Сравнение EPDPX с NLR
EPDPX (EuroPac International Dividend Income Fund Class A) and NLR (VanEck Uranium and Nuclear ETF) are both funds - EPDPX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Euro Pacific, while NLR is a Uranium fund tracking the MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index. Over the past 10 years, EPDPX returned 9.15%/yr vs 11.82%/yr for NLR. Their 0.52 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. EPDPX charges 1.52%/yr vs 0.56%/yr for NLR.
Доходность
Сравнение доходности EPDPX и NLR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EPDPX показывает доходность 9.51%, что значительно выше, чем у NLR с доходностью -8.31%. За последние 10 лет акции EPDPX уступали акциям NLR по среднегодовой доходности: 9.15% против 11.82% соответственно.
EPDPX
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 2.83%
- 6 месяцев
- -0.55%
- С начала года
- 9.51%
- 1 год
- 34.58%
- 3 года*
- 22.58%
- 5 лет*
- 14.34%
- 10 лет*
- 9.15%
- Всё время*
- 6.45%
NLR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.26%
- 6 месяцев
- -19.81%
- С начала года
- -8.31%
- 1 год
- -2.31%
- 3 года*
- 26.47%
- 5 лет*
- 19.64%
- 10 лет*
- 11.82%
- Всё время*
- 3.63%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $38.69M | $46.94M | $58.37M |
Сравнение доходности по годам EPDPX и NLR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPDPX EuroPac International Dividend Income Fund Class A | 9.51% | 61.93% | 0.72% | 7.46% | 1.27% | 7.78% | 8.83% | 13.05% | -11.02% | 15.53% |
NLR VanEck Uranium and Nuclear ETF | -8.31% | 56.50% | 14.26% | 36.67% | 2.29% | 13.63% | 3.49% | 0.20% | 4.94% | 8.25% |
Correlation
The correlation between EPDPX and NLR is 0.53, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.53 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2014 г. | 0.52 |
The correlation between EPDPX and NLR has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EPDPX vs. NLR — Ранг доходности на риск
EPDPX
NLR
Сравнение EPDPX c NLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX) и VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EPDPX | NLR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.03 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.25 | -0.06 | +3.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.11 | -0.13 | +8.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EPDPX и NLR
Максимальная просадка EPDPX за все время составила -39.21%, что меньше максимальной просадки NLR в -65.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPDPX и NLR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EPDPX | NLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.21% | -65.05% | +25.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.96% | -37.52% | +26.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.15% | -37.52% | +24.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.06% | -37.52% | +16.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.34% | -37.52% | +4.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.31% | -30.72% | +24.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.14% | -35.66% | +24.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.39% | 17.75% | -13.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPDPX и NLR
Текущая волатильность для EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX) составляет 3.25%, в то время как у VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) волатильность равна 12.81%. Это указывает на то, что EPDPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EPDPX | NLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.25% | 12.81% | -9.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.07% | 31.78% | -19.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.79% | 43.83% | -29.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.12% | 30.21% | -16.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.83% | 24.63% | -9.80% |
Сравнение комиссий EPDPX и NLR
EPDPX берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии NLR в 0.56%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPDPX и NLR
Дивидендная доходность EPDPX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.02%, что больше доходности NLR в 2.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPDPX EuroPac International Dividend Income Fund Class A | 6.02% | 6.55% | 3.82% | 3.08% | 2.56% | 2.07% | 1.70% | 2.43% | 2.66% | 2.69% | 2.24% | 3.58% |
NLR VanEck Uranium and Nuclear ETF | 2.78% | 2.55% | 0.76% | 4.54% | 2.02% | 1.99% | 2.23% | 2.21% | 3.91% | 4.86% | 3.62% | 3.30% |
Часто задаваемые вопросы
EPDPX and NLR have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NLR has higher volatility (12.81%) compared to EPDPX (3.25%). In terms of maximum drawdown, EPDPX dropped -39.21% vs NLR's -65.05%.
EPDPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EPDPX и NLR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор