PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение OIBFX с NDARX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности OIBFX и NDARX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Investor Balanced Fund (OIBFX) и American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced (NDARX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.79%
7.29%
OIBFX
NDARX

Доходность по периодам

С начала года, OIBFX показывает доходность 12.30%, что значительно ниже, чем у NDARX с доходностью 12.94%.


OIBFX

С начала года

12.30%

1 месяц

1.09%

6 месяцев

6.79%

1 год

16.69%

5 лет (среднегодовая)

3.95%

10 лет (среднегодовая)

3.00%

NDARX

С начала года

12.94%

1 месяц

0.21%

6 месяцев

7.30%

1 год

19.07%

5 лет (среднегодовая)

7.40%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


OIBFXNDARX
Коэф-т Шарпа2.422.66
Коэф-т Сортино3.473.77
Коэф-т Омега1.461.51
Коэф-т Кальмара1.313.49
Коэф-т Мартина15.8818.33
Индекс Язвы1.05%1.04%
Дневная вол-ть6.91%7.16%
Макс. просадка-33.65%-23.62%
Текущая просадка-0.54%-0.92%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий OIBFX и NDARX

OIBFX берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии NDARX в 0.34%.


NDARX
American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced
График комиссии NDARX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.34%
График комиссии OIBFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.32%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между OIBFX и NDARX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение OIBFX c NDARX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Investor Balanced Fund (OIBFX) и American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced (NDARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа OIBFX, с текущим значением в 2.42, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.422.66
Коэффициент Сортино OIBFX, с текущим значением в 3.47, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.473.77
Коэффициент Омега OIBFX, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.461.51
Коэффициент Кальмара OIBFX, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.313.49
Коэффициент Мартина OIBFX, с текущим значением в 15.88, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.8818.33
OIBFX
NDARX

Показатель коэффициента Шарпа OIBFX на текущий момент составляет 2.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NDARX равному 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OIBFX и NDARX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.42
2.66
OIBFX
NDARX

Дивиденды

Сравнение дивидендов OIBFX и NDARX

Дивидендная доходность OIBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что меньше доходности NDARX в 2.87%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
OIBFX
JPMorgan Investor Balanced Fund
2.51%2.49%2.09%2.60%1.92%2.07%2.90%2.15%1.86%1.92%2.12%1.90%
NDARX
American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced
2.87%3.03%2.93%2.25%2.59%2.61%2.88%2.39%2.50%0.71%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OIBFX и NDARX

Максимальная просадка OIBFX за все время составила -33.65%, что больше максимальной просадки NDARX в -23.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OIBFX и NDARX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.54%
-0.92%
OIBFX
NDARX

Волатильность

Сравнение волатильности OIBFX и NDARX

JPMorgan Investor Balanced Fund (OIBFX) и American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced (NDARX) имеют волатильность 1.84% и 1.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.84%
1.93%
OIBFX
NDARX