Сравнение OIBFX с AVEFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Investor Balanced Fund (OIBFX) и Ave Maria Bond Fund (AVEFX).
OIBFX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 9 дек. 1996 г.. AVEFX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 30 апр. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности OIBFX и AVEFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OIBFX и AVEFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OIBFX JPMorgan Investor Balanced Fund | -2.04% | 12.69% | 9.25% | 15.06% | -13.62% | 10.92% | 14.23% | 17.19% | -4.77% | 13.30% |
AVEFX Ave Maria Bond Fund | 1.11% | 5.63% | 5.71% | 5.16% | -2.84% | 4.38% | 5.60% | 8.30% | 0.41% | 4.16% |
Доходность по периодам
С начала года, OIBFX показывает доходность -2.04%, что значительно ниже, чем у AVEFX с доходностью 1.11%. За последние 10 лет акции OIBFX превзошли акции AVEFX по среднегодовой доходности: 7.35% против 3.91% соответственно.
OIBFX
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -4.05%
- С начала года
- -2.04%
- 6 месяцев
- -0.78%
- 1 год
- 9.87%
- 3 года*
- 9.86%
- 5 лет*
- 5.11%
- 10 лет*
- 7.35%
AVEFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.13%
- С начала года
- 1.11%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 3.58%
- 3 года*
- 5.44%
- 5 лет*
- 3.14%
- 10 лет*
- 3.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OIBFX и AVEFX
OIBFX берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии AVEFX в 0.41%.
Доходность на риск
OIBFX vs. AVEFX — Ранг доходности на риск
OIBFX
AVEFX
Сравнение OIBFX c AVEFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Investor Balanced Fund (OIBFX) и Ave Maria Bond Fund (AVEFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OIBFX | AVEFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | 1.15 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 1.64 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.21 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 1.65 | -0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.79 | 5.64 | +1.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OIBFX | AVEFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 1.15 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.76 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.98 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 1.11 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между OIBFX и AVEFX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OIBFX и AVEFX
Дивидендная доходность OIBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.70%, что больше доходности AVEFX в 3.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OIBFX JPMorgan Investor Balanced Fund | 5.70% | 6.10% | 6.00% | 3.51% | 7.07% | 4.40% | 6.20% | 6.72% | 7.91% | 6.95% | 3.81% | 5.21% |
AVEFX Ave Maria Bond Fund | 3.10% | 3.51% | 2.94% | 2.47% | 3.59% | 2.32% | 2.43% | 3.31% | 3.21% | 2.04% | 2.94% | 1.89% |
Просадки
Сравнение просадок OIBFX и AVEFX
Максимальная просадка OIBFX за все время составила -29.42%, что больше максимальной просадки AVEFX в -10.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OIBFX и AVEFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OIBFX | AVEFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.42% | -10.24% | -19.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.40% | -2.52% | -3.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.74% | -8.02% | -10.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.08% | -10.24% | -10.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.66% | -2.44% | -2.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.50% | -0.96% | -2.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.52% | 0.74% | +0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности OIBFX и AVEFX
JPMorgan Investor Balanced Fund (OIBFX) имеет более высокую волатильность в 3.12% по сравнению с Ave Maria Bond Fund (AVEFX) с волатильностью 1.16%. Это указывает на то, что OIBFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVEFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OIBFX | AVEFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.12% | 1.16% | +1.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.06% | 2.17% | +2.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.80% | 3.44% | +5.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.87% | 4.14% | +4.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.13% | 4.01% | +5.12% |