Сравнение EPDPX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
EPDPX управляется Euro Pacific Asset Management. Фонд был запущен 10 янв. 2014 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EPDPX или SPY.
Основные характеристики
| EPDPX | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.53% | 9.92% |
| Дох-ть за 1 год | 2.67% | 28.21% |
| Дох-ть за 3 года | 2.90% | 9.55% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.64% | 14.41% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.69% | 12.64% |
| Коэф-т Шарпа | 0.08 | 2.43 |
| Дневная вол-ть | 12.22% | 11.50% |
| Макс. просадка | -39.21% | -55.19% |
| Current Drawdown | 0.00% | -0.45% |
Корреляция
Корреляция между EPDPX и SPY составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EPDPX и SPY
С начала года, EPDPX показывает доходность 3.53%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 9.92%. За последние 10 лет акции EPDPX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 1.69% против 12.64% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EPDPX и SPY
EPDPX берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EPDPX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPDPX и SPY
Дивидендная доходность EPDPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что больше доходности SPY в 1.29%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPDPX EuroPac International Dividend Income Fund Class A | 3.29% | 3.07% | 2.56% | 2.07% | 1.70% | 2.43% | 2.67% | 2.69% | 2.24% | 3.58% | 4.99% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.29% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок EPDPX и SPY
Максимальная просадка EPDPX за все время составила -39.21%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPDPX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EPDPX и SPY
EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 3.75% и 3.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.