Сравнение EPDPX с NLR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX) и VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF (NLR).
EPDPX управляется Euro Pacific Asset Management. Фонд был запущен 10 янв. 2014 г.. NLR - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность DAXglobal Nuclear Energy Index. Фонд был запущен 13 авг. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности EPDPX и NLR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EPDPX и NLR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPDPX EuroPac International Dividend Income Fund Class A | 8.52% | 61.93% | 0.72% | 7.46% | 1.27% | 7.78% | 8.83% | 13.05% | -11.02% | 15.53% |
NLR VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF | 8.18% | 56.50% | 14.26% | 36.67% | 2.29% | 13.63% | 3.49% | 0.20% | 4.94% | 8.25% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EPDPX показывает доходность 8.52%, а NLR немного ниже – 8.18%. За последние 10 лет акции EPDPX уступали акциям NLR по среднегодовой доходности: 9.83% против 13.96% соответственно.
EPDPX
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- -6.52%
- С начала года
- 8.52%
- 6 месяцев
- 18.76%
- 1 год
- 47.83%
- 3 года*
- 21.55%
- 5 лет*
- 14.82%
- 10 лет*
- 9.83%
NLR
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -12.66%
- С начала года
- 8.18%
- 6 месяцев
- 0.14%
- 1 год
- 85.99%
- 3 года*
- 37.72%
- 5 лет*
- 23.55%
- 10 лет*
- 13.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EPDPX и NLR
EPDPX берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии NLR в 0.60%.
Доходность на риск
EPDPX vs. NLR — Ранг доходности на риск
EPDPX
NLR
Сравнение EPDPX c NLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX) и VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF (NLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EPDPX | NLR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.99 | 2.05 | +0.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.53 | 2.62 | +0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.33 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.39 | 3.41 | +0.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.85 | 8.20 | +9.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EPDPX | NLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.99 | 2.05 | +0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.06 | 0.84 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.60 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.18 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между EPDPX и NLR составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPDPX и NLR
Дивидендная доходность EPDPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.68%, что больше доходности NLR в 2.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPDPX EuroPac International Dividend Income Fund Class A | 5.68% | 6.55% | 3.82% | 3.08% | 2.56% | 2.07% | 1.70% | 2.43% | 2.66% | 2.69% | 2.24% | 3.58% |
NLR VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF | 2.36% | 2.55% | 0.76% | 4.54% | 2.02% | 1.99% | 2.23% | 2.21% | 3.91% | 4.86% | 3.62% | 3.30% |
Просадки
Сравнение просадок EPDPX и NLR
Максимальная просадка EPDPX за все время составила -39.21%, что меньше максимальной просадки NLR в -65.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPDPX и NLR.
Загрузка...
Показатели просадок
| EPDPX | NLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.21% | -65.05% | +25.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.96% | -25.80% | +14.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.06% | -30.48% | +9.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.34% | -34.35% | +1.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.16% | -18.26% | +11.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.30% | -35.90% | +24.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | 10.73% | -8.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPDPX и NLR
Текущая волатильность для EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX) составляет 7.11%, в то время как у VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF (NLR) волатильность равна 12.53%. Это указывает на то, что EPDPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EPDPX | NLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.11% | 12.53% | -5.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.64% | 32.94% | -21.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.26% | 42.20% | -25.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.07% | 28.16% | -14.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.88% | 23.38% | -8.50% |