PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EPDPX с SDIV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EPDPX с SDIV

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX) и Global X SuperDividend ETF (SDIV).

EPDPX управляется Euro Pacific Asset Management. Фонд был запущен 10 янв. 2014 г.. SDIV - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global SuperDividend Index. Фонд был запущен 8 июн. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EPDPX или SDIV.

Корреляция

Корреляция между EPDPX и SDIV составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности EPDPX и SDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX) и Global X SuperDividend ETF (SDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EPDPX:

1.25

SDIV:

0.26

Коэф-т Сортино

EPDPX:

1.73

SDIV:

0.56

Коэф-т Омега

EPDPX:

1.26

SDIV:

1.08

Коэф-т Кальмара

EPDPX:

1.45

SDIV:

0.12

Коэф-т Мартина

EPDPX:

3.81

SDIV:

0.89

Индекс Язвы

EPDPX:

5.16%

SDIV:

6.27%

Дневная вол-ть

EPDPX:

14.86%

SDIV:

16.68%

Макс. просадка

EPDPX:

-39.88%

SDIV:

-56.90%

Текущая просадка

EPDPX:

-1.88%

SDIV:

-36.70%

Доходность по периодам

С начала года, EPDPX показывает доходность 21.41%, что значительно выше, чем у SDIV с доходностью 5.31%. За последние 10 лет акции EPDPX превзошли акции SDIV по среднегодовой доходности: 3.91% против -3.18% соответственно.

EPDPX

С начала года

21.41%

1 месяц

7.13%

6 месяцев

13.55%

1 год

17.64%

5 лет

11.13%

10 лет

3.91%

SDIV

С начала года

5.31%

1 месяц

13.10%

6 месяцев

0.83%

1 год

3.80%

5 лет

3.36%

10 лет

-3.18%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий EPDPX и SDIV

EPDPX берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии SDIV в 0.58%.

EPDPX
EuroPac International Dividend Income Fund Class A
SDIV
Global X SuperDividend ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EPDPX и SDIV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EPDPX
Ранг риск-скорректированной доходности EPDPX, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EPDPX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPDPX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPDPX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPDPX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPDPX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
SDIV
Ранг риск-скорректированной доходности SDIV, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SDIV, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDIV, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDIV, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDIV, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDIV, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EPDPX c SDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX) и Global X SuperDividend ETF (SDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EPDPX на текущий момент составляет 1.25, что выше коэффициента Шарпа SDIV равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPDPX и SDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPDPX и SDIV

Дивидендная доходность EPDPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что меньше доходности SDIV в 11.09%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EPDPX
EuroPac International Dividend Income Fund Class A		2.59%3.39%3.08%2.56%2.07%1.71%2.44%2.68%2.70%2.24%3.58%3.89%
SDIV
Global X SuperDividend ETF		11.09%11.33%11.73%14.17%8.95%7.96%8.74%9.22%6.66%6.95%7.33%6.45%

Просадки

Сравнение просадок EPDPX и SDIV

Максимальная просадка EPDPX за все время составила -39.88%, что меньше максимальной просадки SDIV в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPDPX и SDIV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности EPDPX и SDIV

Текущая волатильность для EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX) составляет 4.60%, в то время как у Global X SuperDividend ETF (SDIV) волатильность равна 5.12%. Это указывает на то, что EPDPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...