PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EPDPX с EPLCX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EPDPX с EPLCX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX) и MainStay Epoch U.S. Equity Yield Fund (EPLCX).

EPDPX управляется Euro Pacific Asset Management. Фонд был запущен 10 янв. 2014 г.. EPLCX управляется New York Life Investments. Фонд был запущен 3 дек. 2008 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EPDPX или EPLCX.

Корреляция

Корреляция между EPDPX и EPLCX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности EPDPX и EPLCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX) и MainStay Epoch U.S. Equity Yield Fund (EPLCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EPDPX:

1.25

EPLCX:

0.10

Коэф-т Сортино

EPDPX:

1.73

EPLCX:

0.32

Коэф-т Омега

EPDPX:

1.26

EPLCX:

1.05

Коэф-т Кальмара

EPDPX:

1.45

EPLCX:

0.14

Коэф-т Мартина

EPDPX:

3.81

EPLCX:

0.36

Индекс Язвы

EPDPX:

5.16%

EPLCX:

7.67%

Дневная вол-ть

EPDPX:

14.86%

EPLCX:

16.66%

Макс. просадка

EPDPX:

-39.88%

EPLCX:

-35.85%

Текущая просадка

EPDPX:

-1.88%

EPLCX:

-12.55%

Доходность по периодам

С начала года, EPDPX показывает доходность 21.41%, что значительно выше, чем у EPLCX с доходностью -0.01%. За последние 10 лет акции EPDPX уступали акциям EPLCX по среднегодовой доходности: 3.91% против 6.45% соответственно.

EPDPX

С начала года

21.41%

1 месяц

7.13%

6 месяцев

13.55%

1 год

17.64%

5 лет

11.13%

10 лет

3.91%

EPLCX

С начала года

-0.01%

1 месяц

5.95%

6 месяцев

-11.03%

1 год

1.35%

5 лет

10.78%

10 лет

6.45%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий EPDPX и EPLCX

EPDPX берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии EPLCX в 0.73%.

EPDPX
EuroPac International Dividend Income Fund Class A
EPLCX
MainStay Epoch U.S. Equity Yield Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EPDPX и EPLCX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EPDPX
Ранг риск-скорректированной доходности EPDPX, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EPDPX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPDPX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPDPX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPDPX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPDPX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
EPLCX
Ранг риск-скорректированной доходности EPLCX, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EPLCX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPLCX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPLCX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPLCX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPLCX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EPDPX c EPLCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX) и MainStay Epoch U.S. Equity Yield Fund (EPLCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EPDPX на текущий момент составляет 1.25, что выше коэффициента Шарпа EPLCX равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPDPX и EPLCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPDPX и EPLCX

Дивидендная доходность EPDPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что меньше доходности EPLCX в 2.63%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EPDPX
EuroPac International Dividend Income Fund Class A		2.59%3.39%3.08%2.56%2.07%1.71%2.44%2.68%2.70%2.24%3.58%3.89%
EPLCX
MainStay Epoch U.S. Equity Yield Fund		2.63%2.66%2.45%2.32%1.90%2.36%2.28%2.61%2.13%2.11%2.41%2.22%

Просадки

Сравнение просадок EPDPX и EPLCX

Максимальная просадка EPDPX за все время составила -39.88%, что больше максимальной просадки EPLCX в -35.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPDPX и EPLCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности EPDPX и EPLCX

Текущая волатильность для EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX) составляет 4.60%, в то время как у MainStay Epoch U.S. Equity Yield Fund (EPLCX) волатильность равна 5.25%. Это указывает на то, что EPDPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPLCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...