.17% | +0.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.60% | -25.65% | +1.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.35% | -33.97% | +0.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.30% | -6.52% | -2.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.82% | -6.90% | -1.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.24% | 2.58% | +0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности JMUEX и VLCAX
JPMorgan U.S. Equity Fund (JMUEX) и Vanguard Large-Cap Index Fund Admiral Shares (VLCAX) имеют волатильность 5.57% и 5.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JMUEX | VLCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.57% | 5.34% | +0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.56% | 9.58% | -0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.57% | 18.42% | +0.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.41% | 17.17% | +0.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.55% | 18.18% | +0.37% |