Сравнение JMUEX с VLCAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Equity Fund (JMUEX) и Vanguard Large-Cap Index Fund Admiral Shares (VLCAX).
JMUEX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 17 сент. 1993 г.. VLCAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 февр. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JMUEX или VLCAX.
Доходность
Сравнение доходности JMUEX и VLCAX
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JMUEX показывает доходность 27.45%, а VLCAX немного ниже – 26.38%. За последние 10 лет акции JMUEX уступали акциям VLCAX по среднегодовой доходности: 6.56% против 13.11% соответственно.
JMUEX
27.45%
1.46%
13.82%
32.66%
10.91%
6.56%
VLCAX
26.38%
2.03%
13.97%
32.71%
15.65%
13.11%
Основные характеристики
| JMUEX | VLCAX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.60 | 2.70 |
| Коэф-т Сортино | 3.53 | 3.60 |
| Коэф-т Омега | 1.50 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 2.40 | 3.89 |
| Коэф-т Мартина | 18.03 | 17.57 |
| Индекс Язвы | 1.84% | 1.90% |
| Дневная вол-ть | 12.77% | 12.33% |
| Макс. просадка | -66.17% | -54.76% |
| Текущая просадка | -1.17% | -0.75% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JMUEX и VLCAX
JMUEX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии VLCAX в 0.05%.
Корреляция
Корреляция между JMUEX и VLCAX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JMUEX c VLCAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Equity Fund (JMUEX) и Vanguard Large-Cap Index Fund Admiral Shares (VLCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMUEX и VLCAX
Дивидендная доходность JMUEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности VLCAX в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMUEX JPMorgan U.S. Equity Fund | 0.66% | 0.96% | 1.16% | 0.68% | 0.83% | 0.99% | 1.29% | 0.99% | 1.11% | 1.12% | 1.26% | 1.03% |
VLCAX Vanguard Large-Cap Index Fund Admiral Shares | 1.23% | 1.40% | 1.66% | 1.18% | 1.45% | 1.80% | 2.08% | 1.75% | 1.98% | 1.96% | 1.77% | 1.75% |
Просадки
Сравнение просадок JMUEX и VLCAX
Максимальная просадка JMUEX за все время составила -66.17%, что больше максимальной просадки VLCAX в -54.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMUEX и VLCAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JMUEX и VLCAX
JPMorgan U.S. Equity Fund (JMUEX) имеет более высокую волатильность в 4.58% по сравнению с Vanguard Large-Cap Index Fund Admiral Shares (VLCAX) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что JMUEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VLCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.