PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OIBFX с VHIAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OIBFX с VHIAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

OIBFX (JPMorgan Investor Balanced Fund) and VHIAX (JPMorgan Growth Advantage Fund) are both mutual funds - OIBFX is a Diversified Portfolio fund managed by JPMorgan, while VHIAX is a Large Cap Growth Equities fund managed by JPMorgan. Over the past 10 years, OIBFX returned 7.91%/yr vs 19.10%/yr for VHIAX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. OIBFX charges 0.32%/yr vs 1.04%/yr for VHIAX.

Доходность

Сравнение доходности OIBFX и VHIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Investor Balanced Fund (OIBFX) и JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OIBFX показывает доходность 4.89%, что значительно ниже, чем у VHIAX с доходностью 6.42%. За последние 10 лет акции OIBFX уступали акциям VHIAX по среднегодовой доходности: 7.91% против 19.10% соответственно.

OIBFX

1 день
-0.46%
1 месяц
1.63%
С начала года
4.89%
6 месяцев
5.07%
1 год
14.02%
3 года*
11.93%
5 лет*
5.86%
10 лет*
7.91%

VHIAX

1 день
-1.20%
1 месяц
3.69%
С начала года
6.42%
6 месяцев
4.80%
1 год
21.15%
3 года*
25.12%
5 лет*
13.85%
10 лет*
19.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OIBFX и VHIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OIBFX
JPMorgan Investor Balanced Fund		4.89%12.69%9.25%15.06%-13.62%10.92%14.23%17.19%-4.77%13.30%
VHIAX
JPMorgan Growth Advantage Fund		6.42%15.50%39.19%39.81%-30.24%21.60%53.26%35.92%-1.52%35.19%

Correlation

The correlation between OIBFX and VHIAX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 1999 г.

0.87

The correlation between OIBFX and VHIAX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Investor Balanced Fund

JPMorgan Growth Advantage Fund

Часто сравнивают с OIBFX:
OIBFX с NDARXOIBFX с SPYOIBFX с CSTAXOIBFX с BERIXOIBFX с OLGAXOIBFX с JMSIXOIBFX с FRGAX
Часто сравнивают с VHIAX:
VHIAX с VOOVHIAX с VIGAXVHIAX с SPYVHIAX с SCHGVHIAX с JUEMXVHIAX с FXAIXVHIAX с FOCPX

Доходность на риск

OIBFX vs. VHIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OIBFX
Ранг доходности на риск OIBFX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OIBFX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OIBFX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OIBFX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OIBFX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OIBFX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
VHIAX
Ранг доходности на риск VHIAX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHIAX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHIAX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHIAX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHIAX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHIAX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OIBFX c VHIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Investor Balanced Fund (OIBFX) и JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OIBFXVHIAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
1.40

+0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.07
1.96

+1.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.25

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.56

1.39

+1.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.24

4.42

+6.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OIBFX vs. VHIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OIBFX на текущий момент составляет 2.13, что выше коэффициента Шарпа VHIAX равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OIBFX и VHIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OIBFXVHIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

1.40

+0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.62

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

0.86

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.36

+0.39

Просадки

Сравнение просадок OIBFX и VHIAX

Максимальная просадка OIBFX за все время составила -29.42%, что меньше максимальной просадки VHIAX в -85.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OIBFX и VHIAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OIBFXVHIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.42%

-85.49%

+56.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.66%

-15.76%

+10.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.61%

-24.38%

+15.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.74%

-35.25%

+16.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.08%

-35.25%

+14.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.46%

-1.20%

+0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.48%

-40.11%

+36.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.29%

4.95%

-3.66%

Волатильность

Сравнение волатильности OIBFX и VHIAX

Текущая волатильность для JPMorgan Investor Balanced Fund (OIBFX) составляет 2.23%, в то время как у JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX) волатильность равна 4.10%. Это указывает на то, что OIBFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VHIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OIBFXVHIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.23%

4.10%

-1.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.46%

11.83%

-6.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.80%

15.60%

-8.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.91%

22.39%

-13.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.16%

22.19%

-13.03%

Сравнение комиссий OIBFX и VHIAX

OIBFX берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии VHIAX в 1.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OIBFX и VHIAX

Дивидендная доходность OIBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.87%, что меньше доходности VHIAX в 11.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OIBFX
JPMorgan Investor Balanced Fund		5.87%6.10%6.00%3.51%7.07%4.40%6.20%6.72%7.91%6.95%3.81%5.21%
VHIAX
JPMorgan Growth Advantage Fund		11.93%12.70%12.63%0.64%0.43%15.55%10.33%9.95%9.93%4.25%0.00%3.55%

Часто задаваемые вопросы

OIBFX and VHIAX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VHIAX has higher volatility (4.10%) compared to OIBFX (2.23%). In terms of maximum drawdown, OIBFX dropped -29.42% vs VHIAX's -85.49%.

OIBFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OIBFX и VHIAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор