Сравнение EPDPX с EFAD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX) и ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF (EFAD).
EPDPX управляется Euro Pacific Asset Management. Фонд был запущен 10 янв. 2014 г.. EFAD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Dividend Masters Index. Фонд был запущен 19 авг. 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EPDPX или EFAD.
Основные характеристики
| EPDPX | EFAD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.14% | 3.98% |
| Дох-ть за 1 год | 16.20% | 17.12% |
| Дох-ть за 3 года | 5.22% | -3.91% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.70% | 2.35% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.73% | 2.75% |
| Коэф-т Шарпа | 1.27 | 1.47 |
| Коэф-т Сортино | 1.75 | 2.15 |
| Коэф-т Омега | 1.22 | 1.26 |
| Коэф-т Кальмара | 1.41 | 0.66 |
| Коэф-т Мартина | 4.64 | 6.73 |
| Индекс Язвы | 3.24% | 2.56% |
| Дневная вол-ть | 11.81% | 11.74% |
| Макс. просадка | -39.21% | -35.74% |
| Текущая просадка | -5.82% | -13.64% |
Корреляция
Корреляция между EPDPX и EFAD составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EPDPX и EFAD
С начала года, EPDPX показывает доходность 8.14%, что значительно выше, чем у EFAD с доходностью 3.98%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EPDPX имеют среднегодовую доходность 2.73%, а акции EFAD немного впереди с 2.75%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EPDPX и EFAD
EPDPX берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии EFAD в 0.50%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EPDPX c EFAD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX) и ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF (EFAD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPDPX и EFAD
Дивидендная доходность EPDPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что больше доходности EFAD в 2.32%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPDPX EuroPac International Dividend Income Fund Class A | 3.14% | 3.08% | 2.56% | 2.07% | 1.71% | 2.44% | 2.68% | 2.70% | 2.24% | 3.58% | 3.89% |
EFAD ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF | 2.32% | 2.29% | 1.76% | 2.98% | 1.49% | 2.05% | 2.37% | 2.42% | 2.88% | 1.93% | 0.61% |
Просадки
Сравнение просадок EPDPX и EFAD
Максимальная просадка EPDPX за все время составила -39.21%, что больше максимальной просадки EFAD в -35.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPDPX и EFAD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EPDPX и EFAD
EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX) и ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF (EFAD) имеют волатильность 3.06% и 3.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.