Сравнение JMUEX с VLCAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Equity Fund (JMUEX) и Vanguard Large-Cap Index Fund Admiral Shares (VLCAX).
JMUEX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 17 сент. 1993 г.. VLCAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 февр. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JMUEX или VLCAX.
Основные характеристики
| JMUEX | VLCAX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.77% | 19.05% |
| Дох-ть за 1 год | 29.16% | 28.51% |
| Дох-ть за 3 года | 10.55% | 9.20% |
| Дох-ть за 5 лет | 17.08% | 15.14% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.83% | 12.80% |
| Коэф-т Шарпа | 2.09 | 2.10 |
| Дневная вол-ть | 13.12% | 12.82% |
| Макс. просадка | -61.42% | -54.76% |
| Текущая просадка | -0.20% | -0.40% |
Корреляция
Корреляция между JMUEX и VLCAX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JMUEX и VLCAX
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JMUEX показывает доходность 19.77%, а VLCAX немного ниже – 19.05%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JMUEX имеют среднегодовую доходность 12.83%, а акции VLCAX немного отстают с 12.80%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JMUEX и VLCAX
JMUEX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии VLCAX в 0.05%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JMUEX c VLCAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Equity Fund (JMUEX) и Vanguard Large-Cap Index Fund Admiral Shares (VLCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMUEX и VLCAX
Дивидендная доходность JMUEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что больше доходности VLCAX в 1.28%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMUEX JPMorgan U.S. Equity Fund | 1.65% | 2.06% | 5.11% | 10.74% | 6.63% | 10.06% | 14.56% | 8.71% | 4.77% | 1.12% | 9.98% | 7.90% |
VLCAX Vanguard Large-Cap Index Fund Admiral Shares | 1.28% | 1.40% | 1.66% | 1.18% | 1.45% | 1.80% | 2.08% | 1.75% | 1.98% | 1.96% | 1.77% | 1.75% |
Просадки
Сравнение просадок JMUEX и VLCAX
Максимальная просадка JMUEX за все время составила -61.42%, что больше максимальной просадки VLCAX в -54.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMUEX и VLCAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JMUEX и VLCAX
JPMorgan U.S. Equity Fund (JMUEX) и Vanguard Large-Cap Index Fund Admiral Shares (VLCAX) имеют волатильность 4.20% и 4.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.