PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение OIBFX с NDARX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OIBFX с NDARX

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Investor Balanced Fund (OIBFX) и American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced (NDARX).

OIBFX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 9 дек. 1996 г.. NDARX управляется American Funds. Фонд был запущен 27 авг. 2015 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OIBFX или NDARX.

Корреляция

Корреляция между OIBFX и NDARX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности OIBFX и NDARX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Investor Balanced Fund (OIBFX) и American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced (NDARX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OIBFX:

0.57

NDARX:

1.06

Коэф-т Сортино

OIBFX:

0.92

NDARX:

1.59

Коэф-т Омега

OIBFX:

1.13

NDARX:

1.24

Коэф-т Кальмара

OIBFX:

0.55

NDARX:

1.24

Коэф-т Мартина

OIBFX:

1.72

NDARX:

5.93

Индекс Язвы

OIBFX:

3.47%

NDARX:

1.92%

Дневная вол-ть

OIBFX:

9.54%

NDARX:

10.05%

Макс. просадка

OIBFX:

-33.65%

NDARX:

-23.62%

Текущая просадка

OIBFX:

-2.65%

NDARX:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, OIBFX показывает доходность 3.16%, что значительно ниже, чем у NDARX с доходностью 4.93%.

OIBFX

С начала года

3.16%

1 месяц

5.98%

6 месяцев

-0.05%

1 год

5.38%

5 лет

5.24%

10 лет

2.84%

NDARX

С начала года

4.93%

1 месяц

6.01%

6 месяцев

4.85%

1 год

10.62%

5 лет

8.37%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий OIBFX и NDARX

OIBFX берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии NDARX в 0.34%.

NDARX
American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced
OIBFX
JPMorgan Investor Balanced Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OIBFX и NDARX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
OIBFX
Ранг риск-скорректированной доходности OIBFX, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OIBFX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OIBFX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OIBFX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OIBFX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OIBFX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
NDARX
Ранг риск-скорректированной доходности NDARX, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NDARX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NDARX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NDARX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NDARX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NDARX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OIBFX c NDARX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Investor Balanced Fund (OIBFX) и American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced (NDARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа OIBFX на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа NDARX равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OIBFX и NDARX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов OIBFX и NDARX

Дивидендная доходность OIBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.89%, что больше доходности NDARX в 2.97%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
OIBFX
JPMorgan Investor Balanced Fund		5.89%6.00%3.55%7.07%4.40%6.20%6.72%7.91%6.95%3.81%5.21%3.97%
NDARX
American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced		2.97%3.03%3.03%2.93%2.25%2.59%2.61%2.88%2.39%2.50%0.71%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OIBFX и NDARX

Максимальная просадка OIBFX за все время составила -33.65%, что больше максимальной просадки NDARX в -23.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OIBFX и NDARX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности OIBFX и NDARX

Текущая волатильность для JPMorgan Investor Balanced Fund (OIBFX) составляет 2.42%, в то время как у American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced (NDARX) волатильность равна 2.55%. Это указывает на то, что OIBFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NDARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...