Сравнение EPDPX с SDIV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX) и Global X SuperDividend ETF (SDIV).
EPDPX управляется Euro Pacific Asset Management. Фонд был запущен 10 янв. 2014 г.. SDIV - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global SuperDividend Index. Фонд был запущен 8 июн. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности EPDPX и SDIV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EPDPX и SDIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPDPX EuroPac International Dividend Income Fund Class A | 8.52% | 61.93% | 0.72% | 7.46% | 1.27% | 7.78% | 8.83% | 13.05% | -11.02% | 15.53% |
SDIV Global X SuperDividend ETF | 6.32% | 29.12% | 1.77% | 5.46% | -26.43% | 3.76% | -20.89% | 13.04% | -15.07% | 11.95% |
Доходность по периодам
С начала года, EPDPX показывает доходность 8.52%, что значительно выше, чем у SDIV с доходностью 6.32%. За последние 10 лет акции EPDPX превзошли акции SDIV по среднегодовой доходности: 9.83% против 0.51% соответственно.
EPDPX
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- -6.52%
- С начала года
- 8.52%
- 6 месяцев
- 18.76%
- 1 год
- 47.83%
- 3 года*
- 21.55%
- 5 лет*
- 14.82%
- 10 лет*
- 9.83%
SDIV
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -3.71%
- С начала года
- 6.32%
- 6 месяцев
- 9.61%
- 1 год
- 31.74%
- 3 года*
- 14.62%
- 5 лет*
- 0.52%
- 10 лет*
- 0.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EPDPX и SDIV
EPDPX берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии SDIV в 0.58%.
Доходность на риск
EPDPX vs. SDIV — Ранг доходности на риск
EPDPX
SDIV
Сравнение EPDPX c SDIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX) и Global X SuperDividend ETF (SDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EPDPX | SDIV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.99 | 1.99 | +1.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.53 | 2.58 | +0.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.40 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.39 | 2.43 | +1.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.85 | 12.17 | +5.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EPDPX | SDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.99 | 1.99 | +1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.06 | 0.03 | +1.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.03 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.06 | +0.39 |
Корреляция
Корреляция между EPDPX и SDIV составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPDPX и SDIV
Дивидендная доходность EPDPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.68%, что меньше доходности SDIV в 9.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPDPX EuroPac International Dividend Income Fund Class A | 5.68% | 6.55% | 3.82% | 3.08% | 2.56% | 2.07% | 1.70% | 2.43% | 2.66% | 2.69% | 2.24% | 3.58% |
SDIV Global X SuperDividend ETF | 9.13% | 9.59% | 11.33% | 11.73% | 14.17% | 8.95% | 7.96% | 8.73% | 9.22% | 6.66% | 6.95% | 7.33% |
Просадки
Сравнение просадок EPDPX и SDIV
Максимальная просадка EPDPX за все время составила -39.21%, что меньше максимальной просадки SDIV в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPDPX и SDIV.
Загрузка...
Показатели просадок
| EPDPX | SDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.21% | -56.90% | +17.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.96% | -13.04% | +2.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.06% | -41.94% | +20.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.34% | -56.90% | +23.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.16% | -17.50% | +10.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.30% | -18.63% | +7.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | 2.67% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPDPX и SDIV
EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX) имеет более высокую волатильность в 7.11% по сравнению с Global X SuperDividend ETF (SDIV) с волатильностью 6.10%. Это указывает на то, что EPDPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EPDPX | SDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.11% | 6.10% | +1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.64% | 9.20% | +2.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.26% | 16.03% | +0.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.07% | 16.79% | -2.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.88% | 18.96% | -4.08% |