PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OIBFX с OLGAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OIBFX с OLGAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Investor Balanced Fund (OIBFX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A (OLGAX).

OIBFX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 9 дек. 1996 г.. OLGAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 28 февр. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности OIBFX и OLGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Investor Balanced Fund (OIBFX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A (OLGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OIBFX и OLGAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OIBFX
JPMorgan Investor Balanced Fund		-2.04%12.69%9.25%15.06%-13.62%10.92%14.23%17.19%-4.77%13.30%
OLGAX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A		-8.59%13.79%34.85%34.28%-25.58%17.87%55.60%38.81%0.23%37.75%

Доходность по периодам

С начала года, OIBFX показывает доходность -2.04%, что значительно выше, чем у OLGAX с доходностью -8.59%. За последние 10 лет акции OIBFX уступали акциям OLGAX по среднегодовой доходности: 7.35% против 17.67% соответственно.

OIBFX

1 день
0.93%
1 месяц
-4.05%
С начала года
-2.04%
6 месяцев
-0.78%
1 год
9.87%
3 года*
9.86%
5 лет*
5.11%
10 лет*
7.35%

OLGAX

1 день
3.49%
1 месяц
-4.92%
С начала года
-8.59%
6 месяцев
-10.58%
1 год
12.10%
3 года*
19.98%
5 лет*
10.17%
10 лет*
17.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Investor Balanced Fund

JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A

Часто сравнивают с OIBFX:
OIBFX с NDARXOIBFX с SPYOIBFX с BERIXOIBFX с CSTAXOIBFX с FYMIXOIBFX с IOEZXOIBFX с JEPIX
Часто сравнивают с OLGAX:
OLGAX с VOOOLGAX с JGROOLGAX с SCHGOLGAX с VIGAXOLGAX с VTSAXOLGAX с FDEGXOLGAX с POLIX

Сравнение комиссий OIBFX и OLGAX

OIBFX берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии OLGAX в 1.01%.

OLGAX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A
OIBFX
JPMorgan Investor Balanced Fund

Доходность на риск

OIBFX vs. OLGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OIBFX
Ранг доходности на риск OIBFX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OIBFX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OIBFX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OIBFX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OIBFX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OIBFX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
OLGAX
Ранг доходности на риск OLGAX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OLGAX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OLGAX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OLGAX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OLGAX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OLGAX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OIBFX c OLGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Investor Balanced Fund (OIBFX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A (OLGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OIBFXOLGAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

0.61

+0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

1.01

+0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.14

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

0.77

+0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.79

2.34

+4.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OIBFX vs. OLGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OIBFX на текущий момент составляет 1.16, что выше коэффициента Шарпа OLGAX равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OIBFX и OLGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OIBFXOLGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

0.61

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.50

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.82

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.48

+0.26

Корреляция

Корреляция между OIBFX и OLGAX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OIBFX и OLGAX

Дивидендная доходность OIBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.70%, что меньше доходности OLGAX в 12.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OIBFX
JPMorgan Investor Balanced Fund		5.70%6.10%6.00%3.51%7.07%4.40%6.20%6.72%7.91%6.95%3.81%5.21%
OLGAX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A		12.93%11.82%2.06%0.00%3.20%15.30%5.32%13.03%16.18%14.92%9.94%4.51%

Просадки

Сравнение просадок OIBFX и OLGAX

Максимальная просадка OIBFX за все время составила -29.42%, что меньше максимальной просадки OLGAX в -63.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OIBFX и OLGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

OIBFXOLGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.42%

-63.25%

+33.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.40%

-16.92%

+10.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.74%

-31.34%

+12.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.08%

-31.87%

+10.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.66%

-14.02%

+9.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.50%

-18.78%

+15.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.52%

5.58%

-4.06%

Волатильность

Сравнение волатильности OIBFX и OLGAX

Текущая волатильность для JPMorgan Investor Balanced Fund (OIBFX) составляет 3.12%, в то время как у JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A (OLGAX) волатильность равна 6.48%. Это указывает на то, что OIBFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OLGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OIBFXOLGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.12%

6.48%

-3.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.06%

12.54%

-7.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.80%

21.14%

-12.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.87%

20.26%

-11.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.13%

21.55%

-12.42%