Сравнение EPDPX с SDIV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX) и Global X SuperDividend ETF (SDIV).
EPDPX управляется Euro Pacific Asset Management. Фонд был запущен 10 янв. 2014 г.. SDIV - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global SuperDividend Index. Фонд был запущен 8 июн. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EPDPX или SDIV.
Основные характеристики
| EPDPX | SDIV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.14% | 7.65% |
| Дох-ть за 1 год | 16.20% | 19.03% |
| Дох-ть за 3 года | 5.22% | -6.81% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.70% | -6.58% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.73% | -2.93% |
| Коэф-т Шарпа | 1.27 | 1.19 |
| Коэф-т Сортино | 1.75 | 1.66 |
| Коэф-т Омега | 1.22 | 1.21 |
| Коэф-т Кальмара | 1.41 | 0.38 |
| Коэф-т Мартина | 4.64 | 5.34 |
| Индекс Язвы | 3.24% | 3.34% |
| Дневная вол-ть | 11.81% | 15.02% |
| Макс. просадка | -39.21% | -56.90% |
| Текущая просадка | -5.82% | -36.42% |
Корреляция
Корреляция между EPDPX и SDIV составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EPDPX и SDIV
С начала года, EPDPX показывает доходность 8.14%, что значительно выше, чем у SDIV с доходностью 7.65%. За последние 10 лет акции EPDPX превзошли акции SDIV по среднегодовой доходности: 2.73% против -2.93% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EPDPX и SDIV
EPDPX берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии SDIV в 0.58%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EPDPX c SDIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX) и Global X SuperDividend ETF (SDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPDPX и SDIV
Дивидендная доходность EPDPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что меньше доходности SDIV в 10.64%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPDPX EuroPac International Dividend Income Fund Class A | 3.14% | 3.08% | 2.56% | 2.07% | 1.71% | 2.44% | 2.68% | 2.70% | 2.24% | 3.58% | 3.89% | 0.00% |
SDIV Global X SuperDividend ETF | 10.64% | 11.73% | 14.17% | 8.95% | 7.96% | 8.74% | 9.22% | 6.66% | 6.95% | 7.33% | 6.45% | 6.89% |
Просадки
Сравнение просадок EPDPX и SDIV
Максимальная просадка EPDPX за все время составила -39.21%, что меньше максимальной просадки SDIV в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPDPX и SDIV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EPDPX и SDIV
Текущая волатильность для EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX) составляет 3.06%, в то время как у Global X SuperDividend ETF (SDIV) волатильность равна 3.60%. Это указывает на то, что EPDPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.