Сравнение EPDPX с EPLCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX) и MainStay Epoch U.S. Equity Yield Fund (EPLCX).
EPDPX управляется Euro Pacific Asset Management. Фонд был запущен 10 янв. 2014 г.. EPLCX управляется New York Life. Фонд был запущен 3 дек. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности EPDPX и EPLCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EPDPX и EPLCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPDPX EuroPac International Dividend Income Fund Class A | 8.52% | 61.93% | 0.72% | 7.46% | 1.27% | 7.78% | 8.83% | 13.05% | -11.02% | 15.53% |
EPLCX MainStay Epoch U.S. Equity Yield Fund | 2.92% | 14.03% | 18.42% | 8.83% | -2.56% | 22.98% | 0.24% | 23.98% | -5.37% | 16.91% |
Доходность по периодам
С начала года, EPDPX показывает доходность 8.52%, что значительно выше, чем у EPLCX с доходностью 2.92%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EPDPX имеют среднегодовую доходность 9.83%, а акции EPLCX немного впереди с 10.18%.
EPDPX
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- -6.52%
- С начала года
- 8.52%
- 6 месяцев
- 18.76%
- 1 год
- 47.83%
- 3 года*
- 21.55%
- 5 лет*
- 14.82%
- 10 лет*
- 9.83%
EPLCX
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- -5.06%
- С начала года
- 2.92%
- 6 месяцев
- 4.63%
- 1 год
- 15.14%
- 3 года*
- 15.30%
- 5 лет*
- 10.70%
- 10 лет*
- 10.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EPDPX и EPLCX
EPDPX берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии EPLCX в 0.73%.
Доходность на риск
EPDPX vs. EPLCX — Ранг доходности на риск
EPDPX
EPLCX
Сравнение EPDPX c EPLCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX) и MainStay Epoch U.S. Equity Yield Fund (EPLCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EPDPX | EPLCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.99 | 1.04 | +1.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.53 | 1.49 | +2.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.23 | +0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.39 | 1.34 | +3.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.85 | 6.19 | +11.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EPDPX | EPLCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.99 | 1.04 | +1.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.06 | 0.80 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.65 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.74 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между EPDPX и EPLCX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPDPX и EPLCX
Дивидендная доходность EPDPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.68%, что меньше доходности EPLCX в 6.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPDPX EuroPac International Dividend Income Fund Class A | 5.68% | 6.55% | 3.82% | 3.08% | 2.56% | 2.07% | 1.70% | 2.43% | 2.66% | 2.69% | 2.24% | 3.58% |
EPLCX MainStay Epoch U.S. Equity Yield Fund | 6.67% | 7.30% | 10.72% | 5.56% | 3.83% | 1.90% | 2.36% | 4.00% | 5.75% | 5.55% | 1.98% | 6.59% |
Просадки
Сравнение просадок EPDPX и EPLCX
Максимальная просадка EPDPX за все время составила -39.21%, что больше максимальной просадки EPLCX в -35.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPDPX и EPLCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EPDPX | EPLCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.21% | -35.85% | -3.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.96% | -11.11% | +0.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.06% | -16.12% | -4.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.34% | -35.85% | +2.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.16% | -5.06% | -2.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.30% | -3.57% | -7.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | 2.40% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPDPX и EPLCX
EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX) имеет более высокую волатильность в 7.11% по сравнению с MainStay Epoch U.S. Equity Yield Fund (EPLCX) с волатильностью 3.50%. Это указывает на то, что EPDPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPLCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EPDPX | EPLCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.11% | 3.50% | +3.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.64% | 7.26% | +4.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.26% | 14.51% | +1.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.07% | 13.46% | +0.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.88% | 15.64% | -0.76% |