Сравнение OIBFX с NDARX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Investor Balanced Fund (OIBFX) и American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced (NDARX).
OIBFX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 9 дек. 1996 г.. NDARX управляется American Funds. Фонд был запущен 27 авг. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности OIBFX и NDARX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OIBFX и NDARX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OIBFX JPMorgan Investor Balanced Fund | -2.04% | 12.69% | 9.25% | 15.06% | -13.62% | 10.92% | 14.23% | 17.19% | -4.77% | 13.30% |
NDARX American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced | -0.59% | 17.21% | 11.68% | 12.03% | -10.98% | 15.09% | 7.10% | 17.88% | -4.99% | 13.62% |
Доходность по периодам
С начала года, OIBFX показывает доходность -2.04%, что значительно ниже, чем у NDARX с доходностью -0.59%. За последние 10 лет акции OIBFX уступали акциям NDARX по среднегодовой доходности: 7.35% против 7.91% соответственно.
OIBFX
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -4.05%
- С начала года
- -2.04%
- 6 месяцев
- -0.78%
- 1 год
- 9.87%
- 3 года*
- 9.86%
- 5 лет*
- 5.11%
- 10 лет*
- 7.35%
NDARX
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- -4.80%
- С начала года
- -0.59%
- 6 месяцев
- 1.78%
- 1 год
- 13.91%
- 3 года*
- 12.31%
- 5 лет*
- 7.28%
- 10 лет*
- 7.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OIBFX и NDARX
OIBFX берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии NDARX в 0.34%.
Доходность на риск
OIBFX vs. NDARX — Ранг доходности на риск
OIBFX
NDARX
Сравнение OIBFX c NDARX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Investor Balanced Fund (OIBFX) и American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced (NDARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OIBFX | NDARX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | 1.47 | -0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 2.06 | -0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.31 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 1.95 | -0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.79 | 8.65 | -1.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OIBFX | NDARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 1.47 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.77 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.78 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.80 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между OIBFX и NDARX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OIBFX и NDARX
Дивидендная доходность OIBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.70%, что больше доходности NDARX в 5.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OIBFX JPMorgan Investor Balanced Fund | 5.70% | 6.10% | 6.00% | 3.51% | 7.07% | 4.40% | 6.20% | 6.72% | 7.91% | 6.95% | 3.81% | 5.21% |
NDARX American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced | 5.27% | 5.78% | 3.07% | 3.37% | 5.60% | 4.29% | 2.91% | 4.03% | 4.29% | 2.68% | 2.86% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок OIBFX и NDARX
Максимальная просадка OIBFX за все время составила -29.42%, что больше максимальной просадки NDARX в -23.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OIBFX и NDARX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OIBFX | NDARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.42% | -23.62% | -5.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.40% | -7.46% | +1.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.74% | -18.37% | -0.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.08% | -23.62% | +2.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.66% | -5.28% | +0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.50% | -3.13% | -0.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.52% | 1.68% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности OIBFX и NDARX
Текущая волатильность для JPMorgan Investor Balanced Fund (OIBFX) составляет 3.12%, в то время как у American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced (NDARX) волатильность равна 3.75%. Это указывает на то, что OIBFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NDARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OIBFX | NDARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.12% | 3.75% | -0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.06% | 5.99% | -0.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.80% | 9.80% | -1.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.87% | 9.45% | -0.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.13% | 10.19% | -1.06% |