Сравнение OIBFX с CSTAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Investor Balanced Fund (OIBFX) и American Funds College 2027 Fund (CSTAX).
OIBFX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 9 дек. 1996 г.. CSTAX управляется American Funds. Фонд был запущен 13 сент. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности OIBFX и CSTAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OIBFX и CSTAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OIBFX JPMorgan Investor Balanced Fund | -2.94% | 12.69% | 9.25% | 15.06% | -13.62% | 10.92% | 14.23% | 17.19% | -4.77% | 13.30% |
CSTAX American Funds College 2027 Fund | -0.65% | 9.00% | 5.57% | 6.57% | -9.87% | 6.52% | 7.66% | 13.35% | -2.23% | 11.77% |
Доходность по периодам
С начала года, OIBFX показывает доходность -2.94%, что значительно ниже, чем у CSTAX с доходностью -0.65%. За последние 10 лет акции OIBFX превзошли акции CSTAX по среднегодовой доходности: 7.25% против 4.97% соответственно.
OIBFX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -5.26%
- С начала года
- -2.94%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 9.14%
- 3 года*
- 9.53%
- 5 лет*
- 5.10%
- 10 лет*
- 7.25%
CSTAX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -2.48%
- С начала года
- -0.65%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 5.79%
- 3 года*
- 5.94%
- 5 лет*
- 2.92%
- 10 лет*
- 4.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OIBFX и CSTAX
OIBFX берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии CSTAX в 0.41%.
Доходность на риск
OIBFX vs. CSTAX — Ранг доходности на риск
OIBFX
CSTAX
Сравнение OIBFX c CSTAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Investor Balanced Fund (OIBFX) и American Funds College 2027 Fund (CSTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OIBFX | CSTAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 1.73 | -0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 2.47 | -0.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.35 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 2.23 | -0.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.78 | 9.16 | -3.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OIBFX | CSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 1.73 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.57 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.86 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.86 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между OIBFX и CSTAX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OIBFX и CSTAX
Дивидендная доходность OIBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.76%, что больше доходности CSTAX в 5.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OIBFX JPMorgan Investor Balanced Fund | 5.76% | 6.10% | 6.00% | 3.51% | 7.07% | 4.40% | 6.20% | 6.72% | 7.91% | 6.95% | 3.81% | 5.21% |
CSTAX American Funds College 2027 Fund | 5.30% | 5.26% | 3.78% | 3.17% | 3.40% | 7.52% | 5.72% | 4.00% | 4.78% | 3.90% | 4.34% | 4.49% |
Просадки
Сравнение просадок OIBFX и CSTAX
Максимальная просадка OIBFX за все время составила -29.42%, что больше максимальной просадки CSTAX в -14.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OIBFX и CSTAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OIBFX | CSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.42% | -14.52% | -14.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.40% | -2.72% | -3.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.74% | -14.52% | -4.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.08% | -14.52% | -6.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.54% | -2.48% | -3.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.50% | -2.37% | -1.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.49% | 0.66% | +0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности OIBFX и CSTAX
JPMorgan Investor Balanced Fund (OIBFX) имеет более высокую волатильность в 2.89% по сравнению с American Funds College 2027 Fund (CSTAX) с волатильностью 1.32%. Это указывает на то, что OIBFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OIBFX | CSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.89% | 1.32% | +1.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.98% | 2.05% | +2.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.77% | 3.47% | +5.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.86% | 5.16% | +3.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.12% | 5.82% | +3.30% |