PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EPDPX с DVYA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


EPDPXDVYA
Дох-ть с нач. г.3.75%6.23%
Дох-ть за 1 год3.10%19.29%
Дох-ть за 3 года2.65%3.49%
Дох-ть за 5 лет7.82%3.56%
Дох-ть за 10 лет1.69%1.16%
Коэф-т Шарпа0.241.35
Дневная вол-ть12.13%13.90%
Макс. просадка-39.21%-45.62%
Current Drawdown0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между EPDPX и DVYA составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности EPDPX и DVYA

С начала года, EPDPX показывает доходность 3.75%, что значительно ниже, чем у DVYA с доходностью 6.23%. За последние 10 лет акции EPDPX превзошли акции DVYA по среднегодовой доходности: 1.69% против 1.16% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
27.78%
21.53%
EPDPX
DVYA

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


EuroPac International Dividend Income Fund Class A

iShares Asia/Pacific Dividend ETF

Сравнение комиссий EPDPX и DVYA

EPDPX берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии DVYA в 0.49%.


EPDPX
EuroPac International Dividend Income Fund Class A
График комиссии EPDPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.52%
График комиссии DVYA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EPDPX c DVYA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX) и iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EPDPX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EPDPX, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.24
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EPDPX, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.000.41
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EPDPX, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.05
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EPDPX, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.000.23
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EPDPX, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.000.60
DVYA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DVYA, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.35
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DVYA, с текущим значением в 1.95, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.95
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DVYA, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.23
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DVYA, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.12
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DVYA, с текущим значением в 5.44, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.005.44

Сравнение коэффициента Шарпа EPDPX и DVYA

Показатель коэффициента Шарпа EPDPX на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа DVYA равного 1.35. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа EPDPX и DVYA.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00December2024FebruaryMarchAprilMay
0.24
1.35
EPDPX
DVYA

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPDPX и DVYA

Дивидендная доходность EPDPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что меньше доходности DVYA в 5.97%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EPDPX
EuroPac International Dividend Income Fund Class A
3.28%3.07%2.56%2.07%1.70%2.43%2.67%2.69%2.24%3.58%4.99%0.00%
DVYA
iShares Asia/Pacific Dividend ETF
5.97%6.48%7.29%5.81%3.66%5.52%6.24%4.74%4.79%5.33%5.28%5.63%

Просадки

Сравнение просадок EPDPX и DVYA

Максимальная просадка EPDPX за все время составила -39.21%, что меньше максимальной просадки DVYA в -45.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPDPX и DVYA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay00
EPDPX
DVYA

Волатильность

Сравнение волатильности EPDPX и DVYA

Текущая волатильность для EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX) составляет 3.62%, в то время как у iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA) волатильность равна 4.08%. Это указывает на то, что EPDPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DVYA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
3.62%
4.08%
EPDPX
DVYA