Сравнение OIBFX с FYMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Investor Balanced Fund (OIBFX) и Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund (FYMIX).
OIBFX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 9 дек. 1996 г.. FYMIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 февр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности OIBFX и FYMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OIBFX и FYMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
OIBFX JPMorgan Investor Balanced Fund | -2.04% | 12.69% | 9.25% | 15.06% | -10.57% |
FYMIX Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund | -2.11% | 18.95% | 11.09% | 16.15% | -15.71% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: OIBFX показывает доходность -2.04%, а FYMIX немного ниже – -2.11%.
OIBFX
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -4.05%
- С начала года
- -2.04%
- 6 месяцев
- -0.78%
- 1 год
- 9.87%
- 3 года*
- 9.86%
- 5 лет*
- 5.11%
- 10 лет*
- 7.35%
FYMIX
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- -2.11%
- 6 месяцев
- 0.46%
- 1 год
- 17.23%
- 3 года*
- 12.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OIBFX и FYMIX
OIBFX берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии FYMIX в 0.05%.
Доходность на риск
OIBFX vs. FYMIX — Ранг доходности на риск
OIBFX
FYMIX
Сравнение OIBFX c FYMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Investor Balanced Fund (OIBFX) и Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund (FYMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OIBFX | FYMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | 1.33 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 1.91 | -0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.28 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 1.96 | -0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.79 | 7.99 | -1.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OIBFX | FYMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 1.33 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.47 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между OIBFX и FYMIX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OIBFX и FYMIX
Дивидендная доходность OIBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.70%, что больше доходности FYMIX в 3.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OIBFX JPMorgan Investor Balanced Fund | 5.70% | 6.10% | 6.00% | 3.51% | 7.07% | 4.40% | 6.20% | 6.72% | 7.91% | 6.95% | 3.81% | 5.21% |
FYMIX Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund | 3.77% | 3.69% | 1.84% | 1.78% | 1.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок OIBFX и FYMIX
Максимальная просадка OIBFX за все время составила -29.42%, что больше максимальной просадки FYMIX в -22.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OIBFX и FYMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OIBFX | FYMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.42% | -22.70% | -6.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.40% | -8.95% | +2.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.74% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.66% | -6.54% | +1.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.50% | -5.83% | +2.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.52% | 2.20% | -0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности OIBFX и FYMIX
Текущая волатильность для JPMorgan Investor Balanced Fund (OIBFX) составляет 3.12%, в то время как у Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund (FYMIX) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что OIBFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FYMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OIBFX | FYMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.12% | 5.52% | -2.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.06% | 8.39% | -3.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.80% | 13.38% | -4.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.87% | 12.72% | -3.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.13% | 12.72% | -3.59% |