Сравнение OIBFX с JMSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Investor Balanced Fund (OIBFX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX).
OIBFX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 9 дек. 1996 г.. JMSIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 июн. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности OIBFX и JMSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OIBFX и JMSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OIBFX JPMorgan Investor Balanced Fund | -2.94% | 12.69% | 9.25% | 15.06% | -13.62% | 10.92% | 14.23% | 17.19% | -4.77% | 13.30% |
JMSIX JPMorgan Income Fund | -0.29% | 7.68% | 7.78% | 6.14% | -8.24% | 3.59% | 3.07% | 11.82% | 1.03% | 6.00% |
Доходность по периодам
С начала года, OIBFX показывает доходность -2.94%, что значительно ниже, чем у JMSIX с доходностью -0.29%. За последние 10 лет акции OIBFX превзошли акции JMSIX по среднегодовой доходности: 7.25% против 3.93% соответственно.
OIBFX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -5.26%
- С начала года
- -2.94%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 9.14%
- 3 года*
- 9.53%
- 5 лет*
- 5.10%
- 10 лет*
- 7.25%
JMSIX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.39%
- С начала года
- -0.29%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 5.02%
- 3 года*
- 6.36%
- 5 лет*
- 2.78%
- 10 лет*
- 3.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OIBFX и JMSIX
OIBFX берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии JMSIX в 0.40%.
Доходность на риск
OIBFX vs. JMSIX — Ранг доходности на риск
OIBFX
JMSIX
Сравнение OIBFX c JMSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Investor Balanced Fund (OIBFX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OIBFX | JMSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 2.15 | -1.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 3.84 | -2.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.54 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 3.47 | -2.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.78 | 13.30 | -7.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OIBFX | JMSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 2.15 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.76 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 1.02 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.76 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между OIBFX и JMSIX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OIBFX и JMSIX
Дивидендная доходность OIBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.76%, что больше доходности JMSIX в 5.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OIBFX JPMorgan Investor Balanced Fund | 5.76% | 6.10% | 6.00% | 3.51% | 7.07% | 4.40% | 6.20% | 6.72% | 7.91% | 6.95% | 3.81% | 5.21% |
JMSIX JPMorgan Income Fund | 5.53% | 5.95% | 5.78% | 4.43% | 4.78% | 4.00% | 4.95% | 5.10% | 5.43% | 5.42% | 0.46% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок OIBFX и JMSIX
Максимальная просадка OIBFX за все время составила -29.42%, что больше максимальной просадки JMSIX в -18.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OIBFX и JMSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OIBFX | JMSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.42% | -18.40% | -11.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.40% | -1.64% | -4.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.74% | -11.39% | -7.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.08% | -18.40% | -2.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.54% | -1.39% | -4.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.50% | -2.60% | -0.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.49% | 0.43% | +1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности OIBFX и JMSIX
JPMorgan Investor Balanced Fund (OIBFX) имеет более высокую волатильность в 2.89% по сравнению с JPMorgan Income Fund (JMSIX) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что OIBFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JMSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OIBFX | JMSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.89% | 0.77% | +2.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.98% | 1.67% | +3.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.77% | 2.59% | +6.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.86% | 3.70% | +5.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.12% | 3.85% | +5.27% |