Сравнение OIBFX с BERIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Investor Balanced Fund (OIBFX) и Chartwell Income Fund (BERIX).
OIBFX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 9 дек. 1996 г.. BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности OIBFX и BERIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OIBFX и BERIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OIBFX JPMorgan Investor Balanced Fund | -2.94% | 12.69% | 9.25% | 15.06% | -13.62% | 10.92% | 14.23% | 17.19% | -4.77% | 13.30% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.53% | 13.23% | 7.20% | 7.77% | -10.14% | 7.35% | 4.49% | 9.69% | -0.81% | 3.92% |
Доходность по периодам
С начала года, OIBFX показывает доходность -2.94%, что значительно ниже, чем у BERIX с доходностью 3.53%. За последние 10 лет акции OIBFX превзошли акции BERIX по среднегодовой доходности: 7.25% против 4.99% соответственно.
OIBFX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -5.26%
- С начала года
- -2.94%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 9.14%
- 3 года*
- 9.53%
- 5 лет*
- 5.10%
- 10 лет*
- 7.25%
BERIX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- 3.53%
- 6 месяцев
- 6.19%
- 1 год
- 13.23%
- 3 года*
- 9.06%
- 5 лет*
- 4.94%
- 10 лет*
- 4.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OIBFX и BERIX
OIBFX берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии BERIX в 0.64%.
Доходность на риск
OIBFX vs. BERIX — Ранг доходности на риск
OIBFX
BERIX
Сравнение OIBFX c BERIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Investor Balanced Fund (OIBFX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OIBFX | BERIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 2.54 | -1.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 3.26 | -1.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.52 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 4.62 | -3.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.78 | 17.20 | -11.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OIBFX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 2.54 | -1.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.84 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.84 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 1.07 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между OIBFX и BERIX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OIBFX и BERIX
Дивидендная доходность OIBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.76%, что больше доходности BERIX в 3.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OIBFX JPMorgan Investor Balanced Fund | 5.76% | 6.10% | 6.00% | 3.51% | 7.07% | 4.40% | 6.20% | 6.72% | 7.91% | 6.95% | 3.81% | 5.21% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.02% | 3.97% | 3.90% | 3.36% | 3.54% | 2.58% | 3.07% | 3.03% | 5.83% | 5.22% | 2.76% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок OIBFX и BERIX
Максимальная просадка OIBFX за все время составила -29.42%, что больше максимальной просадки BERIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OIBFX и BERIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OIBFX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.42% | -20.34% | -9.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.40% | -2.95% | -3.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.74% | -15.73% | -3.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.08% | -20.34% | -0.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.54% | -1.25% | -4.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.50% | -2.60% | -0.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.49% | 0.79% | +0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности OIBFX и BERIX
JPMorgan Investor Balanced Fund (OIBFX) имеет более высокую волатильность в 2.89% по сравнению с Chartwell Income Fund (BERIX) с волатильностью 1.47%. Это указывает на то, что OIBFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OIBFX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.89% | 1.47% | +1.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.98% | 4.28% | +0.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.77% | 5.38% | +3.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.86% | 5.94% | +2.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.12% | 6.00% | +3.12% |