Сравнение EPDPX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
EPDPX управляется Euro Pacific Asset Management. Фонд был запущен 10 янв. 2014 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности EPDPX и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EPDPX и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPDPX EuroPac International Dividend Income Fund Class A | 5.90% | 61.93% | 0.72% | 7.46% | 1.27% | 7.78% | 8.83% | 13.05% | -11.02% | 15.53% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -4.37% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, EPDPX показывает доходность 5.90%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -4.37%. За последние 10 лет акции EPDPX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 9.56% против 13.98% соответственно.
EPDPX
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -9.40%
- С начала года
- 5.90%
- 6 месяцев
- 16.78%
- 1 год
- 44.80%
- 3 года*
- 20.57%
- 5 лет*
- 14.44%
- 10 лет*
- 9.56%
SPY
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -4.94%
- С начала года
- -4.37%
- 6 месяцев
- -1.82%
- 1 год
- 17.59%
- 3 года*
- 18.19%
- 5 лет*
- 11.69%
- 10 лет*
- 13.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EPDPX и SPY
EPDPX берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
EPDPX vs. SPY — Ранг доходности на риск
EPDPX
SPY
Сравнение EPDPX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EPDPX | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.78 | 0.93 | +1.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.30 | 1.45 | +1.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.22 | +0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.04 | 1.53 | +2.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.67 | 7.30 | +9.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EPDPX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.78 | 0.93 | +1.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.03 | 0.69 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.78 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.56 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между EPDPX и SPY составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPDPX и SPY
Дивидендная доходность EPDPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.83%, что больше доходности SPY в 1.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPDPX EuroPac International Dividend Income Fund Class A | 5.83% | 6.55% | 3.82% | 3.08% | 2.56% | 2.07% | 1.70% | 2.43% | 2.66% | 2.69% | 2.24% | 3.58% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.14% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок EPDPX и SPY
Максимальная просадка EPDPX за все время составила -39.21%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPDPX и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| EPDPX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.21% | -55.19% | +15.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.96% | -12.05% | +1.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.06% | -24.50% | +3.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.34% | -33.72% | +0.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.40% | -6.24% | -3.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.30% | -9.09% | -2.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | 2.52% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPDPX и SPY
EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX) имеет более высокую волатильность в 6.49% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что EPDPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EPDPX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.49% | 5.31% | +1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.41% | 9.47% | +1.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.13% | 19.05% | -2.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.03% | 17.06% | -3.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.86% | 17.92% | -3.06% |