Сравнение EPDPX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
EPDPX управляется Euro Pacific Asset Management. Фонд был запущен 10 янв. 2014 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EPDPX или SPY.
Основные характеристики
| EPDPX | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.26% | 27.04% |
| Дох-ть за 1 год | 15.00% | 39.75% |
| Дох-ть за 3 года | 4.79% | 10.21% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.52% | 15.93% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.59% | 13.36% |
| Коэф-т Шарпа | 1.29 | 3.15 |
| Коэф-т Сортино | 1.77 | 4.19 |
| Коэф-т Омега | 1.23 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 1.43 | 4.60 |
| Коэф-т Мартина | 4.67 | 20.85 |
| Индекс Язвы | 3.27% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 11.79% | 12.29% |
| Макс. просадка | -39.21% | -55.19% |
| Текущая просадка | -6.59% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между EPDPX и SPY составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EPDPX и SPY
С начала года, EPDPX показывает доходность 7.26%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 27.04%. За последние 10 лет акции EPDPX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 2.59% против 13.36% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EPDPX и SPY
EPDPX берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EPDPX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPDPX и SPY
Дивидендная доходность EPDPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что больше доходности SPY в 1.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPDPX EuroPac International Dividend Income Fund Class A | 3.16% | 3.08% | 2.56% | 2.07% | 1.71% | 2.44% | 2.68% | 2.70% | 2.24% | 3.58% | 3.89% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок EPDPX и SPY
Максимальная просадка EPDPX за все время составила -39.21%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPDPX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EPDPX и SPY
Текущая волатильность для EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX) составляет 3.04%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что EPDPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.