- ISIN
- US46141P4871
- CUSIP
- 46141P487
- Дата выпуска
- 10 янв. 2014 г.
- Категория
- Foreign Large Cap Equities, Dividend
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности EPDPX
EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX) прибавил 13.9% с начала года. Текущая цена акции EPDPX — $16. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции EPDPX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,916.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX) показал доход в 13.86% с начала года и 44.98% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EPDPX составила 10.15%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
EuroPac International Dividend Income Fund Class A
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- 2.64%
- С начала года
- 13.86%
- 6 месяцев
- 16.83%
- 1 год
- 44.98%
- 3 года*
- 24.35%
- 5 лет*
- 13.89%
- 10 лет*
- 10.15%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность EPDPX по месяцам
На основе ежедневных данных с 13 янв. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.64%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.1 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +15.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -13.2%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении EPDPX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +9.4%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -9.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8.95% | 7.28% | -6.72% | 2.55% | 0.33% | 1.50% | 13.86% | ||||||
| 2025 | 7.27% | 3.90% | 6.25% | 3.08% | 2.54% | 3.21% | -0.61% | 8.17% | 5.71% | 0.76% | 6.35% | 2.91% | 61.93% |
| 2024 | -4.60% | -2.02% | 6.61% | -0.54% | 5.01% | -3.12% | 6.29% | 4.49% | 1.67% | -4.15% | -2.72% | -5.12% | 0.72% |
| 2023 | 5.23% | -3.49% | 4.27% | 3.70% | -7.44% | 2.86% | 3.04% | -3.37% | -3.71% | -1.71% | 6.72% | 2.21% | 7.46% |
| 2022 | 2.75% | 1.93% | 3.35% | -3.26% | 3.26% | -9.50% | -0.00% | -3.08% | -6.26% | 6.18% | 8.08% | -0.73% | 1.27% |
| 2021 | -0.93% | -0.94% | 5.17% | 3.49% | 5.77% | -4.30% | -0.87% | 0.33% | -2.24% | 1.91% | -4.29% | 5.11% | 7.78% |
Метрики бенчмарка
EuroPac International Dividend Income Fund Class A has an annualized alpha of 0.46%, beta of 0.56, and R2 of 0.44 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 14, 2014.
- This fund participated in 71.69% of S&P 500 Index downside but only 58.28% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.56 may look defensive, but with R2 of 0.44 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.44 means the benchmark explains less than half of this fund's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 0.46%
- Бета
- 0.56
- R²
- 0.44
- Участие в росте
- 58.28%
- Участие в снижении
- 71.69%
Комиссия
Комиссия EPDPX составляет 1.52%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
EPDPX имеет ранг 86 по соотношению доходности и риска — в топ 86% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| EPDPX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 1.41 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.11 | 2.93 | +1.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.41 | 13.52 | +1.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность EuroPac International Dividend Income Fund Class A за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.88%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.92 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 5 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.92 | $0.90 | $0.35 | $0.29 | $0.23 | $0.19 | $0.15 | $0.20 | $0.20 | $0.23 | $0.17 | $0.26 |
Дивидендный доход | 5.88% | 6.55% | 3.82% | 3.08% | 2.56% | 2.07% | 1.70% | 2.43% | 2.66% | 2.69% | 2.24% | 3.58% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для EuroPac International Dividend Income Fund Class A. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.72 | $0.90 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.35 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.29 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.23 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.19 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
EuroPac International Dividend Income Fund Class A показал максимальную просадку в 39.21%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 267 торговых сессий.
Текущая просадка EuroPac International Dividend Income Fund Class A составляет 2.59%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -39.21%март 2020 г. | 5y 8mo | 1y 22d | 6y 8moиюль 2014 г. - апр. 2021 г. |
Медвежий рынок2022 | -21.06%сент. 2022 г. | 5mo 8d | 6mo 18d | 11mo 26dапр. 2022 г. - апр. 2023 г. |
Коррекция 2024 года2024 | -13.15%дек. 2024 г. | 2mo 25d | 2mo 18d | 5mo 13dсент. 2024 г. - март 2025 г. |
Коррекция 2023 года2023 | -12.72%окт. 2023 г. | 5mo 23d | 7mo 9d | 1y 27dапр. 2023 г. - май 2024 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -10.96%март 2026 г. | 18d | — | 3mo 4dмарт 2026 г. - сейчас |
Показатели просадок
| EPDPX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.21% | -56.78% | +17.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.96% | -9.10% | -1.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.15% | -18.90% | +5.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.06% | -25.43% | +4.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.34% | -33.92% | +0.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.59% | -0.74% | -1.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.19% | -10.72% | -0.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | 1.97% | +0.95% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с EPDPX
Добавьте EuroPac International Dividend Income Fund Class A в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с EPDPX