PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EPDPX с EFAD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EPDPX с EFAD

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX) и ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF (EFAD).

EPDPX управляется Euro Pacific Asset Management. Фонд был запущен 10 янв. 2014 г.. EFAD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Dividend Masters Index. Фонд был запущен 19 авг. 2014 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EPDPX или EFAD.

Корреляция

Корреляция между EPDPX и EFAD составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности EPDPX и EFAD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX) и ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF (EFAD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EPDPX:

1.25

EFAD:

0.71

Коэф-т Сортино

EPDPX:

1.73

EFAD:

1.14

Коэф-т Омега

EPDPX:

1.26

EFAD:

1.14

Коэф-т Кальмара

EPDPX:

1.45

EFAD:

0.49

Коэф-т Мартина

EPDPX:

3.81

EFAD:

1.66

Индекс Язвы

EPDPX:

5.16%

EFAD:

6.02%

Дневная вол-ть

EPDPX:

14.86%

EFAD:

13.73%

Макс. просадка

EPDPX:

-39.88%

EFAD:

-35.74%

Текущая просадка

EPDPX:

-1.88%

EFAD:

-8.86%

Доходность по периодам

С начала года, EPDPX показывает доходность 21.41%, что значительно выше, чем у EFAD с доходностью 11.83%. За последние 10 лет акции EPDPX превзошли акции EFAD по среднегодовой доходности: 3.91% против 2.62% соответственно.

EPDPX

С начала года

21.41%

1 месяц

7.13%

6 месяцев

13.55%

1 год

17.64%

5 лет

11.13%

10 лет

3.91%

EFAD

С начала года

11.83%

1 месяц

9.43%

6 месяцев

6.59%

1 год

9.52%

5 лет

5.99%

10 лет

2.62%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий EPDPX и EFAD

EPDPX берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии EFAD в 0.50%.

EPDPX
EuroPac International Dividend Income Fund Class A
EFAD
ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EPDPX и EFAD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EPDPX
Ранг риск-скорректированной доходности EPDPX, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EPDPX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPDPX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPDPX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPDPX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPDPX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
EFAD
Ранг риск-скорректированной доходности EFAD, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EFAD, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAD, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAD, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAD, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAD, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EPDPX c EFAD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX) и ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF (EFAD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EPDPX на текущий момент составляет 1.25, что выше коэффициента Шарпа EFAD равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPDPX и EFAD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPDPX и EFAD

Дивидендная доходность EPDPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что больше доходности EFAD в 2.39%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EPDPX
EuroPac International Dividend Income Fund Class A		2.59%3.39%3.08%2.56%2.07%1.71%2.44%2.68%2.70%2.24%3.58%3.89%
EFAD
ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF		2.39%2.64%2.29%1.76%2.98%1.49%2.05%2.37%2.42%2.88%1.93%0.61%

Просадки

Сравнение просадок EPDPX и EFAD

Максимальная просадка EPDPX за все время составила -39.88%, что больше максимальной просадки EFAD в -35.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPDPX и EFAD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности EPDPX и EFAD

EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX) имеет более высокую волатильность в 4.60% по сравнению с ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF (EFAD) с волатильностью 3.70%. Это указывает на то, что EPDPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFAD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...