PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EPDPX с DVYA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


EPDPXDVYA
Дох-ть с нач. г.4.61%6.43%
Дох-ть за 1 год3.64%18.42%
Дох-ть за 3 года2.93%3.55%
Дох-ть за 5 лет7.97%3.55%
Дох-ть за 10 лет1.77%1.18%
Коэф-т Шарпа0.331.41
Дневная вол-ть12.13%13.87%
Макс. просадка-39.21%-45.62%
Current Drawdown0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между EPDPX и DVYA составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности EPDPX и DVYA

С начала года, EPDPX показывает доходность 4.61%, что значительно ниже, чем у DVYA с доходностью 6.43%. За последние 10 лет акции EPDPX превзошли акции DVYA по среднегодовой доходности: 1.77% против 1.18% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
28.84%
21.76%
EPDPX
DVYA

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


EuroPac International Dividend Income Fund Class A

iShares Asia/Pacific Dividend ETF

Сравнение комиссий EPDPX и DVYA

EPDPX берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии DVYA в 0.49%.


EPDPX
EuroPac International Dividend Income Fund Class A
График комиссии EPDPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.52%
График комиссии DVYA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EPDPX c DVYA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX) и iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EPDPX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EPDPX, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.33
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EPDPX, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.000.53
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EPDPX, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.06
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EPDPX, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.000.31
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EPDPX, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.000.82
DVYA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DVYA, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.41
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DVYA, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.02
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DVYA, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.24
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DVYA, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.16
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DVYA, с текущим значением в 5.65, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.005.65

Сравнение коэффициента Шарпа EPDPX и DVYA

Показатель коэффициента Шарпа EPDPX на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа DVYA равного 1.41. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа EPDPX и DVYA.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50December2024FebruaryMarchAprilMay
0.33
1.41
EPDPX
DVYA

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPDPX и DVYA

Дивидендная доходность EPDPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что меньше доходности DVYA в 5.96%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EPDPX
EuroPac International Dividend Income Fund Class A
3.25%3.07%2.56%2.07%1.70%2.43%2.67%2.69%2.24%3.58%4.99%0.00%
DVYA
iShares Asia/Pacific Dividend ETF
5.96%6.48%7.29%5.81%3.66%5.52%6.24%4.74%4.79%5.33%5.28%5.63%

Просадки

Сравнение просадок EPDPX и DVYA

Максимальная просадка EPDPX за все время составила -39.21%, что меньше максимальной просадки DVYA в -45.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPDPX и DVYA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay00
EPDPX
DVYA

Волатильность

Сравнение волатильности EPDPX и DVYA

Текущая волатильность для EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX) составляет 3.48%, в то время как у iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA) волатильность равна 4.04%. Это указывает на то, что EPDPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DVYA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
3.48%
4.04%
EPDPX
DVYA