График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в JPMorgan Investor Balanced Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
JPMorgan Investor Balanced Fund (OIBFX) показал доход в -2.94% с начала года и 9.14% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность OIBFX составила 7.25%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
JPMorgan Investor Balanced Fund
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -5.26%
- С начала года
- -2.94%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 9.14%
- 3 года*
- 9.53%
- 5 лет*
- 5.10%
- 10 лет*
- 7.25%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 10 дек. 1996 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.56%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.3 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +7.1%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -10.0%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении OIBFX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +4.9%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -5.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.44% | 1.00% | -5.26% | -2.94% | |||||||||
| 2025 | 2.03% | 0.44% | -2.20% | -0.06% | 2.81% | 3.08% | 0.61% | 1.87% | 1.99% | 0.87% | 0.40% | 0.29% | 12.69% |
| 2024 | -0.85% | 2.18% | 2.31% | -2.86% | 2.94% | 1.33% | 1.95% | 1.86% | 1.50% | -1.62% | 2.94% | -2.55% | 9.25% |
| 2023 | 5.24% | -2.21% | 1.69% | 0.84% | -0.90% | 3.03% | 1.84% | -1.54% | -3.19% | -1.98% | 6.27% | 5.61% | 15.06% |
| 2022 | -3.23% | -1.64% | -0.07% | -5.20% | 0.20% | -5.30% | 5.04% | -2.83% | -6.15% | 3.04% | 5.20% | -2.79% | -13.62% |
| 2021 | -0.19% | 1.63% | 1.30% | 2.92% | 0.83% | 0.61% | 0.76% | 1.22% | -2.55% | 2.95% | -1.32% | 2.39% | 10.92% |
Метрики бенчмарка
JPMorgan Investor Balanced Fund: годовая альфа составляет 2.75%, бета — 0.45, а R² — 0.90 относительно S&P 500 Index с 11.12.1996.
- Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (54.42%) было выше, чем в снижении (53.19%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Этот фонд показал годовую альфу 2.75% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
- Бета 0.45 указывает на то, что этот фонд обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.
- Альфа
- 2.75%
- Бета
- 0.45
- R²
- 0.90
- Участие в росте
- 54.42%
- Участие в снижении
- 53.19%
Комиссия
Комиссия OIBFX составляет 0.32%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
OIBFX имеет ранг 57 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan Investor Balanced Fund (OIBFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| OIBFX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 0.90 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 1.39 | +0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.21 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 1.40 | -0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.78 | 6.61 | -0.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для OIBFX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность JPMorgan Investor Balanced Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.76%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.93 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.93 | $1.02 | $0.94 | $0.54 | $0.97 | $0.75 | $0.99 | $1.00 | $1.08 | $1.07 | $0.55 | $0.74 |
Дивидендный доход | 5.76% | 6.10% | 6.00% | 3.51% | 7.07% | 4.40% | 6.20% | 6.72% | 7.91% | 6.95% | 3.81% | 5.21% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan Investor Balanced Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.74 | $1.02 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | $0.94 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.54 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.81 | $0.97 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $0.75 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
JPMorgan Investor Balanced Fund показал максимальную просадку в 29.42%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 254 торговые сессии.
Текущая просадка JPMorgan Investor Balanced Fund составляет 5.54%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -29.42% | 1 нояб. 2007 г. | 339 | 9 мар. 2009 г. | 254 | 11 мар. 2010 г. | 593 |
| -21.08% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 83 | 21 июл. 2020 г. | 106 |
| -19.67% | 5 сент. 2000 г. | 524 | 8 окт. 2002 г. | 289 | 1 дек. 2003 г. | 813 |
| -18.74% | 9 нояб. 2021 г. | 235 | 14 окт. 2022 г. | 340 | 23 февр. 2024 г. | 575 |
| -11.65% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 85 | 3 февр. 2012 г. | 193 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...