Сравнение OIBFX с NDARX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Investor Balanced Fund (OIBFX) и American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced (NDARX).
OIBFX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 9 дек. 1996 г.. NDARX управляется American Funds. Фонд был запущен 27 авг. 2015 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OIBFX или NDARX.
Основные характеристики
| OIBFX | NDARX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.97% | 12.45% |
| Дох-ть за 1 год | 19.35% | 21.76% |
| Дох-ть за 3 года | 0.53% | 4.34% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.99% | 7.39% |
| Коэф-т Шарпа | 2.75 | 2.95 |
| Коэф-т Сортино | 4.02 | 4.27 |
| Коэф-т Омега | 1.54 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 1.27 | 2.50 |
| Коэф-т Мартина | 18.80 | 21.32 |
| Индекс Язвы | 1.03% | 1.01% |
| Дневная вол-ть | 7.06% | 7.27% |
| Макс. просадка | -33.65% | -23.62% |
| Текущая просадка | -0.30% | -1.27% |
Корреляция
Корреляция между OIBFX и NDARX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности OIBFX и NDARX
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: OIBFX показывает доходность 11.97%, а NDARX немного выше – 12.45%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OIBFX и NDARX
OIBFX берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии NDARX в 0.34%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение OIBFX c NDARX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Investor Balanced Fund (OIBFX) и American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced (NDARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OIBFX и NDARX
Дивидендная доходность OIBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что меньше доходности NDARX в 2.89%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OIBFX JPMorgan Investor Balanced Fund | 2.51% | 2.49% | 2.09% | 2.60% | 1.92% | 2.07% | 2.90% | 2.15% | 1.86% | 1.92% | 2.12% | 1.90% |
NDARX American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced | 2.89% | 3.03% | 2.93% | 2.25% | 2.59% | 2.61% | 2.88% | 2.39% | 2.50% | 0.71% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок OIBFX и NDARX
Максимальная просадка OIBFX за все время составила -33.65%, что больше максимальной просадки NDARX в -23.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OIBFX и NDARX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OIBFX и NDARX
JPMorgan Investor Balanced Fund (OIBFX) и American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced (NDARX) имеют волатильность 1.72% и 1.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.