Сравнение OIEIX с EPDPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Equity Income Fund Class A (OIEIX) и EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX).
OIEIX управляется JPMorgan. EPDPX управляется Euro Pacific Asset Management. Фонд был запущен 10 янв. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности OIEIX и EPDPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OIEIX и EPDPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OIEIX JPMorgan Equity Income Fund Class A | 1.51% | 14.42% | 19.54% | 4.49% | -2.11% | 24.80% | 3.30% | 26.07% | -4.76% | 17.21% |
EPDPX EuroPac International Dividend Income Fund Class A | 8.52% | 61.93% | 0.72% | 7.46% | 1.27% | 7.78% | 8.83% | 13.05% | -11.02% | 15.53% |
Доходность по периодам
С начала года, OIEIX показывает доходность 1.51%, что значительно ниже, чем у EPDPX с доходностью 8.52%. За последние 10 лет акции OIEIX превзошли акции EPDPX по среднегодовой доходности: 11.11% против 9.83% соответственно.
OIEIX
- 1 день
- 1.92%
- 1 месяц
- -4.66%
- С начала года
- 1.51%
- 6 месяцев
- 4.12%
- 1 год
- 13.23%
- 3 года*
- 14.12%
- 5 лет*
- 9.97%
- 10 лет*
- 11.11%
EPDPX
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- -6.52%
- С начала года
- 8.52%
- 6 месяцев
- 18.76%
- 1 год
- 47.83%
- 3 года*
- 21.55%
- 5 лет*
- 14.82%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OIEIX и EPDPX
OIEIX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии EPDPX в 1.52%.
Доходность на риск
OIEIX vs. EPDPX — Ранг доходности на риск
OIEIX
EPDPX
Сравнение OIEIX c EPDPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Income Fund Class A (OIEIX) и EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OIEIX | EPDPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 2.99 | -2.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 3.53 | -2.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.57 | -0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 4.39 | -3.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.43 | 17.85 | -12.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OIEIX | EPDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 2.99 | -2.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 1.06 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.66 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.45 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между OIEIX и EPDPX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OIEIX и EPDPX
Дивидендная доходность OIEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.70%, что больше доходности EPDPX в 5.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OIEIX JPMorgan Equity Income Fund Class A | 10.70% | 10.83% | 14.48% | 2.59% | 3.50% | 3.17% | 1.62% | 2.60% | 4.95% | 2.29% | 2.30% | 2.52% |
EPDPX EuroPac International Dividend Income Fund Class A | 5.68% | 6.55% | 3.82% | 3.08% | 2.56% | 2.07% | 1.70% | 2.43% | 2.66% | 2.69% | 2.24% | 3.58% |
Просадки
Сравнение просадок OIEIX и EPDPX
Максимальная просадка OIEIX за все время составила -50.63%, что больше максимальной просадки EPDPX в -39.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OIEIX и EPDPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OIEIX | EPDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.63% | -39.21% | -11.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.35% | -10.96% | -0.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.95% | -21.06% | +6.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.92% | -33.34% | -3.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.36% | -7.16% | +1.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.67% | -11.30% | +4.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | 2.70% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности OIEIX и EPDPX
Текущая волатильность для JPMorgan Equity Income Fund Class A (OIEIX) составляет 4.07%, в то время как у EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX) волатильность равна 7.11%. Это указывает на то, что OIEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPDPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OIEIX | EPDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.07% | 7.11% | -3.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.86% | 11.64% | -3.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.25% | 16.26% | -1.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.29% | 14.07% | +0.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.81% | 14.88% | +1.93% |