Сравнение OIBFX с VHIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Investor Balanced Fund (OIBFX) и JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX).
OIBFX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 9 дек. 1996 г.. VHIAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 29 окт. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности OIBFX и VHIAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OIBFX и VHIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OIBFX JPMorgan Investor Balanced Fund | -2.04% | 12.69% | 9.25% | 15.06% | -13.62% | 10.92% | 14.23% | 17.19% | -4.77% | 13.30% |
VHIAX JPMorgan Growth Advantage Fund | -8.66% | 15.50% | 39.19% | 39.81% | -30.24% | 21.60% | 53.26% | 35.92% | -1.52% | 35.19% |
Доходность по периодам
С начала года, OIBFX показывает доходность -2.04%, что значительно выше, чем у VHIAX с доходностью -8.66%. За последние 10 лет акции OIBFX уступали акциям VHIAX по среднегодовой доходности: 7.35% против 17.57% соответственно.
OIBFX
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -4.05%
- С начала года
- -2.04%
- 6 месяцев
- -0.78%
- 1 год
- 9.87%
- 3 года*
- 9.86%
- 5 лет*
- 5.11%
- 10 лет*
- 7.35%
VHIAX
- 1 день
- 3.87%
- 1 месяц
- -4.81%
- С начала года
- -8.66%
- 6 месяцев
- -9.05%
- 1 год
- 16.03%
- 3 года*
- 22.23%
- 5 лет*
- 10.87%
- 10 лет*
- 17.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OIBFX и VHIAX
OIBFX берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии VHIAX в 1.04%.
Доходность на риск
OIBFX vs. VHIAX — Ранг доходности на риск
OIBFX
VHIAX
Сравнение OIBFX c VHIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Investor Balanced Fund (OIBFX) и JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OIBFX | VHIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | 0.76 | +0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 1.23 | +0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.18 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 1.08 | +0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.79 | 3.45 | +3.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OIBFX | VHIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 0.76 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.49 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.80 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.34 | +0.39 |
Корреляция
Корреляция между OIBFX и VHIAX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OIBFX и VHIAX
Дивидендная доходность OIBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.70%, что меньше доходности VHIAX в 13.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OIBFX JPMorgan Investor Balanced Fund | 5.70% | 6.10% | 6.00% | 3.51% | 7.07% | 4.40% | 6.20% | 6.72% | 7.91% | 6.95% | 3.81% | 5.21% |
VHIAX JPMorgan Growth Advantage Fund | 13.90% | 12.70% | 12.63% | 0.64% | 0.43% | 15.55% | 10.33% | 9.95% | 9.93% | 4.25% | 0.00% | 3.55% |
Просадки
Сравнение просадок OIBFX и VHIAX
Максимальная просадка OIBFX за все время составила -29.42%, что меньше максимальной просадки VHIAX в -85.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OIBFX и VHIAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OIBFX | VHIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.42% | -85.49% | +56.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.40% | -15.76% | +9.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.74% | -35.25% | +16.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.08% | -35.25% | +14.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.66% | -12.50% | +7.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.50% | -40.36% | +36.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.52% | 4.93% | -3.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности OIBFX и VHIAX
Текущая волатильность для JPMorgan Investor Balanced Fund (OIBFX) составляет 3.12%, в то время как у JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX) волатильность равна 6.88%. Это указывает на то, что OIBFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VHIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OIBFX | VHIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.12% | 6.88% | -3.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.06% | 12.63% | -7.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.80% | 22.62% | -13.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.87% | 22.45% | -13.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.13% | 22.16% | -13.03% |