Сравнение EPDPX с EFAD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX) и ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF (EFAD).
EPDPX управляется Euro Pacific Asset Management. Фонд был запущен 10 янв. 2014 г.. EFAD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Dividend Masters Index. Фонд был запущен 19 авг. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности EPDPX и EFAD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EPDPX и EFAD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPDPX EuroPac International Dividend Income Fund Class A | 8.52% | 61.93% | 0.72% | 7.46% | 1.27% | 7.78% | 8.83% | 13.05% | -11.02% | 15.53% |
EFAD ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF | -0.30% | 15.87% | -1.88% | 11.91% | -21.34% | 8.41% | 8.75% | 24.66% | -11.71% | 22.14% |
Доходность по периодам
С начала года, EPDPX показывает доходность 8.52%, что значительно выше, чем у EFAD с доходностью -0.30%. За последние 10 лет акции EPDPX превзошли акции EFAD по среднегодовой доходности: 9.83% против 4.14% соответственно.
EPDPX
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- -6.52%
- С начала года
- 8.52%
- 6 месяцев
- 18.76%
- 1 год
- 47.83%
- 3 года*
- 21.55%
- 5 лет*
- 14.82%
- 10 лет*
- 9.83%
EFAD
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- -3.80%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- -0.83%
- 1 год
- 9.85%
- 3 года*
- 6.18%
- 5 лет*
- 1.31%
- 10 лет*
- 4.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EPDPX и EFAD
EPDPX берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии EFAD в 0.50%.
Доходность на риск
EPDPX vs. EFAD — Ранг доходности на риск
EPDPX
EFAD
Сравнение EPDPX c EFAD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX) и ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF (EFAD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EPDPX | EFAD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.99 | 0.69 | +2.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.53 | 1.03 | +2.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.13 | +0.44 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.39 | 0.99 | +3.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.85 | 3.58 | +14.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EPDPX | EFAD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.99 | 0.69 | +2.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.06 | 0.09 | +0.97 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.27 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.17 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между EPDPX и EFAD составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPDPX и EFAD
Дивидендная доходность EPDPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.68%, что больше доходности EFAD в 2.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPDPX EuroPac International Dividend Income Fund Class A | 5.68% | 6.55% | 3.82% | 3.08% | 2.56% | 2.07% | 1.70% | 2.43% | 2.66% | 2.69% | 2.24% | 3.58% |
EFAD ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF | 2.89% | 2.83% | 2.64% | 2.29% | 1.76% | 2.98% | 1.49% | 2.05% | 2.37% | 2.42% | 2.88% | 1.94% |
Просадки
Сравнение просадок EPDPX и EFAD
Максимальная просадка EPDPX за все время составила -39.21%, что больше максимальной просадки EFAD в -35.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPDPX и EFAD.
Загрузка...
Показатели просадок
| EPDPX | EFAD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.21% | -35.74% | -3.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.96% | -10.18% | -0.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.06% | -35.74% | +14.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.34% | -35.74% | +2.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.16% | -5.85% | -1.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.30% | -10.41% | -0.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | 2.83% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPDPX и EFAD
EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX) имеет более высокую волатильность в 7.11% по сравнению с ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF (EFAD) с волатильностью 6.47%. Это указывает на то, что EPDPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFAD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EPDPX | EFAD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.11% | 6.47% | +0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.64% | 9.85% | +1.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.26% | 14.41% | +1.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.07% | 14.27% | -0.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.88% | 15.62% | -0.74% |