Сравнение EPDPX с EFAD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX) и ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF (EFAD).
EPDPX управляется Euro Pacific Asset Management. Фонд был запущен 10 янв. 2014 г.. EFAD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Dividend Masters Index. Фонд был запущен 19 авг. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности EPDPX и EFAD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EPDPX и EFAD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPDPX EuroPac International Dividend Income Fund Class A | 5.90% | 61.93% | 0.72% | 7.46% | 1.27% | 7.78% | 8.83% | 13.05% | -11.02% | 15.53% |
EFAD ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF | -1.68% | 15.87% | -1.88% | 11.91% | -21.34% | 8.41% | 8.75% | 24.66% | -11.71% | 22.14% |
Доходность по периодам
С начала года, EPDPX показывает доходность 5.90%, что значительно выше, чем у EFAD с доходностью -1.68%. За последние 10 лет акции EPDPX превзошли акции EFAD по среднегодовой доходности: 9.56% против 4.00% соответственно.
EPDPX
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -9.40%
- С начала года
- 5.90%
- 6 месяцев
- 16.78%
- 1 год
- 44.80%
- 3 года*
- 20.57%
- 5 лет*
- 14.44%
- 10 лет*
- 9.56%
EFAD
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- -6.98%
- С начала года
- -1.68%
- 6 месяцев
- -1.50%
- 1 год
- 8.59%
- 3 года*
- 5.68%
- 5 лет*
- 1.03%
- 10 лет*
- 4.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EPDPX и EFAD
EPDPX берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии EFAD в 0.50%.
Доходность на риск
EPDPX vs. EFAD — Ранг доходности на риск
EPDPX
EFAD
Сравнение EPDPX c EFAD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX) и ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF (EFAD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EPDPX | EFAD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.78 | 0.60 | +2.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.30 | 0.92 | +2.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.12 | +0.41 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.04 | 0.78 | +3.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.67 | 2.82 | +13.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EPDPX | EFAD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.78 | 0.60 | +2.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.03 | 0.07 | +0.96 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.26 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.16 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между EPDPX и EFAD составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPDPX и EFAD
Дивидендная доходность EPDPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.83%, что больше доходности EFAD в 2.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPDPX EuroPac International Dividend Income Fund Class A | 5.83% | 6.55% | 3.82% | 3.08% | 2.56% | 2.07% | 1.70% | 2.43% | 2.66% | 2.69% | 2.24% | 3.58% |
EFAD ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF | 2.93% | 2.83% | 2.64% | 2.29% | 1.76% | 2.98% | 1.49% | 2.05% | 2.37% | 2.42% | 2.88% | 1.94% |
Просадки
Сравнение просадок EPDPX и EFAD
Максимальная просадка EPDPX за все время составила -39.21%, что больше максимальной просадки EFAD в -35.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPDPX и EFAD.
Загрузка...
Показатели просадок
| EPDPX | EFAD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.21% | -35.74% | -3.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.96% | -10.18% | -0.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.06% | -35.74% | +14.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.34% | -35.74% | +2.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.40% | -7.16% | -2.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.30% | -10.42% | -0.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | 2.80% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPDPX и EFAD
EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX) и ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF (EFAD) имеют волатильность 6.49% и 6.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EPDPX | EFAD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.49% | 6.75% | -0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.41% | 9.76% | +1.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.13% | 14.36% | +1.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.03% | 14.27% | -0.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.86% | 15.62% | -0.76% |