PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EPDPX с NLR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPDPX с NLR

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EPDPX (EuroPac International Dividend Income Fund Class A) and NLR (VanEck Uranium and Nuclear ETF) are both funds - EPDPX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Euro Pacific Asset Management, while NLR is a Uranium fund tracking the MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index. Over the past 10 years, EPDPX returned 8.84%/yr vs 10.63%/yr for NLR. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EPDPX charges 1.52%/yr vs 0.56%/yr for NLR.

Доходность

Сравнение доходности EPDPX и NLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX) и VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPDPX показывает доходность 6.86%, что значительно выше, чем у NLR с доходностью -15.72%. За последние 10 лет акции EPDPX уступали акциям NLR по среднегодовой доходности: 8.84% против 10.63% соответственно.

EPDPX

1 день
-0.21%
1 месяц
-3.79%
6 месяцев
2.18%
С начала года
6.86%
1 год
33.48%
3 года*
20.46%
5 лет*
14.04%
10 лет*
8.84%

NLR

1 день
-4.31%
1 месяц
-16.00%
6 месяцев
-27.85%
С начала года
-15.72%
1 год
-6.24%
3 года*
23.28%
5 лет*
17.50%
10 лет*
10.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPDPX и NLR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EPDPX
EuroPac International Dividend Income Fund Class A		6.86%61.93%0.72%7.46%1.27%7.78%8.83%13.05%-11.02%15.53%
NLR
VanEck Uranium and Nuclear ETF		-15.72%56.50%14.26%36.67%2.29%13.63%3.49%0.20%4.94%8.25%

Correlation

The correlation between EPDPX and NLR is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2014 г.

0.52

The correlation between EPDPX and NLR has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

EuroPac International Dividend Income Fund Class A

VanEck Uranium and Nuclear ETF

Часто сравнивают с EPDPX:
EPDPX с EFADEPDPX с DVYAEPDPX с EPLCXEPDPX с SPYEPDPX с SDIVEPDPX с EUDV.LEPDPX с QQQ
Часто сравнивают с NLR:
NLR с URANLR с NUKZNLR с URNMNLR с OKLONLR с GRIDNLR с URANNLR с SMH

Доходность на риск

EPDPX vs. NLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPDPX
Ранг доходности на риск EPDPX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPDPX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPDPX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPDPX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPDPX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPDPX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
NLR
Ранг доходности на риск NLR: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NLR: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NLR: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NLR: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NLR: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NLR: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPDPX c NLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX) и VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EPDPXNLRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
-0.15

+2.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.95
0.09

+2.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.01

+0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.10

-0.17

+3.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.50

-0.39

+8.90

EPDPX vs. NLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPDPX на текущий момент составляет 2.30, что выше коэффициента Шарпа NLR равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPDPX и NLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EPDPX и NLR

Максимальная просадка EPDPX за все время составила -39.21%, что меньше максимальной просадки NLR в -65.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPDPX и NLR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPDPXNLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.21%

-65.05%

+25.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.96%

-36.32%

+25.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.15%

-36.32%

+23.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.06%

-36.32%

+15.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.34%

-36.32%

+2.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.57%

-36.32%

+27.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.16%

-35.67%

+24.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.99%

15.87%

-11.88%

Волатильность

Сравнение волатильности EPDPX и NLR

Текущая волатильность для EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX) составляет 3.72%, в то время как у VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) волатильность равна 9.39%. Это указывает на то, что EPDPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPDPXNLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.72%

9.39%

-5.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.56%

32.73%

-20.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.77%

43.21%

-28.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.16%

29.90%

-15.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.82%

24.42%

-9.60%

Сравнение комиссий EPDPX и NLR

EPDPX берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии NLR в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPDPX и NLR

Дивидендная доходность EPDPX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.17%, что больше доходности NLR в 3.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPDPX
EuroPac International Dividend Income Fund Class A		6.17%6.55%3.82%3.08%2.56%2.07%1.70%2.43%2.66%2.69%2.24%3.58%
NLR
VanEck Uranium and Nuclear ETF		3.02%2.55%0.76%4.54%2.02%1.99%2.23%2.21%3.91%4.86%3.62%3.30%

Часто задаваемые вопросы

EPDPX and NLR have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NLR has higher volatility (9.39%) compared to EPDPX (3.72%). In terms of maximum drawdown, EPDPX dropped -39.21% vs NLR's -65.05%.

EPDPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPDPX и NLR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор