PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
EuroPac International Dividend Income Fund Class A...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US46141P4871

CUSIP

46141P487

Эмитент

Euro Pacific Asset Management

Дата выпуска

10 янв. 2014 г.

Минимальные инвестиции

$2,500

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия EPDPX составляет 1.52%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии EPDPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.52%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
EPDPX с EFAD EPDPX с DVYA EPDPX с EPLCX EPDPX с SDIV EPDPX с VWEHX EPDPX с IDV EPDPX с SPY EPDPX с QQQ
Популярные сравнения:
EPDPX с EFAD EPDPX с DVYA EPDPX с EPLCX EPDPX с SDIV EPDPX с VWEHX EPDPX с IDV EPDPX с SPY EPDPX с QQQ

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в EuroPac International Dividend Income Fund Class A и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-2.34%
7.20%
EPDPX (EuroPac International Dividend Income Fund Class A)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

EuroPac International Dividend Income Fund Class A показал доход в -0.68% с начала года и 0.72% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EuroPac International Dividend Income Fund Class A составила 2.27%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.96%.


EPDPX

С начала года

-0.68%

1 месяц

-6.15%

6 месяцев

-2.34%

1 год

0.72%

5 лет

5.27%

10 лет

2.27%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

23.00%

1 месяц

-0.84%

6 месяцев

7.20%

1 год

24.88%

5 лет

12.77%

10 лет

10.96%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью EPDPX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-4.60%-2.02%6.61%-0.54%5.00%-3.12%6.29%4.49%1.67%-4.15%-2.72%-0.68%
20235.23%-3.49%4.27%3.70%-7.44%2.86%3.04%-3.37%-3.71%-1.71%6.72%2.21%7.47%
20222.75%1.92%3.35%-3.26%3.26%-9.50%0.00%-3.07%-6.26%6.18%8.08%-0.74%1.27%
2021-0.93%-0.94%5.17%3.49%5.77%-4.31%-0.87%0.33%-2.24%1.91%-4.29%5.11%7.78%
2020-1.49%-7.04%-13.23%15.02%3.81%6.25%3.11%1.08%-4.32%-4.75%9.84%3.48%8.84%
20196.42%-0.51%1.03%-0.77%-3.36%6.60%-1.53%-0.65%0.87%0.90%-0.26%4.09%13.05%
20184.03%-6.04%0.47%-0.73%-4.64%-2.46%4.78%-5.58%0.98%-0.13%1.34%-2.94%-11.01%
20173.73%1.67%1.57%-0.25%3.89%-1.14%3.82%0.36%0.42%-1.54%0.24%1.96%15.54%
2016-1.10%0.97%9.31%2.65%-3.07%4.82%2.69%-2.14%0.25%-3.65%-5.31%0.61%5.26%
20150.21%2.24%-4.02%5.88%-4.73%-2.89%-3.51%-7.85%-5.57%5.95%-2.55%-3.52%-19.44%
2014-2.50%4.00%1.87%3.30%1.32%1.29%-1.02%1.03%-6.58%-0.90%-0.51%-4.02%-3.20%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг EPDPX составляет 8, что хуже, чем результаты 92% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности EPDPX, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EPDPX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPDPX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPDPX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPDPX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPDPX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EPDPX, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00-0.011.83
Коэффициент Сортино EPDPX, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.062.46
Коэффициент Омега EPDPX, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.011.34
Коэффициент Кальмара EPDPX, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком0.005.0010.00-0.012.72
Коэффициент Мартина EPDPX, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00-0.0311.89
EPDPX
^GSPC

EuroPac International Dividend Income Fund Class A на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.01. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.01
1.83
EPDPX (EuroPac International Dividend Income Fund Class A)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность EuroPac International Dividend Income Fund Class A за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.43%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.31 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.402014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.31$0.29$0.23$0.19$0.15$0.20$0.20$0.23$0.17$0.26$0.36

Дивидендный доход

3.43%3.08%2.56%2.07%1.71%2.44%2.68%2.70%2.24%3.58%3.89%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для EuroPac International Dividend Income Fund Class A. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.06$0.31
2023$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.29
2022$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.23
2021$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.04$0.19
2020$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.04$0.15
2019$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.04$0.20
2018$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.03$0.20
2017$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.04$0.23
2016$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.03$0.17
2015$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.08$0.26
2014$0.02$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.10$0.36

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-13.50%
-3.66%
EPDPX (EuroPac International Dividend Income Fund Class A)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

EuroPac International Dividend Income Fund Class A показал максимальную просадку в 39.88%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 268 торговых сессий.

Текущая просадка EuroPac International Dividend Income Fund Class A составляет 13.50%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-39.88%25 июл. 2014 г.142523 мар. 2020 г.26815 апр. 2021 г.1693
-21.06%21 апр. 2022 г.10926 сент. 2022 г.13612 апр. 2023 г.245
-13.5%25 сент. 2024 г.6119 дек. 2024 г.
-12.72%14 апр. 2023 г.1204 окт. 2023 г.15110 мая 2024 г.271
-10.83%3 июн. 2021 г.1271 дек. 2021 г.5316 февр. 2022 г.180

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность EuroPac International Dividend Income Fund Class A составляет 3.84%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.84%
3.62%
EPDPX (EuroPac International Dividend Income Fund Class A)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab