- ISIN
- US4812C23041
- CUSIP
- 4812C2304
- Эмитент
- JPMorgan
- Дата выпуска
- 9 дек. 1996 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Минимальные инвестиции
- $1,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности OIBFX
JPMorgan Investor Balanced Fund (OIBFX) прибавил 4.9% с начала года. Текущая цена акции OIBFX — $17. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции OIBFX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,329.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
JPMorgan Investor Balanced Fund (OIBFX) показал доход в 4.89% с начала года и 14.02% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность OIBFX составила 7.91%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.65%.
JPMorgan Investor Balanced Fund
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- 1.63%
- С начала года
- 4.89%
- 6 месяцев
- 5.07%
- 1 год
- 14.02%
- 3 года*
- 11.93%
- 5 лет*
- 5.86%
- 10 лет*
- 7.91%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность OIBFX по месяцам
На основе ежедневных данных с 10 дек. 1996 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.58%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.0 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +7.1%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -10.0%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении OIBFX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +4.9%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -5.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.44% | 1.00% | -3.86% | 4.71% | 1.87% | -0.17% | 4.89% | ||||||
| 2025 | 2.03% | 0.44% | -2.20% | -0.06% | 2.81% | 3.08% | 0.61% | 1.87% | 1.99% | 0.87% | 0.40% | 0.29% | 12.69% |
| 2024 | -0.85% | 2.18% | 2.31% | -2.86% | 2.94% | 1.33% | 1.95% | 1.86% | 1.50% | -1.62% | 2.94% | -2.55% | 9.25% |
| 2023 | 5.24% | -2.21% | 1.69% | 0.84% | -0.90% | 3.03% | 1.84% | -1.54% | -3.19% | -1.98% | 6.27% | 5.61% | 15.06% |
| 2022 | -3.23% | -1.64% | -0.07% | -5.20% | 0.20% | -5.30% | 5.04% | -2.83% | -6.15% | 3.04% | 5.20% | -2.79% | -13.62% |
| 2021 | -0.19% | 1.62% | 1.30% | 2.92% | 0.83% | 0.61% | 0.76% | 1.22% | -2.55% | 2.95% | -1.32% | 2.39% | 10.92% |
Метрики бенчмарка
JPMorgan Investor Balanced Fund has an annualized alpha of 2.72%, beta of 0.45, and R2 of 0.90 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 11, 1996.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (54.04%) than losses (53.10%) - typical of diversified or defensive assets.
- This fund generated an annualized alpha of 2.72% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.45 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 2.72%
- Бета
- 0.45
- R²
- 0.90
- Участие в росте
- 54.04%
- Участие в снижении
- 53.10%
Комиссия
Комиссия OIBFX составляет 0.32%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
OIBFX имеет ранг 55 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan Investor Balanced Fund (OIBFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| OIBFX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.41 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.56 | 2.98 | -0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.24 | 13.78 | -2.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность JPMorgan Investor Balanced Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.87%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.02 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.02 | $1.02 | $0.94 | $0.54 | $0.97 | $0.75 | $0.99 | $1.00 | $1.08 | $1.07 | $0.55 | $0.74 |
Дивидендный доход | 5.87% | 6.10% | 6.00% | 3.51% | 7.07% | 4.40% | 6.20% | 6.72% | 7.91% | 6.95% | 3.81% | 5.21% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan Investor Balanced Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.74 | $1.02 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | $0.94 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.54 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.81 | $0.97 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $0.75 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
JPMorgan Investor Balanced Fund показал максимальную просадку в 29.42%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 254 торговые сессии.
Текущая просадка JPMorgan Investor Balanced Fund составляет 0.46%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -29.42%март 2009 г. | 1y 4mo | 1y 2d | 2y 4moнояб. 2007 г. - март 2010 г. |
Обвал COVID2020 | -21.08%март 2020 г. | 1mo 2d | 4mo | 5mo 2dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -19.67%окт. 2002 г. | 2y 1mo | 1y 1mo | 3y 2moсент. 2000 г. - дек. 2003 г. |
Медвежий рынок2022 | -18.74%окт. 2022 г. | 11mo 9d | 1y 4mo | 2y 3moнояб. 2021 г. - февр. 2024 г. |
Коррекция 2011 года2011 | -11.65%окт. 2011 г. | 5mo 4d | 4mo 3d | 9mo 7dмай 2011 г. - февр. 2012 г. |
Показатели просадок
| OIBFX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.42% | -56.78% | +27.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.66% | -9.10% | +3.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.61% | -18.90% | +10.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.74% | -25.43% | +6.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.08% | -33.92% | +12.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.46% | -0.33% | -0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.48% | -10.72% | +7.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.29% | 1.97% | -0.68% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с OIBFX
Добавьте JPMorgan Investor Balanced Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с OIBFX